Индекс Мосбиржи в моменте +0,6%.
Индекс РТС в моменте + 0,9% (соответственно, около 0,3% укрепляется рубль).
Внешний фон — нейтральный.

Китай падает ещё с февраля 2021, на этой неделе падение усилилось.
Но остальные мировые рынки позитивны.

На чём сегодняшний рост российского рынка???
Индекс доллара растёт, но рубль к доллару сегодня тоже растёт.
Пишите Ваше мнение в комментариях.

С уважением,
Олег.

Отчет COT САЕС Financail. Long format.
Теория.

Обработка.


( Читать дальше )

Finex FXCN по дневным:


базовый индекс
Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR.
Коррекция уже 35% и движуха продолжается!
Если коррекция станет глубокой (коррекция продолжается), то индекс может стать интересен.

Может мировая коррекция начнётся с Китая?
Конечно, у Китайских индексов низкий коэффициент корреляции с индексами США и Европы.
Если коррекция в Китае снизит потребность Китая в нефти, газе, металлах и др. сырье, эта короекция может породить проблемы у контрагентов и не только.


Китайские инвесторы в последнее время на западе под давлением: расторгают уже заключенные контракты, даже, в некоторых случаях, отнимают собственность.
По китайской древней взаимности,
Китай тоже может конфисковать американскую (и не только) собственность.
При таком сценарии, индекс может просесть и значительно глубже.

Пишите Ваше мнение в комментариях.

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.

( Читать дальше )

Si (пара usd/rub): ставя на usd, Вы теряете разницу % ставок в России (6,50%) и в США (0,25%).
Ставя на рубль, Вы, соответственно, выигрываете разницу % ставок = 6,25% годовых.

Если SI не меняется (только для расчёта, теоретически), то по SI посчитал % годовых между соседними фьючерсами.

В 2021г. осталось ещё 3 плановых заседания ЦБ России по ставкам: 10 сентября, 22 октября, 17 декабря.

Можно говорить всё, что угодно, но участники рынка ставят на своё мнение деньги.
Поэтому важно, на что ставят участники рынка, а не что они говорят.

ФРС до конца 2021г. не планирует поднимать ставку.
Шаг изменения ставки ЦБ России = 0,25%.

Если участник рынка считает, что разница между % ставками в США и в России не изменится или будет падать, он покупает ближние контракты и продает такое же количество дальних контрактов.

( Читать дальше )

Прочитал статью из топ-24 часа.
Про богатую жизнь и $2 млн. в современных деньгах, которые программист с ЗП $5 000 в мес. заработает за всю жизнь.
Богатая жизнь ассоциируется с роллс ройсами, кутежом в казино и т.п.

Знаете, не согласен с таким подходом.
Маркетологи, видимо, стали действительно высокими профи, что так меняют сознанме людей и настраивают на покупку своей продукции.

Например, много лет езжу на Volvo xc90 (первый и единственный владелец).
Машина надёжная, комфортная, семейная, малоугоняемая (по статистике), кроме ТО и регулярной заправки дизелем, больше ничего делать не надо
(не рекламирую, просто пишу, что не вижу смысла менять машину, которая устраивает).

Иногда путешествую (по работе, бывают командировки, иногда, интересные),
сейчас в отпуске и отдыхаю с семьёй на Кубе о.Кайо Коко (4*, обычный номер, all inclusive, в т.ч. включён катамаран, цена на путёвку была демократичная, для многих, вполне доступная цена), нам нравится: Атлантический океан, мало людей, 50% в отеле — канадцы).

( Читать дальше )

USD / RUB.
В выпусках на youtube я рассказывал про резкое увеличение в июле 2021г.
объемов хеджирования производителями валютных рисков (т.е. страховка от падения рубля).


Резкое расхождение между спекулянтами и производителями говорит о высокой вероятности смены тренда
(в 1 полугодии 2021 был тренд на укрепление рубля, смена тренда — это ослабление рубля).

На заседании 23 июля у ЦБ РФ будут веские причины поднять ставку сразу на 0,75% или даже на 1,00%.
Такой рост ставки сильно ударит по производителям и по физ. лицам, которые будут перекредитовываться (по новым, высоким ставкам).

ЦБ России одной рукой борется с инфляцией (поднимает ставку), а другой рукой увеличивает инфляцию, увеличивая скупку валюты и ослабляя рубль.

( Читать дальше )

В excel сделал график покупки валюты Минфином.

С 7 июля по 5 августа включительно Минфин в рамках бюджетного правила приобретет валюту у Центробанка на 296.1 млрд руб.
То есть в день на покупку валюты Минфин выделяет 13,5 млрд. руб. (в предыдущий период дыло по 10,5 млрд. в день).

ОПЕК+ отменили встречу 5 июля.
Страны ОПЕК+ сохранят текущие квоты по добыче нефти на период отсутствия нового соглашения.
Дата нового заседания ОПЕК+ пока не известна.
Т.е. нефть уже выше $77.

USD / RUB по дневным: 
похоже, плавно дорожает с 71,5.

( Читать дальше )

С 7 июля по 5 августа включительно Минфин в рамках бюджетного правила приобретет валюту у Центробанка на 296.1 млрд руб (около $4.1 млрд).

Ежедневный объём покупок составит примерно $184 млн (рост, было $138 млн за предыдущий месяц).

Мысли по рынку.





( Читать дальше )