Опционы привязаны к Si
А вечный фьюч вообще своей жизнью живет, так же как и обменники, межбанк и ЦБ.
Корреляция есть, но расхождения могут быть настолько существенными, что в результате в убыток уйти легко.
Так торговать нельзя.
И что тут делать, если ниже 0,25 дельты стаканы абсолютно пустые? И главное что тут делать, если продажи нет? Как спред строить? Продавать у другого брокера? А как тогда быть с ГО и с настигающим маржин-колом на том счете, где только проданные опционы? А как выйти из сделки до экспирации?
При текущих условиях и состоянии этого опционного рынка здесь можно только играть в лотерею. Никакой толковой системы с такими спредами и волатильностью не построишь.
Всё дело в том, что ставка в рулетке на «чётное» тоже «часто срабатывает». Но, я надеюсь не надо тут объяснять, что игра эта проигрышна для игрока, а прибыльна для казино. И это чистая математика.
Stanis,
то, что «часто срабатывает», не может являться надежной стратегией. Надежно только то, что срабатывает всегда. Либо более, чем в 51% случаев, но лишь при условии, что в этих 51% случаев профит больше, чем убыток в 49% оставшихся случаев. Но для применения такой статистики необходимо её иметь, в виде реальных расчетов.
Stanis, я не вижу принципиальной разницы.
Когда фиксинг биржевого фьючерса рассчитывается по не биржевому инструменту (курс ЦБ, якобы установленный по данным ВНЕБИРЖЕВЫХ торгов), причем устанавливаемому жестко на день вперед, это какое то лото.
Marsovich, разве что в качестве временной меры, для передышки.
Но торговать на нашей бирже инструментами, которые либо номинируются, либо привязаны к доллару, при отсутствии биржевых торгов базовым активом — я пас )