Скринеры — спец слой в OsEngine, позволяющий одновременно торговать и тестировать сотни инструментов одновременно, в несколько десятков строк кода. Поддерживает эту функциональность источник для роботов, типа BotTabScreener. Поговорим о том как выглядит этот интерфейс робота со стороны пользователя. 

В отличии от окна настройки данных для роботов с источником BotTabSimple окно для настройки скринеров выглядит немного по-другому.

В качестве примера добавим робота SmaScreener из стандартной сборки. Это робот который торгует ускорение относительно скользящих средних на сотнях бумаг одновременно, помогая искать самые редкие события, которые роботы с моно-инструментами не видят.

Для начала нужно запустить Bot Station Light.

В этой статье разберем процесс настройки источников кластеров на примере уже встроенного в OsEngine робота. В исходном коде и в рамках нашего проекта данный источник называется BotTabCluster.

Запускаем Bot station light и добавляем робота с источником Cluster:

BotTabSimple – тип источника, на котором основано большинство роботов из публичных примеров в OsEngine. BotTabSimple даёт возможность подключиться к одному инструменту, получать по нему свечи, трейды, стакан, а также выставлять по нему заявки.

1. Создание робота с источником BotTabSimple. 

В окне создания роботов Вы можете видеть список источников вот в этой колонке:

Все роботы в OsEngine получают информацию о рынке как напрямую с биржи, так и через источники. Отдавая приоритет источникам, можно упростить процесс написания кода и избежать множества проблем. В данной статье мы обсудим, какие источники используются роботами в Os Engine.

Кроме того, каждый источник данных обладает своими уникальными типами данных и способами обработки заявок, а также собственными визуальными интерфейсами.

Если посмотреть на общую схему данных, которые получает и видит робот, то мы здесь:

Во время торговли роботами можно установить ограничение на убыток с помощью встроенного риск-менеджера в OsEngine.

Его можно вызвать у отдельного робота в окне управления:

В этой статье мы будем учиться запускать найденные паттерны, (статья о том, как их искать — здесь).

Рассматривать запуск будем на примере тестера. Открываем его:

Этот модуль поможет искать прибыльные паттерны на графике в ручном и автоматическом режиме. Для использования этого модуля не требуется особые навыки программирования или написания кода. Теперь вы можете легко обнаруживать прибыльные паттерны без необходимости изучения сложных стратегий с кубиками. Эта программа обеспечивает доступ к крупным объемам данных прямо на вашем компьютере, позволяя находить перспективные возможности и успешно осуществлять торговлю.

Из главного меню запускаем «Miner»:

Как было бы здорово, если бы можно было оптимизировать все подряд. Мы часто слышим о том, что именно так и надо. Возможно, с развитием искусственного интеллекта это станет реальностью, но на текущий момент мы далеки от этого. Оптимизатор —  это отдельная значительная часть OsEngine, однако он не поддерживает все доступные в OsEngine источники, и не способен оптимизировать все без исключения. Рассмотрим в этой статье ограничения оптимизатора в OsEngine.

1. Данные, поддерживаемые оптимизатором.

«Робастность» — это способность торговой стратегии воспроизводить результаты своего тестирования на новых данных.  

Было бы полезно измерить эту характеристику численно. В этом тексте расскажем о метрике робастности стратегии, представленной в OsEngine — Walk-Forward Robustness Metric.

1. Вспоминаем о сути робастности.

Примеры.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Отлично! Включаем стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере: стратегия с высокой робастностью повторяет результаты тестов в реальной торговле.

Walk Forwards – один из способов избежать переобучения алгоритма, путём проверки его способности адаптироваться к новым периодам данных.

Визуализация Walk-Forward тестирования.