мнгнкбзлк,

согласен, есть двойственность)
но имелось в виду что до продажи позиции не было, думаю с этим уже разобрались

Stanis,

я не думаю, что те кто, лайканул его особо вчитывались в прописные истины, просто тема обучения наследников, всегда умиляет, у многих есть дети, у меня, кстати, тоже)))

Кстати, ты обратил внимание, что если BR написать в русской транслитерации, то получается ИК?))))

Stanis,

нет, BR не прав.

Если тебе нужна конкретно такая формулировка, то я ее тебе даю. Но мне казалось, что этот ответ понятен и из предыдущих моих ответов)

Stanis,

да, все верно, сорян, утро, еще не проснулся) поправил в исходном тексте

мнгнкбзлк,

1. если вы продали колл (например, колл на акции Эпл), то вы в позиции по этому инструменту, или вы с этим не согласны?
2. если вы выкупили колл (который ранее продали, см. п.1.) дороже, чем продали, то вы ликвидировали позицию и зафиксировали убыток по ней, или вы с этим не согласны?

Товарищ просто смиксовал цену и переоценку:

при росте БА, цена коллов растет (путов падает),
при падении БА, цена путов растет (коллов падает).

Но, если вы в позиции и продали коллы, то при росте цены БА, переоценка(!) вашей позы падает, т.е. вы сможете их откупить с фиксом убытка.

как-то так Stanis, не претендую на финальную истину)))

icenomad1,

Нету. Формальная разблюдовка биржи дает даты до 15.12.27, но уже после месяца (20.11.24) в стаканах нет никого.

icenomad1,

завтра биржа откроется, посмотрю, скажу

Stanis,

При прочих равных можно говорить о стабильности ГО при вертикальных спредах, для всех других видов спрэда, стабильность не гарантирована.

У меня основа торговли это ПО, а там вармаржи нет, поэтому, наверно, мне пока NOV не интересен.

Stanis,

по первому пункту 100 пудовый звездешь. Много раз в этом убеждался, продаешь колл и в этот момент рынок сильно идет не в твою сторону, на вечернем клиринге изменения ГО тебя неприятно удивят. В этом можешь сам убедиться, забей непокрытую продажу колла/пута в калькулятор биржи и понаблюдай его несколько дней, особенно сейчас в преддверии новой ставки движения могут быть сильные.

NOV — а зачем с ним разбираться, в чем практическая польза? Чисто теоретическая конструкция, показывают твой результат в деньгах если все твои позиции по опционам закрыть в моменте по теор цене. Отдельно ее я не вижу, но по частям да, у меня в терминале это СС+ГО.

Stanis,

имхо, в тоем случае оптимально будет роллиться на следующую недельку по понедельникам, с высокой долей вероятности с этом случае конструкция будет более устойчивая.

Stanis,

Ты сейчас рассказа, то что было у меня. На резких скачках ГО после вечернего клиринга… Обращался к брокеру, послали на биржу, с биржи послали к брокеру. Просил своего менеджера сходить на биржу, сходил, ему ничего не ответили))) У меня даже не круг, а 8-ка получилась)).

По купленным наверное проблема не в том, что ГО повысят, у тебя и так списывают сумму покупки + совсем маленькая часть идет в ГО. Если у тебя одни купленные, то бояться не стоит, но если календарный спред (как в твоем примере), то нужно учитывать, что, за день-два (для ПО понедельник, вечерний клиринг) до экспирации вся конструкция становиться как полунеттинг, и проданные МО у тебя идут как полунепокрытые с т.з. расчета ГО.

Это единственное объяснение скачков ГО вечером в понедельник, которое я умозрительно вывел для себя. Естественно на словах мне мою догадку никто не подтвердил. Плюс наду учитывать, что наша любимая биржа любит периодически менять методику расчета ГО и от это тоже никто не застрахован.

Stanis, 

я надеюсь реально биржа не по этому калькулятору ГО считает, как я писал в статье по другим инструментам расчет соответствует логике.

Stanis, 

странный товарищ, сначала наехал по поводу, что коллы всегда дороже путов (не дословно), потом выразил сомнение, что в инструменте может быть два маркетоса, в подтверждение своей мысли стал кидать скрины стаканов со своими лимитными заявками, я не успел ему ответь, как чатлане уже добавили в чат свою версию объяснения странности (см выше, в старой версии СМ, ответы сохранились).

походу обиделся БР, удалил все комментарии, а ведь я был готов на все вопросы ответить)

bohemian rhapsody,

организация, которая по договору с биржей берет на себя обязательство поддерживать ликвидность в стакане (одновременно выставляет заявки и на покупку и на продажу инструмента)

bohemian rhapsody, 

мм

bohemian rhapsody, 

а сейчас это свойство сломалось? раз они почти равны стали?

Stanis, 

пару человек зашло! это точно! они по моему референсу счет в Алоре открывали)))

Ну и я не сдаюсь, работаю дальше, сегодня ещё статью кину)))

Stanis,
Это наверное особенность квика. В Астрасе запрашивать ничего не нужно, если знаешь мамба-код инструмента всегда сможешь вытянуть стакан.