Здравствуйте, дамы и господа!

Если котировка любого финансового инструмента – непредсказуемая случайная величина, то откуда берутся «аналитики», прогнозы которых сбываются с вероятностью, значительно большей 50%, и «успешные трейдеры», которым удаются продолжительные прибыльные серии сделок на самых разных инструментах и рисунках волатильности?

Вслед за профессором Малкилом, проведем мысленный эксперимент, построив график воображаемого финансового инструмента, динамика котировки которого абсолютно случайна. Чтобы ее график  был более реалистичным, монетку подбрасывать не будем, а воспользуемся бесконечной непериодической дробью, например, пусть это будет квадратный корень из 22-х:

4,6904157598234295545656301135

Начальную цену примем также 22 денежные единицы. Первая значимая цифра дроби 4 (четная), значит, отобразим на графике цены за первый месяц торгов снижение котировки на 4 единицы. Следующая цифра 6 (тоже четная) – цена падает за второй месяц еще на 6 единиц. Затем 9 (