icenomad1,

Нету. Формальная разблюдовка биржи дает даты до 15.12.27, но уже после месяца (20.11.24) в стаканах нет никого.

icenomad1,

завтра биржа откроется, посмотрю, скажу

Подскажите по leap коллам на индекс моекс есть ликвидность вообще?

Моргунов Петр, 

наоборот — в ПО важно контролировать СС, ГО и NOV.
иначе по отчету не понять, портфель в плюсе или минусе.
и еще важно — в ПО можно открываться почти на весь депозит, если ГО будет стабильно в спрэдах и не повышаться перед экспирациями.
именно это и хочу протестить на практике.

Stanis,

При прочих равных можно говорить о стабильности ГО при вертикальных спредах, для всех других видов спрэда, стабильность не гарантирована.

У меня основа торговли это ПО, а там вармаржи нет, поэтому, наверно, мне пока NOV не интересен.

Моргунов Петр, 

меня больше интересует стабильность ГО в спрэдах и неттинг.
непокрытую продажу использую редко,  разве что в дни экспирации для скальпинга.
ответы биржи бывают противоречивыми, отвечают ведь разные люди.

а  NOV как индикатор  квази-вармаржи разве нельзя использовать?
Активный Инвестор в моем посте пишет, что если NOV падает, портфель в плюсе.
сомневаюсь, хочу проверить на практике.
в квике NOV как раз транслируется отдельно.
и это совсем не СС+ГО, а сумме теорцен всех премий с учетом их знака.

Stanis,

по первому пункту 100 пудовый звездешь. Много раз в этом убеждался, продаешь колл и в этот момент рынок сильно идет не в твою сторону, на вечернем клиринге изменения ГО тебя неприятно удивят. В этом можешь сам убедиться, забей непокрытую продажу колла/пута в калькулятор биржи и понаблюдай его несколько дней, особенно сейчас в преддверии новой ставки движения могут быть сильные.

NOV — а зачем с ним разбираться, в чем практическая польза? Чисто теоретическая конструкция, показывают твой результат в деньгах если все твои позиции по опционам закрыть в моменте по теор цене. Отдельно ее я не вижу, но по частям да, у меня в терминале это СС+ГО.

Stanis,

имхо, в тоем случае оптимально будет роллиться на следующую недельку по понедельникам, с высокой долей вероятности с этом случае конструкция будет более устойчивая.

Stanis,

Ты сейчас рассказа, то что было у меня. На резких скачках ГО после вечернего клиринга… Обращался к брокеру, послали на биржу, с биржи послали к брокеру. Просил своего менеджера сходить на биржу, сходил, ему ничего не ответили))) У меня даже не круг, а 8-ка получилась)).

По купленным наверное проблема не в том, что ГО повысят, у тебя и так списывают сумму покупки + совсем маленькая часть идет в ГО. Если у тебя одни купленные, то бояться не стоит, но если календарный спред (как в твоем примере), то нужно учитывать, что, за день-два (для ПО понедельник, вечерний клиринг) до экспирации вся конструкция становиться как полунеттинг, и проданные МО у тебя идут как полунепокрытые с т.з. расчета ГО.

Это единственное объяснение скачков ГО вечером в понедельник, которое я умозрительно вывел для себя. Естественно на словах мне мою догадку никто не подтвердил. Плюс наду учитывать, что наша любимая биржа любит периодически менять методику расчета ГО и от это тоже никто не застрахован.

Моргунов Петр, 

у биржи свой расчет ГО и неттинг.
тут все нормально.
а вот почему брокеры мудрят с ГО, непонятно.
ГО по купленным ПО точно не повышают до экспирации?
задал ВТБ вопрос — куплено 1000 коллов премиальных по 1 рублю на недельках /продано 1000 коллов маржируемых по 2 рубля на месячниках.
на весь депозит.
в ближайший четверг вы не повысите ГО на экспирацию?
не будет ли искусственного маржин-колла по вашей версии?
ответ — надо уточнить у биржи, допускает ли она такой неттинг.
биржа ответила — да, можно и ГО будет льготное.
НО — надо уточнить у брокера, у него могут быть свои правила.
круг замкнулся.

кстати, как с ГО по купленным ПО у Алора?
в течение срока до экспирации оно может быть выше изначального при покупке или однозначно нет?

Моргунов Петр, 

это все знакомо — у него повышенное самомнение и нетерпимость к иной точке зрения.
путы/коллы НЕ равноценны.
вот в данный момент колл 600/пут 800 на ЦС по Si.
все зависит от ситуации.

Stanis, 

я надеюсь реально биржа не по этому калькулятору ГО считает, как я писал в статье по другим инструментам расчет соответствует логике.

Stanis, 

странный товарищ, сначала наехал по поводу, что коллы всегда дороже путов (не дословно), потом выразил сомнение, что в инструменте может быть два маркетоса, в подтверждение своей мысли стал кидать скрины стаканов со своими лимитными заявками, я не успел ему ответь, как чатлане уже добавили в чат свою версию объяснения странности (см выше, в старой версии СМ, ответы сохранились).

Моргунов Петр,

не видел, о чем  была пикировка с БР, так как давно в  его ЧС

странности в расчетами в калькуляторе, возможно, вызваны тем, что неттинг в нем по ПО несовершенен.
в квиковском калькуляторе вообще кривовато все считается тоже.
особенно в связках ПО и МО.
причины — разная лотность контрактов и разная цена шага.
но это моя версия.

походу обиделся БР, удалил все комментарии, а ведь я был готов на все вопросы ответить)

 Блин! Чем отличается Мартын от Олейника?

bohemian rhapsody, ты дебил или прикидываешься?

bohemian rhapsody,

организация, которая по договору с биржей берет на себя обязательство поддерживать ликвидность в стакане (одновременно выставляет заявки и на покупку и на продажу инструмента)

bohemian rhapsody, 

мм