На позитивном внешнем фоне, падение продолжается.

Судя по тому, что больше индекса Мосбиржи падают компании, вес которых в индексе выше
(ГП, Сбер, Лукойл),
продают нерезиденты.

Падение более 20% считается медвежьим рынком.
Т.е. по РТС (локальный max был в октябре 21г. = 1933) — медвежий рынок.

RVI (индекс волатильности на РТС, аналогичен VIX по S&P500):
резкий рост за последние 3 торговых дня, сейчас — локальный максимум:



Пока разворота не видно:
пока тренд идёт по нарастающей.
Уменьшение волатильности с максимума
может говорить о прохождении дна.
Но пока вола только растёт!

С уважением,
Олег.

Индексом волатильности vix на s&p500 пользуются повсеместно.
Похожим индикатором, RVI на индекс РТС пользуются редко (и напрасно).

Фактически, VIX — это индекс страха по РТС

Индекс волатильности российского рынка RVI
является индексом годовой волатильности,
экстраполированной из расчета 30-дневной волатильности
между двумя сериями опционов на фьючерсные контракты (ближайшим и следующим).
Расчёт — каждые 15 секунд.
RVI рассчитывается каждые 15 секунд,
как в течение основной торговой сессии Биржи, так и в течение дополнительной торговой сессии.
Последнее значение RVI рассчитывается в момент окончания соответствующей сессии.

У RVI отрицательная корреляция с RTS и положительная корреляция с USD / RUB.

RVI (вверху), РТС (в середине), USD / RUB (внизу) по дневным.



Обратите внимание: RVI напоминает традиционные индикаторы волатильности (например, Чайкина).

( Читать дальше )