Первое что приходит на ум — от занятой позы)
Ну, от избранного направления.: кто пукил — тот «лает» на продающих, те в свою очередь «плюются» на покупцов))
Сначала думал так..

Но по ходу..
Из-за перебора с плечом. Здесь собака зарыта))
Нервы на пределе, глазы на выкате..
Ну когда, когда же цена перестанет двигаться против позы??

А тут еще супротивники в «масле» цена потихоньку им в карман набирается)

Рецепт один)
Как старый-престарый анекдот)
Брать без плечей(или которое депо при 76,4 и 100 выдержит)!
И Только От Лонга!
По другому ни как)

Или ты Мясо..(

«Центральные банки мира все быстрее избавляются от американского долга. Сейчас на счетах регулятора находится уже минимальный объем трежерис с 2012 г, сообщают Вести.

Еще месяц назад, когда Федрезерв публиковал статистику по объему своих госбумаг на счетах суверенных зарубежных держателей в ФРБ Нью-Йорка в последний раз, для США прозвенел тревожный звонок. Тогда всего за неделю центробанки продали $27,5 млрд — самое сильное снижение с января 2015 г. Более того, объем трежерис на счетах официальных финансовых институтов сократился тогда до минимума с 2012 г. — до $2,83 трлн.

Затем вышла новая статистика, и мы видим ускорение распродаж американского долга. За неделю было продано еще $22,3 млрд, и был обновлен свежий минимум с 2012 г. — $2,80 трлн.





Ну а накануне вечером в дополнение к статистике Федрезерва были опубликованы данные о движении капитала в казначейские бумаги США. Негативный тренд подтверждается: за последние 12 месяцев центробанки мира продали казначейские облигации на сумму $346,4 млрд, это беспрецедентный по размеру объем.

( Читать дальше )

Предположительно развитие движения цены в район 82..





( Читать дальше )

Можно ли в квике создать график волатильности текущей(онлайн)?

Если у кого-то получается это сделать, поделитесь пожалуйста.

Из таблицы Текущих торгов(значений), из контекстного меню как на картинке, открывается только за прошедшие сутки…

Мир «идет», а нас не пускают… Если бы раньше индекс не летал, решил бы что норма)



 В продолжение темы интересов опционных продавцов) Последнее время все более склоняюсь к мысли, что индексом/рублем не плохо кто-то «управляет») Понятно, что в своих интересах, но так чтобы целым индексом — это как минимум филигранно проворачивается. Так что «снимаем шляпу»)

Теперь что нам скромным покупателям остается) Задуматься, можно ли из этого «топора» сварить кашу и для себя) То есть как это можно использовать..

Первое что просится — встать также от продажи за таким вот «айсбергом») Но это только кажется простым способом — продал, экспира, кому надо тот защитит «рубеж») Но здесь много подводных камней, как минимум — большое ГО(т.е. размер счета). Как максимум — прилет тихого ужаса в виде кратковременной подставы: опять же крупным игроком/ми, с целью выдавливания из поз мелких трейдеров из-за недостаточности средств для обеспечения ГО по такой проданной позиции. И крайний вариант — рыночное «цунами», когда сметут и всех железобетонных рыночные муравьи, когда налетают скопом и жестко — то уже неуправляемая сила(коллективный разум). Тогда для продающих это черный лебедь..

Больше интересно, можно ли как-то обработать эту данность нынешнего рынка работая от покупки?

Если кто поделится рабочими мыслями — буду рад.

Понимаю, что никто не руководствуется ОИ при торговле. Также не рассматриваю торговлю с моментом угадывания, где будет ЦС на момент экспирации.

Но то, что его оперативно «запирают» в коридоре — от этой мысли не стоит отказываться. И как минимум использовать это знание при торговле накоротке)

Если у кого-то есть дельные мысли по этому вопросу, будет интересно услышать развернутое мнение.


P.s.
Предвидя вопросы: И что это даст?? Для чего это нужно??

Так навскидку.

Первое, не стоит брать дешевые страйки с целью выхода на ЦС за этими скоплениями ОИ.

Второе, брать позицию только с целью внутри этих коридоров(до пиков на графике).


( Читать дальше )

Большинство считает, что открытый интерес(позиции) не несут в себе никакой пользы для торговли. Скорей всего так и есть, но вот уже вторую экспирацию наблюдал, что БА не уходит за самые высокие пики на ОИ… В принципе все знают, что количество открытых поз — это величина совершенных сделок между продавцом и покупателем. Т.е. если ОИ на 100колле показывает 17000, то продано 17000 опционов этого страйка и с другой стороны куплено 17000. Ничего интересного, одни смотрят вверх по рынку, другие вниз. Но как мне представляется важным или по крайней мере стоит руководствоваться при выборе торговой позиции — это то, какую сторону занимают серьезные игроки?

Почему это важно, потому что они во первых торгуют с бОльшим опытом и эффективней «чувствуют» рынок, а во вторых скорей всего предпринимают какие-то действия при приближении рынка к их проданной позиции. Опять же бытующее мнение, что когда цена топит(сильный фон), то никакие крупные игроки не удержат рынок) Соглашусь. Но как часто такое происходит? А как часто такое происходит за 5-7дней до экспирации? Последние два контракта было именно так, базис не доходил до этих больших пиков 2500пунктов или 1страйк. И по рынку были мелкие идеи что можно было и пройти этот страйк. Но этого не допустили. Плотненько сбивали пену с волны)

( Читать дальше )

Возможно пишу абсолютную белеберду — но как говорится, пытливый мысль не дает трейдеру покой)
В мартовскую экспирацию был в позе чуть выше пика на О.И.
Цена шла к нему и все бы пучком должно было быть))
Но в какой-то момент замерла как заколдованная невидимым барьером и не уходила за границу О.И. ..
Кто-то здесь говаривает, что пресловутый Открытый Интерес это — пустое..
Но сейчас посещает интересная мысль, а если это по сути проданный стрэнгл кем-то крупным или несколькими игроками.
Глобально так набирается такая поза, технически не знаю точно когда.
Но думаю если помониторить О.И. хотя бы через день с самого открытия квартала(в принципе по графикам это просматривать не более минуты).
То наверное более-менее можно определить вход такого игрока/игроков)
И виден их «интерес»)
И высокий край — менее вероятный сценарий или наоборот, не суть)

Почему вся эта идея родилась?

( Читать дальше )

В опционах «зеленее зеленого» и торгую в основном по наитию(интуиции). Есть некоторый удачно-неудачный опыт торговли на фьючах, вот и решил попытать судьбу в опционах)

Начинал с ОТМ опционов, «глубоко вне денег» на 1 удачную пришлось две неудачных. Соотношение в удачной было 8концов и минус 2 по убыточным. Потом как-то увидел уже не помню где, вертикальный спрэд. Идея понравилась тем, что продавая сразу следующий страйк — премия купленного почти половинится. Т.е. риск уменьшается вдвое.

У меня фьючерсный подход к риску) Т.е. когда запускаю конструкцию из опционов, то опираюсь на максимальный убыток(по синему профилю) и уже дальше определяю количество опционов по риску на счет. Рано еще чувствую делать как другие опционщики, когда они берут риск на трейд и 10% и 20%. Отталкиваются от того, что он не будет реализован. Т.е. не доведут до этого и роллируют или закроют позу и т.д.

( Читать дальше )