Тимофей Мартынов выделил мне бесплатный билет на первую Московскую Опционную Конференцию, которая пройдет 21 марта в Москве (подробности здесь), и я хочу его подарить тому, кто первый даст правильный ответ на вопрос в конце этого топика.

Сергей Седов (ОЛМА) и я выступим с докладом о фьючерсе на Индекс волатильности российского рынка RVI. Соответственно, вопрос мой будет об этом фьючерсе. Но об этом чуть позже, сейчас немного спойлеров нашего выступления.

Что такое индекс RVI — я довольно подробно описал в своем посте на quant-lab. Там же можно найти статьи о фьючерсе на RVI: часть 1, часть 2.

Из указанных выше ресурсов и информации c сайта биржи, можно понять, что компоненты индекса RVI — это две опционные серии на RTS. На момент написания статьи — это апрельская и майская серии. Их улыбки волатильности выглядят следующим образом:




( Читать дальше )

30 октября Московская Биржа и Derevative Expert (Derex) провели первую встречу с участниками срочного рынка в формате D Club (Derivatives Club).

D Club – это новый формат общения, в рамках которого планируется проводить регулярные встречи и обсуждать актуальные вопросы развития рынка деривативов в России.

В качестве темы для первой встречи была выбрана «Новый фьючерс на волатильность российского рынка (RVI)». Контракты были запущены на срочном рынке Московской Биржи 10 сентября 2014 года. В рамках встречи обсуждались первые итоги, перспективы развития нового фьючерса, были рассмотрены наиболее востребованные стратегии, также участники делились своим опытом  работы с данным инструментом.

К участию во встрече были приглашены ведущие эксперты, представляющие Сбербанк КИБ, БД «Открытие», ИК «Ай Ти Инвест», ИФ «ОЛМА», Ренессанс Капитал, ГК «Алор», ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», ВТБ Капитал, Банк «Санкт-Петербург», ИК «АК БАРС Финанс», а также представители управляющих компаний и банков.



( Читать дальше )