В понедельник рынки откроются бурным ростом:
сегодня взлетает сырьё:



Следующее заседание ФРС 14 декабря 22г., ещё не скоро.

С уважением,
Олег.

После заседания ФРС, спокойствие.
VIX (индекс страха) s&p500 по недельным.

Vix связан со стоимостью опционов: стразовка на страхе дорожает.
На панике 2008, 2020 vix был под 80.
До 20 — растущий тренд.
От 40 — шухер.
Сейчас 26 — это спокойный боковик.
Т.е., думаю, покупка на просадках на среднесрок — разумная стратегия.
Страх про ставку ФРС 5+%, уменьшение баланса ФРС — это уже давно оценено рынком.

Думаю, до 1 000 по РТС — хорошая точка входа.
Если смогут продавить РТС ближе к 900 — это отдичная точка входа!

С уважением,
Олег.

federalreserve.gov
Пауэлл:
(на FOMC Press Conference 02.11.2022)

«Сегодня мы повысили ставку на 0.75% и ожидаем, что дальнейшее повышение будет уместным.

Несмотря на замедление роста, рынок труда остается чрезвычайно напряженным, уровень безработицы находится на 50-летнем минимуме, а количество вакансий по-прежнему очень велико.

Финансовые условия значительно ужесточились в ответ на проводимую нами политику, и мы видим давление на спрос в наиболее чувствительных к процентным ставкам секторах экономики, таких как жилье.

При определении темпов будущих повышений ставки, комитет будет учитывать совокупное ужесточение ДКП, задержки, с которыми проводимая политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события.

Конечная ставка может быть выше, чем предполагалось ранее.

Очень преждевременно думать о паузе, однако, возможно, будет целесообразно замедлить темпы повышения на следующем заседании или после него.»

После вчерашнего провала, фьючи на индексы США в минимальном плюсе

С уважением,
Олег.

Федеральная резервная система США в четвертый раз подряд подняла базовую ставку на 0,75 базисных пунктов — до 3,75-4% годовых.

Рынки падают на заявлении Пауэлла «конечный уровень ставки будет выше, чем предполагалось ранее».

ФРС рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.

«При выборе подходящей позиции в монетарной политике комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета», 

Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе (с сентября 22г. по 95 млрд.USF в мес.).

Цены на нефть растут, Brent $95,29 в моменте.
S&P 500 падает на 1,5%.
Золото сначала вверх, на $1 680+,
сейчас $1 638 в моменте.

С уважением,
Олег.

РЫНОК ТРУДА В НОРМЕ
КОЛ-ВО ВАКАНСИЙ ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ.
СЕГОДНЯ ФРС МОЖЕТ БЫТЬ И АГРЕССИВНЫМ!

Число вакансий в США выросло до 10.717 млн vs 10.28 млн месяцем ранее.

С уважением,
Олег

ЗОЛОТО.
ВОЗМОЖЕН РАЗВОРОТ НА ПЕРЕХОДЕ ФРС ОТ ЖЕСТКОЙ ПОЛИТИКИ НА НЕЙТРАЛЬНУЮ.

Мысли вслух (тем более, это никак не повлияет на рынок, т.к. золото — второй по ликвидности срочный рынок, после нефти).

Для тех, кого не интересуют срочные рынки,
спокойные долгосрочные идеи по золоту (прочитайте этот абзац и дальше можете не читать, новичкам на ФОРТС мысли ниже будут не понятны):
— Полюс Золото (если золото вырастет, то акции золотопроизводитклей растут быстрее самого золота, но и падают быстрее),
— gldrub_tom (аналог ОМС, валютная cекция Мосбиржи, с минимальным спредом и без комиссии за управление: золото в рублях, арбитраж хромает на обе ноги: расхождения с базовым активом до 10%).

Думаю, что в портфеле Сургут НГ — спекулятивная идея.
Думаю над заменой Сургута (тем более, уже продал вчера на закрытии в +3%), т.е. спекулятивные идеи логичнее на срочном рынке, на основном счете будет среднесрочный портфель.
3% портфеля — на ФОРТС для среднесрочного лонга (т.е. с переходами на следующие контракты) на золото на ФОРТС, ближайший контракт, потом буду переходить на следующие контракты.

( Читать дальше )

Господа,

В этом выпуске за 12 минут :

— почему начал формировать портфель акций,

— какие акции в портфеле,

— статистика по рублю: лучшие и худшие месяцы для рубля,

— разворот в политике ФРС на 2023г. с жёсткой на нейтральную, почему ФРС не выгодна ставка существенно выше 5%,

— тренды в золоте (вероятно, около $1620 — разворот нисходящего тренда),

— мнение о сырьевых трендах.

С уважением, Олег.

Изменение ДКП ФРС с жесткой на нейтральную в 23г. — это хороший сигнал для золота.

Золото по дневным
(зелёный график — это МА(50)):


Возможно, мы видим разворот (индекс силы плавно растёт).

С уважением,
Олег.

Сегодня индекс Мосбиржи был около 0, но Сургут НГ подорожал на 3,18%
(конечно, для Сургута не ахти и какой рост, но на нейтральном рынке).

Обычно, Сургут растёт последним, так было раньше.
Возможно, рынок снимет перекупленность.

С уважением,
Олег.