Комментарии к постам Riskplayer

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Кирилл Гудков, но это и так понятно, я же с этим не спорю. В любом случае, спасибо за мнение.
avatar
  • 18 ноября 2024, 12:50
  • Еще
Riskplayer, если ваша стратегия превращается в тыкву при использовании корректной модели исполнения — то ловить нечего в этой стратегии, а не в лимитном исполнении. Это я пытаюсь до вас донести, но видимо труды напрасны.
avatar
  • 18 ноября 2024, 12:46
  • Еще
Кирилл Гудков, Это я уже делал. Там, конечно, ловить нечего.
Чисто теоретически, можно попробовать подобрать такой актив, у которого внутри  большинства баров может делать возврат к «средней» цене. Но скорее всего, это маловероятно.
avatar
  • 18 ноября 2024, 12:39
  • Еще
Riskplayer, 
тогда как после формирования бара вряд ли можно войти по средней цене

Это и есть подглядывание. Это «вряд ли можно» имеет огромную разницу с «точно можно».

Попробуйте смоделировать торговлю лимитными ордерами — любую как угодно полученную цену проверьте на перехлест в 1 шаг цены с диапазоном следующей свечи, а не текущей. Если перехлест есть — ваша сделка состоялась, нет — повторите все на следующем баре. Не используйте тех данных, которых вы на момент открытия свечи знать не можете.


Интуитивно кажется невелика разница, на деле даже знание high-low текущей свечи в момент ее открытия даст преимущество, которое весомее любой стратегии на OHLC. Точное знание, а не какой-то там прогноз.

avatar
  • 18 ноября 2024, 12:34
  • Еще
Кирилл Гудков, заглядывания вперед нет. Из кода можно подумать, что есть заглядывание из-за того, что после расчета побарной разницы цен (столбец diff1), я сдвинул на бар назад этот столбец. Более корректно было этот столбец не сдвигать, а сдвигать столбец «pos» вперед. Правда, пришлось бы сдвинуть вперед и столбец «mid» для расчета столбца «proc_chg». В конечном счете, на результат это не влияет.
Думаю, если бы было подглядывание, то и для цены закрытия Close эта система показала бы хорошее эквити, но для цены закрытия она ничего не зарабатывает.
avatar
  • 18 ноября 2024, 10:57
  • Еще
svgr, идея элементарна. Трудно увидеть смысл в одной свече. Солдат хоть и красив, но если это двойной зигзаг, то это не импульс (не тренд). Для смысла надо не меньше 5 свечей. Иногда марибоза делает поглощение и рисует пин бар из 2х свечей. Или приседающий рисует фрактал Эллиота. Иногда...
Модель 3-2. И есть 5я точка (3+2 ).Это конец коррекции (волны С ) и начало нового импульса (тренда из 8-10 новых перемен ).
avatar
  • 16 ноября 2024, 20:31
  • Еще
svgr, можно до проверяться до окончания тренда? А? Почему просто не жарить в конец коррекции? В 5ю точку?
avatar
  • 16 ноября 2024, 20:24
  • Еще
Replikant_mih, эквити хороша когда сделка в середину свечи после ее рисования?
avatar
  • 16 ноября 2024, 20:23
  • Еще
Riskplayer, ищешь новое? То чего нет в книжках? Почитай мои комменты. Я половину удаляю, но не все. Надо учиться понимать как большой объем рисует график.Что такое ловушки для мишек или медведей? Что такое восходящие коррекции в росте? Исчезающие, убегающие, сложные коррекции. Можно всю жизнь потратить на расшифровку графика и его законов. База графика= это танец цены 3-2. А регрессии работают иногда в коррекциях. 2 правило — не торговать коррекции тк там мало объема.Торговать только 2й шаг цены (3я волна импульса ). Почему 2й шаг это тренд, а не 2й шаг коррекции… те С? Это хороший вопрос.Ответ в книгах про волны цены. 3-3-5, 3-3-3 ,3-3-3-3-3, Это коррекции .5-3-5-3-5-3-3-5 это танец цены 3-2. Я был потрясен книгой Глена Нили- мастерство анализа волн Эллиота. Он легко вводит свои правила, отличные от классики ВА. Он безусловно обогащает свечной анализ, который я считаю вершиной понимания графика.
avatar
  • 16 ноября 2024, 20:21
  • Еще
Riskplayer, всяка ЦЗ для своей задачи. Само трудно ЦЗ сделать манипуляцию… типа зайти за край фрактала.Типично малый тайм заходит в манипуляцию одной свечей, но в большем тайме это делает тень. Причем тень может заходить за край фрактала во 2й волне … ниже 1й волны, что очень раздражает и нервирует волновиков, торгующих график в линию, а не свечной. Волновики тоже лентяи .Они не видят игры в большом объеме. Они догматы и любят правила, придуманные Эллиотом. Но Эллиот тоже человек и имеет право на ошибку.
avatar
  • 16 ноября 2024, 20:06
  • Еще
В таком тесте подглядывание на целый бар, еще и M5. При подглядывании можно собрать все деньги мира при любой стратегии, арима-шмарима для этого не нужна. Есть только один нюанс, и вы его вроде поняли. Непонятно только зачем весь остальной текст.
avatar
  • 16 ноября 2024, 15:29
  • Еще
Riskplayer, и вот так всегда. 

