Тема дня # 25. Попробовал я тут поизучать алгоритмы

Рассмотрите на чем основан адгоритм. Если вариант типа «стохастик там, то входим, rsi тут, то выходим», то просто подгонка под историю в 1000 баров. Тем более, как выше отметили, беры к сделкам отношения не имеют.

По последнему Пункту скажу, что все не просто) Пройдет ни один год изучения алгоритмов и Вы это тоже поймете

— как понять, что алгоритм перестал работать?

исчезла неэффективность которую он эксплуатировал/изменилась регуляция рынка

— почему этот алгоритм на исторических данных только по одному инструменту мне нравится, а по другим инструментам нет?

скорее всего потому что алгоритм г.

— почему убыточных сделок по количеству больше, а стратегия всё равно приносит прибыль?

потому что прибыль больше убытка

как найти инструмент с отрицательной корреляцией к моему отобранному инструменту, т.е. сделать пару, работающую в противофазе?

с помошью ПО

увеличит ли это прибыльность стратегии? снизит ли риск?

Нет

почему оказалось всё так просто?

потому что все это г.

— Срок жизни алгоритма — это не скажет никто, можно даже не гадать, умрет, когда уйдет неэффективность на которой основан алгоритм, а узнать это можно, только по факту.
— Кстати, для не нужно искать инструмент с отрицательной корреляцией (-1) достаточно всего лишь чтобы она просто отсутствовала (< 0.5 > -0.5).

Лично, я еще ни разу не встречал алгоритм, который хорошо работал если, не на всех, то хотяб на большинстве инструментов. Обычно на паре-тройке, результаты хорошие, а на всех остальных — средней уёвости.

Все просто потому что выборка не репрезентативна. Суля по графику алгоритм не стабилен, подобный график мог показать и генератор случайных ставок.

А какие параметры можно подгонять в системе? У меня сейчас алгоритм будет готов, так там кроме стопов ничего подгонять не нужно…

Вам нужно обучение. Ваши вопросы настолько фундаментальны, что в формате комментов к посту вряд ли вам дадут исчерпывающие ответы.

Алго должен удовлетворять следующим условиям (никому не навязываю, лично мой фильтр)
— количество вин трейдов > 65%
— PF>2.5
— average win/average loss >1.5
— средний трейд >1.5%

про количество убыточных сделок все просто, их на самом деле не должно быть мало, реально в 30% профитных сделок все и происходит. Тут дело в том, когда ты убыток закрыл и когда закрыл профит и почему.

С чего вообще советую начать

1. Сделок мало. Расширить горизонты.

2. Чтобы алгоритм был надежный уменьшайте количество
параметров. Если вы убираете некий параметр-фильтр вообще, а алгоритм «ухудшается» всего лишь вдвое, смело выкидывайте это фильтр

3. Чтобы алгоритм прослужил дольше выбирает те значения параметров которые стоят в центре целого поля положительных результатов, а не хвосты.

Например
параметр1 — [1..100]
параметр2 — [1..100]
Т.е у вас 10000 возможных комбинация.
Нужно выбрать ту комбинацию у которой изменение параметра на +-10 не заводит алгоритм в минус.

4. Сравнить жизнеспособеность алгоритмов «на коленке» можно примерно так
Робот1 — имеет два параметра
параметр1 — [1..100]
параметр2 — [1..100]

Робот2 — имеет три параметра
параметр1 — [1..20]
параметр2 — [1..20]
параметр3 — [1..20]

Робот1 — 10000 комбинаций
2000 — ведут в плюс, т.е. 20% плюсовых

Робот2 — 8000 комбинаций
1000 — ведут в плюс, т.е. 12,5% плюсовых

20% больше 12.5% — первый лучше.

Т.е. делаем такое допущение:
«Параметр который работал последний год был именно такой случайно, наследующий год „повезет“ другому значению параметра. Чем больше значений параметра дающих плюс, тем более вероятно что „повезет“ и нам»

5. Работать чисто на живучись алгоритма.

6. Коррелирующий алгоритм — это хорошо.
Искать чисто в уме.
Считать корреляцию в компе. Уже писали меньше 0.5 — это хорошо.

7. Если вы делаете роботы для себя а не на продажу,
читать много про «переоптимизацию» и «подгонку»

Написать робота который на 10 годах исторических данных изобразит грааль дело 30 минут программирования и 48 часов работы компа над перебором параметра.

8. Читать книги. Все велосипеды давно изобретены.




Я полностью осознаю что все пункты очень спорные.
Но это лучше чем ничего. С этого можно начать, с этим можно жить и работать.

как понять, что алгоритм перестал работать?

как вариант: смотреть некоторые показатели типа просадки и макс.числа убыточных сделок подряд. Если на реале показатели хуже, то возможно что-то пошло не так.

1. Рассматривать алгоритм с таким количеством сделок вообще нельзя. Бросание монетки может дать такой же результат. Минимум должно быть 200+ сделок.
2. Параметры. При таком количестве сделок их должно быть 0. Чем больше сделок, тем больше параметров вы можете использовать теоретически.

Проблема в том что отправлять алгоритм в утиль вы будете во время просадки, а значит вероятно окажетесь в минусе даже если он зарабратывает хоть и немного.