Ковырялся долго. Сваял некий алгоритм. Ну не знаю может это даже и не алгоритм, а так...
Просто, пока это для меня — terra incognitta, хочу хоть какие-то знания получить.
Алгоритм трендследящий. Период наблюдения 1000 баров.
Ниже на рисунке представлен график equity на исторических данных

Рисунок  Кривая капитала по стратегии




что смущает во всей этой истории?

• срок жизни этого алгоритма?
• как понять, что алгоритм перестал работать? как просчитать возможный срок жизни любого алгоритма? даже перспективного
• почему этот алгоритм на исторических данных только по одному инструменту мне нравится, а по другим инструментам нет?
• почему убыточных сделок по количеству больше, а стратегия всё равно приносит прибыль?
• как найти инструмент с отрицательной корреляцией к моему отобранному инструменту, т.е. сделать пару, работающую в противофазе? 

( Читать дальше )