Комментарии / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

Synthetic, Ну, из этого не следует, что нужно повторять вычисления существующих индексов зачем-то).

Сегодня в 17:52

Replikant_mih,

У спекулянта всего одна цель — предсказать будущее реального актива, хотя бы ближайшее, хотя бы приблизительно. Все остальное — это изящный уход от проблемы.

Synthetic

Сегодня в 17:49

Кастомные индексы 16

>> Нужно каждый день менять актив для торговли потому как капитализация меняется.

Который торгуешь? Потому что он должен быть именно с низкой капитализацией?

Replikant_mih

Сегодня в 17:26

Кастомные индексы 16

Synthetic, Я видимо делаю что-то совсем другое, с другими подкапотными механизмами и другими целями — потому что для моих целей не важно кто на что реагирует и как в точности вычисляются конкретные существующие индексы.

Replikant_mih

Сегодня в 17:21

Кастомные индексы 16

супертрейдер⭐,

Фигня всё это, можешь не делать. Я ещё 10 лет назад пытался

Гипотезу Пуанкаре вообще больше ста лет доказывали. Но в итоге доказали.

Synthetic

Сегодня в 17:16

Кастомные индексы 16

Как делаю я (крипта). Индекс составляю из определенного сектора к примеру RWA, не менее 10 активов по макс. капе. и составляю из них взвешенный индекс. В данном случае чем больше капа тем больше вес. И торгую к нему актив с самой минимальной капой из данного сектора в нашем случае RWA. Хорошая доходность но...!
1 Нужно каждый день менять актив для торговли потому как капитализация меняется.
2 Нельзя протестировать на истории.

Astronomer

Сегодня в 17:09

Кастомные индексы 16

Кастомный индекс отличается тем, что про него никто не знает и никакого влияния на историю он не оказывает. В отличие от например NASDAQ-100. Поэтому сам по себе он малоинтересен. Но вот если Вы построите свой индекс, который хотя бы на 5 минут опережает тот же NASDAQ (кросскорреляционная функция значимо больше нуля), то дальше уже можно грести лопатой. Но для этого желательно научится строить общепринятые индексы по каждому тику. Не скажу за NASDAQ, но российские индексы, типа MOEX, с многоэтажными формулами, сделаны любителями извращений.

Synthetic

Сегодня в 17:07

Кастомные индексы 16

кроме альфы к индексу пользы то немного

Astronomer

Сегодня в 17:00

Кастомные индексы 16

SergeyJu,
1. Я ещё не имплементировал, может там будут «непреодолимые препятствия» и надо будет что-то переигрывать относительно написанного: но предварительно берешь тикеры, входящие в индекс, преобразуешь цены в % изменений. % изменения это «нормированная» штука, допустим, 100 тикеров, беру 100 процентных изменений и беру median.

2. Кастомный — собранный самостоятельно по своим критериям. В чем фишка чего?) Того, что строишь индексы? Того что строишь кастомные? Если того, что строишь кастомные — очевидно, ты можешь построить какие хочешь, а не только взять имеющиеся.

Replikant_mih

Сегодня в 14:05

Кастомные индексы 16

1. Медиана — это как? Обычный индекс напоминает медленно управляемый портфель. Откуда там медиана.
2. Что Вы имеете в виду под словом кастомный? Обычный или индивидуальный, собранный под себя. Судя по всему, Вы про какие-то особые под себя созданные индексы. Ну и в чем тогда фишка?

SergeyJu

Сегодня в 13:46

Кастомные индексы 16

Ramha, Будем смотреть). Если пользы, действительно, не много найду, держаться за тему не буду).

Replikant_mih

Сегодня в 12:38

Кастомные индексы 16

кроме альфы к индексу пользы то немного
фонды всё время шортили одни индексы против лонгов других а при увеличении волы даже агрессивно.

Ramha

Сегодня в 12:36

Кастомные индексы 16

супертрейдер⭐,

> Но в итоге, всё это окажется ерундой

Звучит как ограничивающее убеждения), стараюсь таким не злоупотреблять. Ну или это если это просто такая констатация опыта через future in the past, тогда ок).

Replikant_mih

Сегодня в 12:35

Кастомные индексы 16

Ну была теория, что если например, обьединить нефть и транспорт, и если оно сильно растёт — значит везут нефть, продают. И тд.

Или например, если объединить индекс ММВБ и обратный график по нефти, то можно посмотреть на пике деловой активности или нет и якобы предсказать рецессию.

Но в итоге, всё это окажется ерундой..:)

супертрейдер⭐

Сегодня в 12:28

Кастомные индексы 16

супертрейдер⭐, ну, тут грааль, понятно, не в «объединять», а в как объединять, и что с этим дальше делать).

Replikant_mih

Сегодня в 12:24

Кастомные индексы 16

Фигня всё это, можешь не делать. Я ещё 10 лет назад пытался всё комбинировать в индексы. От золота, нефти, и тд. Даже обьединял в индекс погоду, что только не пробовал объединять. :)

супертрейдер⭐