Александр Ермолаев, 
Ах, обмануть меня не трудно!..Я сам обманываться рад!

Ну на счет идеально зайти и выйти тут точно согласен. Однако найти хорошие точки входа и выхода это можно (хорошо это не идеально=). Сам начал постить в ТГ время открытия сделок (что то типа сигналов), чтоб показать своим, что это не казино, а просто вероятностный просчет, где % прибыльных сделок однозначно больше.

Сиделец, да я много знаю трейдеров по 500-600сделок делают. Могут отдать комисс в 5 раз больше чем заработали, но в итоге зарабатывают очень неплохо.

Rationalist, видел я как-то чел выкладывал отчёт. Чуть ли не тысячи сделок в день — странно что не свихнулся. Сотни тысяч в год зарабатывал, но брокеру/ бирже отдавал в разы больше.

SergeyJu, вот-вот. Хомяков жалко. Они же в душе такие хорошие, пушистые, хоть жадные и суетливые. А безжалостный пиз&@рез бреет их и сверху и снизу плечами и шортами. Заманивает…

Александр Ермолаев, запретить безусловно и только неквалам — да ради Бога. 

Палпалыч Гусев в корнере Мосэнерго довносил много раз для поддержания шорта. Но, один раз не успел довнести… увы.

С плечами -100% и шорт сквиз +100% тоже самое — брокер при снижении собств.ср-в стопит в пределах 20% собств.средств. Брокер не дурак тоже.

Контанго

Это пост про спекулей/лудоманов/ инвесторов?
Т.к. в торговле акциями при счете условно 1млн может быть комисс 200тыс и прибыль чистая 300тыс. И шортят в том числе. Автор систему работы внутри дня, краткосрочно изучал или нет?
Или все таки пост про инвесторов, которые увлеклись бессистемно спекуляциями?

Александр Ермолаев, только тут есть проблема… Казино не может само себя ограничивать и запрещать… ему это нк выгодно ) и предвосхищая довод, что казино запрещало правительство, отвечу, я о том и говорю )

Я считаю надо запретить шорты и плечи, как запретили казино.

Набиуля чотко следует инструкция МВФ

SergeyJu, я сейчас жалею о корреляциях, которые наш рынок потерял. Он не зрелый. Он более опытный, что ли...  Но пустой. Ибо на одних внутренних ресурсах. 

SergeyJu, да. Вернули себе ОГСЗ и акции из залога. ОГСЗ были мои личные, но ушли в счет задолженности расчетной фирмы -)

КРЫС, живем с тем, что имеем. Полюбасу рынок гораздо более зрелый, чем 10 лет назад, не говоря уже о 20 лет назад. Забыл уже, наверное, как в 99-2006 все надрачивали на одну только РАО ЕЭС? И как в 2008 шли дефолты по облигам косяками. 

КРЫС, ты влетел на РБ? 

Артур Грос, управляющие — обычные люди. Повезет — побеждаем. Не повезет — сосем лапу -)) Ну и покупаем риск, если покупаем, на какой-то процент портфеля. Так что, все-таки, о склонности к риску говорит именно дюрация портфеля. А пока она явно меньше бенчмарка. Что говорит о том, что страха у меня больше жадности

КРЫС, ага, понимаю теперь. Борьба за эффективность. Ну это не моя лига, явно выше моего уровня) Я зачастую считал такое уделом людей ближе к инсайду, те кто крутится в влиятельных кругах. Как часто бывает, цена идёт, а публично никто ничё не знает. И только через 2-3 дня случается то что могло быть поводом. Возможно и тут так же) ставка начнёт ехать вниз за некоторое время до ключевых показателей говорящих об этом.

Меня пока на 7-8% размотало в супердальних ОФЗ. В целом, сам купон относительно легко отобьёт эти %. Но тут что важно — вы так же рассматриваете дальние ОФЗ к покупке, что радует)

Артур Грос, управляющий портфелем борется с рынком (с бенчмарком). Можно набрать коротье и получит гарантированный неплохой доход. Но если ставки начнут падение, то я отстану от конкурентов и мне за мой доход не заплатят. Потому на росте ставок я долджен иметь дюрацию ниже бенча. Или сидеть во флоутерах. А на падении ставок я должен перебегать в дюрацию выше бенчмарка и избавиться от плавающих купонов.