avatar
  • 16 ноября 2024, 09:01
  • Еще
Середина тайма, периода работает в Ишимоку. Этим и силен этот индюк. Не надо брать середину свечи. Полезно понимать форму свечи и расклад объема по телу свечи.Свеча может быть или началом, или серединой или окончанием тренда.Тренд из 3х шагов. Середина тренда важнее просто середины свечи.
Также важно форма графика.Лучший график Хейкен Аши.Там каждая свеча — приседающий — на половину размаха. Типа тень показывает направление тренда.К этому графику надо добавить правило новой перемены -рендж график.



avatar
  • 16 ноября 2024, 20:40
  • Еще
Riskplayer, да на дневных (H+L)/2  можно «идеальную систему» построить и без ARIMA, а гораздо проще

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243
avatar
  • 16 ноября 2024, 02:01
  • Еще
 Со стороны незнакомого с подходом выглядит как:
переложили гадание о направлении цены на веру в волшебные коэффициенты модели, которая вывезет. Но зерна в них нет, просто в другую обёртку завернули 50/50.
Ну, и сразу не верится, что в (p, 0, 0) что-то можно новое получить, отличное от шума.
Если по какой-то идее модель составить, да разности брать не нулевого порядка, то может быть что-то и зацепится.
avatar
  • 16 ноября 2024, 00:02
  • Еще
Так и надо сразу строить проверочную на следующей свече, в чём сложность?
avatar
  • 15 ноября 2024, 23:55
  • Еще
Константин Анохин, в книге «Machine trading» E.Chan увидел этот подход, решил проверить, вдруг рациональное что-нибудь будет.
avatar
  • 15 ноября 2024, 23:25
  • Еще
SergeyJu, Пробовал, конечно. К сожалению, по цене закрытия не работает.
Пробовал использовать сигналы по средней цене, но сделки по закрытию, система становиться убыточной. Подгонял arima по цене закрытия, тоже не очень.
avatar
  • 15 ноября 2024, 23:22
  • Еще

О, интересные посты подъехали).

А чё правда какая-то средняя цена, а не клоуз?

 

>> такое торговать не получится

Что-то мне подсказывает, что проблема тут не в средней цене, по которой то ли дадут то ли не дадут и т.д., там ещё какой-то bias заложен явно, ARIMA ж это цикличность, трендовость, шум — график цены вот так легко на эти компоненты не раскладывается, чтобы модель вот такую OOS эквити просто так выдавала.

avatar
  • 15 ноября 2024, 21:12
  • Еще
Хм… зачем изучать стратегию с нереальным входом по середине бара?
avatar
  • 15 ноября 2024, 21:09
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн