ezomm, я изучал VSA даже мы делали свои переводы книг Далтона и еще кого-то уже не помню. VSA можно алгоритмизировать.
Почему Вы решили, что у меня нет техник VSA  в арсенале!? Большинству это кажется сложным потому что тиковые данные для тестов доступны не всем да и сами тиковые тесты требуют вычислительных мощностей и терпения. Ну и конечно, нужно уметь кодировать и тестировать стратегии. Могу написать про VSA в алго — если будет много желающих

Николай Флёров, какие альфы?_ какая критика? вы так же иксы формируете… вы не понимаете КАК работает рынок и скармливаете ему *авно (формулы) из ТА и какие-то стаканы! Вы вообще понимаете — кто такой стакан"? именно кто, а не что?! Ладно, до вас тоже дойдет, только опытным путем. Скармливайте, со временем поймете, что на вашем открытом датасете ничего путного не получится… мы же поняли ЭТО еще в 2019 и до вас дойдет!

Head of Algonaft'$, я считаю любая торговая техника имеет право на жизнь. Половина победителей ЛЧИ это технари, которые анализировали данные с биржи — и поэтому победили))
Я думаю мы все будем рады, если вы укажите здесь пару альф, вместо критики

VladMih, теория эффективного рынка говорит о том, что участник рынка не может систематически получать прибыль, потому что не может знать того, чего не знают другие. Однако мы знаем, что информация до всех доходит неравномерно. Каленкович вон говорил, на опционах какие-то новости только через 1-2 дня иногда учитываются в цене.
Так что часть людей видело пробитие канала — часть увидит только вечером, а часть увидит завтра по телевизору. Так что тренд — это самая очевидная неэффективность))

bohemian rhapsody, Спасибо за коммент!
С помощью нейросетей и дата-майнинга (о чем я пишу в прошлых статьях) из множества предикторов можно выявить те, которые действительно влияют на прибыльность стратегии! Я не говорил, что выдам грааль — но рассказать о том, как улучшить устойчивость стратегии и как выявить предикторы которые увеличат мат. ожидание в сторону прибыльности! Об этом я могу написать.
Конечно, если вы торгуете трендовые стратегии с хорошим трейлингом конкретная точка входа не самое важное. Но если мы хотим какие то скальперские выходы, текйпрофиты — без того, чтобы тянуть трейлинг — нам нужны более точные входы, а значит нужно ранжировать предикторы по предсказательной способности. Для этого подходит датамайнинг и нейронки.

Николай Флёров, а я не могу даже 1 лайк поставить, потому что не хватает рейтинга.

В данной статье не говориться как сделать прибыльную нейросеть, но если будет много лайков — я напишу про это подробней.

нет у вас никаких прибыльных стратегий

VladMih, Прогноз Эллиота. В 2012г окончание импульса (прогресс) из 256 лет (3 шага вперед). Теперь или боковик или вниз 144 года из 2х шагов .
Это техническая революция и она закончилась, как и эра капитализма .
Читаем и смотрим ролики Андрея Фурцева.

Николай Флёров, 😊 вот я об ЭТОМ. Вы ни на йоту не понимаете рынок и что им движет. Значит все ваши данные «из интернета» можно загружать… только на выходе будет у вас такое же *авно  как и на входе (теханализ, стаканы, ОИ и остальная хрень).   Удачи! Учите рынок, только потом поймете, что надо подавать «на входе», что бы получить правильный ответ от ИИ

VladMih, неэффективность есть. Это желание получить не убыток, а минимальную прибыль. Но учиться этому придется очень долго. Я учусь уже 30 лет. Расскажи про законы рынка ? 
В цену не включена твоя сделка… пока ты ее не сделаешь. Мои законы. 1- разлюби прибыль .
2- полюби убыток . 
Главное в торговле — сила сигнала. В основе графика объем. Расчетная единица (производная от объема) не молекула газа, а свеча графика… ее тайм, размер и форма.

Николай Флёров, генераторы торговых стратегий? зачем? Все давно придумано.Но как читать график по каждой свече? Про это нет книг, но есть подсказки. Теория VSA — 1 шаг. ВА Эллиота — 2 шаг. Работа объема -3 шаг. Сила чисел и дат календаря — 4 шаг. Твой мозг, умеющий мыслить критически — 5 шаг и тд .
Система одна — поглощение 5й волны от С волны .
ИИ (нейросеть ) может помочь при выборе актива с красивым графиком. И только.

Николай Флёров, надо быть дебилом конченым, чтобы хотя бы мысль допустить о том, чтобы учесть все названные вами факторы (хотя названы далеко не все).
Когда-нибудь слышали выражение: «В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО ВСЁ!»?
Вам уже всё посчитал мировой суперкомпьютер!
Он даже психологию толпы учёл!!! И график нарисовал. )))))))

Я не встречал неэффективностей (здесь о них пишут постоянно),
работающих стабильно и долго, поэтому
предпочитаю работать эффективностями, по законам рынка.
Это работало 1000 лет и ещё 1000 000 000 лет работать будет.

Blade, Привет! Спасибо за такой отзыв!
Да, наверное)) но статья просто о другом. Наверное надо было взять стратегию по интереснее))
Но если люди хотят стратегии покруче — пусть наставят лайков!!

Jkrsss, Приветствую, спасибо за коммент! 100 лет назад, я писал курсовую про выдающихся фундаментальных аналитиков США по их воспоминаниям и другим референсам. Везде рисуют хорошие отчеты — основной способ заработать для хорошего фундаментального аналитика был — выявить ложь в отчете и купить другую компанию, ту, у которой все сходится.

VladMih, Привет!
Столько участников и столько возможностей хеджировать позицию))) Иногда кто-то заходит в лонг огромной позицией — а на самом деле хеджирует опционную позицию или позицию в споте.
Нужна гора суперкомьютеров и команда, чтобы все это учитывать.
Но есть и «простые» неэффективности, хоть их часто и некомфортно торговать

Blade, сформулировать стратегию. Которая основывается на техническом анализе(стохастической модели), фундаментальном анализе, или субъективной оценки(телеграм, твиттер, мета данные медведи/быки). Большинство данных не получить бесплатно. А ещё надо метод подобрать, к примеру на американском рынке фундаментальный анализ работать будет, а в Азии или у нас не будет. Бух. Учёт. рисуют.
П. С. Поработать надо в крупном зарубежном банке, там данные покупают.

Head of Algonaft'$, Здравствуйте, спасибо за коммент!
Пользователь решает какие Inputs загружать в нейросеть. Никто не мешает загрузить открытый интерес Юр. и Физ. лиц какие-то паттерны стакана, какие-то данные дисбаланса на страйках опционов. Не обязательно это должны быть тривиальные вещи)
К тому же пробитие волатильности, например, можно торговать нейросетью — если знать формулу, а не чёрный ящик — это не так страшно.
А также можно придумать какие-то необычные выходы из позиции с помощью нейронок.
Те же нестандартные свечи можно торговать.
Это я за 2 минуты накидал идей — а если поштурмить командой — применение точно найдется

Blade, а как можно торговать рынок, не понимая рынок???
Конечно возможно! Не в любой момент времени, конечно,
нужно ждать когда рынок «нарисует» понятное.
С обучением и опытом понятного становится больше.

Если бы кто понял ВЕСЬ рынок, он разорил бы всех брокеров и куклов

Head of Algonaft'$, что значит «понимать рынок»? Возможно ли это вообще?

Большое спасибо за труд и интересный материал! Думаю, для того чтобы заинтересовать больше людей нейронками следует показать более интересные эквити, которые получились с помощью нейронок. Необходимо увидеть потенциал того, что можно достичь.