На фьючерсном рынке снова бэквордация — контракты на ближайший месяц стоят дороже, чем с отсрочкой поставки.

Это указывает на потребность в нефти здесь и сейчас и связано в основном с «опасениями по поводу сокращения добычи Ирана из-за санкций США

backwardation = Дальние контракты дешевле ближних = фонды не спешат резать лонги. Даже если цена будет стоять на месте, фонды будут очень много зарабатывать на перекладке из ближнего контракта в дальний. Продал дорого (ближний), купил дешевле (дальний). Финрез = профит. Нет спешки резать лонги, даже немного убыточные, т.к. такие лонги приносят “дивиденды” на ровном месте!

т.е. ожидать резких и быстрых просадок в нефти пока не стоит..