источник - constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Удержание текущего канала с реализацией теста максимумов Цель: рост 117500 вероятно удержание канала 115840 — 117500

 Технические предпосылки:

Ретест зоны пробоя 115800 13.12.2016, рассматривается приоритет удержание уровня и откат с ростом.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -8,54% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 60.32% CALL

Активность CALL: 115000 1117500 120000 суммарно 75,30%

Активность PUT: 112500 115000 суммарно 53%

источник - http://constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовки зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Локальная коррекция, виде консолидации с возможным снижением Цель: при развитие снижения локальная цель 110700

 Активность опционы:

По объему торговли нет преобладания в опционах, при этом стоимость оборота CALL значительно выше и занимает 73,07%. Основная активность в опционах CALL 112500 115000 117500 суммарно занимают 62,87%,  PUT 107500 110000 112500 суммарно занимает 54,54%

По открытым позициям CALL – 1.83% PUT +2,22%
Опционы ОИ картинка

источник    constantcapital.ru

​RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Локальная коррекция в виде снижения котировок Цель: снижение в виде коррекции и возможного формирования канала, 110500 – 109410, основные зоны 109410 – 109560, затем 109100 – 108990.

Активность опционы:

В основном был произведен прирост Открытых позиций в PUT +1,49%, в основном 107500 (1,05%) от общего объема позиций в рынке, 110000 (0,53%) 105000 (0,56%), по CALL произведена массивная разгрузка по 110000 (-0,61%)

Активность позиций:

На данный момент рост котировок активно поддерживается и является базовым движением текущий утренний спад формирован фиксацией позиций как следствие рассматривается как краткосрочное движение с потенциалом роста от зоны 109410 – 109560, и возможным формирование консолидации в текущем канале.

источник - constantcapital.ru​

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

В общей совокупности за день снижение котировок Цель: возврат ниже зоны 107500, с последующим снижением в район 106970 — 106800

Технические предпосылки:

Отдается приоритет формированию Ложного пробоя максимумов, вероятнее всего будет произведен возврат ниже уровня 107500 что и станет подтверждением технической модели, с последующем развитием снижения котировок.

Активность опционы:

Преобладание PUT опционов по проторгованному объему (- 19,02%), основные страйки по CALL112500 110000 107500 105000, в общей сложности данные страйки сформировали 83,72% общего объема, но Открытые позиций показали нейтральную динамику, по PUT страйки 100000 102500 105000 суммарно составили 69,12% торгового объема, основной прирост по Открытым позициям показал именно страйк 105000 (+13154) 0,80% от общего объема, данная загрузка страйка производится уже несколько дней подряд, что может говорить о вероятности снижения котировок в данный район.

источник - constantcapital.ru

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие  локального роста котировок   Цель: пробитие 106700 и достижением 107500

 Технические предпосылки:

Импульсного развития снижения после пробития 106450 не наблюдается, и можно сказать что это Ложный пробой, с возвратов в зону выше, как следствие приоритет роста.

 Активность опционы:

За вчерашнею торговую сессию преобладали PUT опционы, в основном страйки 105000 102500 100000 их сумма проторгоаного объема занимает 60% от всего объема PUT за день. Что так же поддержано ростом Открытых позиций в общей структуре PUT  на 0,95% от общего объема открытых позиций, и наиболее концентрированный прирост именно по 105000, — рассматривается как локальное хеджирование прибыли уже открытых, направленных позиций покупателей.

 Активность позиций:

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

консолидация, разбитие роста котировок,   Цель: Диапазон консолидация 106000 – 107500, при пробитие максимумов цель 110000

Технические предпосылки:

качественное обновление максимумов, возможен ретест зоны высокой активности района 106000, в виде теста предложения.

Активность опционы:

в количественном значение преобладали операции с PUT опционами 87833 против 57579 к., в основном страйки  105000, 102500, 100000 суммарно они составляли 60% от общего объема торговли.  при этом в стоимостной оценки CALL сильно опережают PUT в размере 31,6% от суммарного объема за день.

 Активность позиций:

приоритетно рассматривается рост котировок т.к. вчера рост качественно был поддержан, под конец торговой сессии от целевого уровня 107500 началась фиксация позиций, что может привести к формированию ложного снижения котировок, в район 106000 – 105500, в виде теста предложения сформированной за счет локальной фиксации позиций, с последующим разворотом и дальнейшие развитием роста котировок.

SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
развитие роста котировок, от зоны 15890 – 15920, может стать базовой Цель: пробитие 16100, уровень 16162 уровень 16340.

Технические предпосылки:
ретест зоны пробития в пятницу уровня 15920, так же данный уровень был поддержан сильной активностью в Акции SBER, был размещен крупный объем на продажу в 159,50 в районе 280 000 лотов, разбор которого привел к значительному импульсу.
Так же это может быть подкреплено рассматриваемым ранее Ложным пробоем 02.12.2016 и возврата выше 15850, как следствие возможно его развитие.

Активность позиций:
на данный момент по активности преобладает работа в сторону покупок, как следствие практически все фазы локального снижения в последний период идут на фиксации позиций, что подкрепляет модель развития роста котировок с первой целью теста 16162.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж

SBRF (Анализ зон)

Приоритет:  консолидация с локальным ростом Цель: удержание канала 16052 — 15800

Технические предпосылки: так же были обновлены минимумы на открытие  рынка при этом технически сформирован Ложный пробой уровня15830.

Активность опционы: в приоритете по Открытм позициям работа л набор CALL 17000 16500 16250 страйки, в общей сложности набрано 3.85% новых позиций от общего объема позиций по PUT сокращено на -1,53%.

Активность позиций: но даже после формирования Ложного пробоя уровня, и рост идет на фиксации позиций в приоритете, следовательно вероятность развития очень слабая, приоритет удержание текущего канала уровней.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж 
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,

Приоритет:  развитие локального роста, после его подкрепления  Цель: уровень 16120 затем 16162 технически локально

Технические предпосылки: модель технического ложного пробоя уровня, можно сказать, подтверждается в общей структуре движения, но не совсем качественно,

Активность сделок:  на данный момент закрепление ниже уровня 15950 проводится очень грязно, но при этом именно отдельные импульсы к росту котировок поддерживаются сильной активностью, при этом в основе локальных спадов котировок лежит нейтральная активность или же фиксация по позициям. Так же в течение вчерашней сессии прорабатывалось два структурных сигнала:

1. 16:10 – реализация крупного маркет ордера с преобладанием именно активных покупок, при этом какой либо сильной активности  опционах не выявлено, в результате данная ситуация в момент импульса рассматривалась как точка подкрепления локального роста.

2. Но уже в 18:10 произошло совмещение нескольких факторов от 16098 работал среднего размера ордер на продажу в районе 4 000 к., данная точка сформировала локальный экстремум дня, так же в в это же время прошла высокая активность в PUT опционах, можно выявить основные страйки активности это:
SR16000BX6 22,13%;
SR15500BX6 27,40%,
SR15250BX6 21,45% — от общего проторгованного объема в течение дня, данная ситуация вывела PUT в преобладание по проторгованному объему за день по сравнению с CALL на 4,7%  в количестве штук проторгованных контрактов, после данной ситуации мы получаем качественное снижение, но при всем этом данный импульс фьючерса не получается называть базовым.
При анализе изменения Открытых позиций в Опционе за последние два дня вторник среду, прирост как в PUT так и CALL равный 1,41% и 1,58% соответственно, в основе прироста CALL страйки 16750 и 16500, по PUT 16000 и 14250 

Приоритет: 
развитие снижение котировок Цель: Зона 15577 — 15616

Активность опционы:
активность в опционных позициях преобладала в PUT по проторгованному объему, в основном в после обеденное время преобладание объемов PUT возросло. Так же за неделю возросли открытые позиции именно в опционах PUT на 23,19% от суммарного объема (ОП – открытых позиций,), основной прирост пришелся на страйк 15000, при этом основной прирост в CALL 17250 в размере 8,36% от суммарного объема ОП.

Фиксация позиций:
проведена очень сильная фиксация позиций, которая и сформировала снижение котировок, разгружено было – 17,08% от общего объема позиций по фьючерсу, данная структура может стать разворотной и формирующий тренд на снижение, в более длительной перспективе, как следствие первые подтверждения развития тренда ожидается при пробитие 15980 точки сильной активности в прошлой сессии.