Как-то так сложилось, что начинаю продавать края за 2 недели до экспирации. И этот день настал!)
Стратегию входа пока изберу стандартную, продаже подвергнутся на первоначальном этапе июльские колы 140К и аналогичные путы 130К. Тактика управления будет следующей: первая часть (для удобства объём выбран =100) будет продана сегодня, вторая часть  (такой же объём, 100) будет продана, если до конца этой недели мы коснёмся цифр этих страйков, при этом проданы будут страйки: если упадём на 130К, то 125е путы и 135е колы, а если вырастем до 140К — то 135е путы и 145е колы.
Для примера сегодня позиция выглядет так (посчитано на Опцион.ру):



Как видим, ГО под открытую позицию — 600.914 рублей, суммарная стоимость премий — 187.000 рублей за вычетом комиссионных.

Управление позицией в случае неблагоприятных развитий ситуации буду осуществлять так: в случае роста ВЫШЕ 145К будут закрыты фьючерсом (лонг) 140е колы (сами колы откупать не планирую), а если уйдём до экспирации выше 150К, то аналогичная операция будет осуществлена под короткие 145е колы. Соответственно в случае падения и достижения страйков 125К и 120К подобные операции (только шорт) будут сделаны под короткие путы.

( Читать дальше )