Я ушел на длинные таймфреймы и это уже алго не назовешь, все алго это только алоритм автоследования счетов в управлении. Были у меня идеи на алго, основная идея это инертность рынка, когда идет сильное направленное движение с повышенным объемом залезть и попытаться прокатиться по инерции. Вроде как рабочая система, но ждать долго и отстраивать надо параметры. Не так поставишь в убыток улетишь, поставишь завышенные в год пару сделок поймаешь. Еще была идея, синтетические облигации, отслеживая цену базового динамически ставить цену на производный при ее исполнении покупать базовый актив. Так скользит там вообще не по детски, ставишь +5 % к стоимости денег, после совершения сделок, иногда вылетает в минус по стоимости денег. Так еще и оборот копеечный, мозгоебство. Проще облигациями торговать роботом в коридоре доходностей.

Я закладываю 0,15% транзакционные издержки на каждую сторону сделки. Так что у меня такая система бы попала сразу в отвалы. 
Но, если поработать аккуратно над снижением оборотов хотя бы в 3 раза, получилось бы неплохо. 

Роджер (веселый)., дай я тебя обниму, бро)

krolix, для алго комиссия самое страшное.

без комиссии алго могло бы заработать очень много.
потому что алго могут быть быстрыми — быстрее людей.

комиссия решает.
у меня комиссия по алго была 66% от счета в год.
и счет в плюсе хорошем был.
и это не предел.

krolix, ты можешь акциями, например, 1 млн. вдарить по рынку?

T-800, подписчики комона всегда бьют по стакану.
даже если автор сигнала\подписки входит лимитками, по краю.

и выходят тоже.
автор взял тейк профитом у него в стакане лежала заявка, ждала выноса.
а подписчики следом ударили по рынку в БОЛЬШОЙ спред.
раз это вынос то там большой и тонкий спред временно образовался.

krolix, ты бьешь по рынку акциями, или фьючерсами? Я не подкалываю, просто сам не знаю ответа. Какая у тебя средняя сделка в такой системе?

Антон Б, Это завит от кол-ва лотов при входе. Один-два — не соберете полстакана. Если входить большими объемами, то понятно можно собрать. Но если система построена на 21 ликвидной акции и вход каждой акции индивидуальный, то имеет смысл начинать с малого

А. Г., Александр, я взял те акции, у которых был самый большой оборот в Квике. Ну просто я не знаю, как можно загрузить тот же 1 млн.руб., как лимитками акциями не сдвинуть рынок?
Я на Комоне зарегистрировался.
На Комоне дела еще хуже с автоследованием? Можно ли загрузить, например миллионов 10 с доходом больше ставки?

Head of Algonaft'$, Нормальный был прибыльный трейдер, ни сказать, что миллиардер, но свою копеечку зарабатывал, в электронике норм шарил и программировании, разные прикольные вещи делал. А на СВО он ушел не из за денег, а по идеологическим соображениям, искренне считая, что это его долг. Причем призвали его по мобилизации, но он перед этим договорился с командиром части куда он пойдет и на какую должность, чтобы его знания можно было эффективно использовать и что ему на самом деле интересно.

T-800, по этому лимитакми может быть хуже.
так как сигнал сработает, вы же просто раньше некоторых увидели что выгодно входить.
лимитка по край стакана это в фин-квантах ОПЦИОН.
вы его бесплатно туда кладете в стакан.
а опцион —
1) стоит денег — как любой опцион.
2) информирует рынок о вашем желании купит которое ЕЩЕ не реализавано.

если сигнал хороший то надо бить по стакану.

если сигнал почти не заметный то можно пособирать спред в сторону плохого либо медленного сигнала.

А в чем проблема? Будет ли зарабатывать, если использовать лимитные ордера?
Очевидные
pros: не платим спред, проскальзывание, комиссия maker чуть ниже
cons: появляется длительность набора/ликвидации позиции и риск переоценки

Комиссия — не самое страшное. У БКС общая, например, 0.0325% на депо от 10М, все равно мейкер или тейкер. Проблема в том, что проскальзывает на нормальный объем. Бью по рынку и не парюсь, логика простая, издержки приемлемые.

Как вариант, первую половину набирать по рынку, вторую — лимитку ставить, «защищая» свою позицию и посмотреть статистику, как часто будут наливать и как стакан реагирует на присутствие заявки

T-800, А у кого роботы не боевые) только у тех, кто не торгует))) 
Алготрейдер на то и алготрейдер, что бы разрабатывать и торговать себе....
Валеру не знаю, да и знать особо нет желания. 
Не понятно лично мне, зачем идти на СВО, когда роботы… прибыльны!
Мои коллеги с прибыльными роботами давно свалили, те кто мог под мобилизацию попасть. Потому как у них реально прибыльные роботы (совместно же разрабатывали😊) и они их только меняют м.д. криптой/сме/фортсом

myaucha, лимиькой надо бить по рынку всегда.
аккуратно по первой цене сделки всей лимиткой, ожидая что остальное разберут боты .
но можно и спред пособирать… если умеете — но если у вас качественный сигнал то надо бить по стакану.

иначе там можно собрать пол стакана.

Head of Algonaft'$, Извините, если я ранее написал, буду тоже на вы.

Head of Algonaft'$, я подписки не продаю.
а описываю околорынок как он есть.

Не знаю что что тебя обидело в смотри.
Смотрите — это в офисе!
А мы не в офисе, а в клубе — тусовке — мы на отдыхе!.

на отдыхе смотри норм.
Правила вежливости зависят от контекста.

Head of Algonaft'$, Валеру не трогай, он на СВО, у него свои роботы, причем боевые.

Антон Б, 
«лимитками может быть хуже.»
Как вы по рынку сможете затолкать хотя бы 1 мл.? Цена сделки уползет.

Что значит «ликвидные акции»? Для средней сделки в 0,3% у нас ликвидными могут быть только акции, не имеющие оборота меньше 1 млрд. руб. в любой день торговли. А таких у нас всего три: Сбербанк, Газпром и Лукойл. Посмотрите результаты только на них.
Ну и на фьючерсах: доллар, юань (с сентября 2022-го), нефть BR, газ NG (тоже с 2022-го только), индексы Мосбиржи (большой) и РТС. 

Это собственно все в России, где можно торговать такие быстрые системы с проскальзыванием меньше 0,03% на операцию. На остальных разве несколькими сотнями тысяч рублей на операцию можно говорить о таком маленьком проскользывании. А потому равные веса разве что нескольких миллионах рублей получатся.