svgr, идея элементарна. Трудно увидеть смысл в одной свече. Солдат хоть и красив, но если это двойной зигзаг, то это не импульс (не тренд). Для смысла надо не меньше 5 свечей. Иногда марибоза делает поглощение и рисует пин бар из 2х свечей. 

svgr, можно до проверяться до окончания тренда? А? Почему просто не жарить в конец коррекции? В 5ю точку?

Replikant_mih, эквити хороша когда сделка в середину свечи после ее рисования?

Riskplayer, всяка ЦЗ для своей задачи. Само трудно ЦЗ сделать манипуляцию… типа зайти за край фрактала.Типично малый тайм заходит в манипуляцию одной свечей, но в большем тайме это делает тень. Причем тень может заходить за край фрактала во 2й волне … ниже 1й волны, что очень раздражает и нервирует волновиков, торгующих график в линию, а не свечной. Волновики тоже лентяи .Они не видят игры в большом объеме. Они догматы и любят правила, придуманные Эллиотом. Но Эллиот тоже человек и имеет право на ошибку.

В таком тесте подглядывание на целый бар, еще и M5. При подглядывании можно собрать все деньги мира при любой стратегии, арима-шмарима для этого не нужна. Есть только один нюанс, и вы его вроде поняли. Непонятно только зачем весь остальной текст.

Riskplayer, и вот так всегда. 

Середина тайма, периода работает в Ишимоку. Этим и силен этот индюк. Не надо брать середину свечи. Полезно понимать форму свечи и расклад объема по телу свечи.Свеча может быть или началом, или серединой или окончанием тренда.Тренд из 3х шагов. Середина тренда важнее просто середины свечи.
Также важно форма графика.Лучший график Хейкен Аши.Там каждая свеча — приседающий — на половину размаха. Типа тень показывает направление тренда.К этому графику надо добавить правило новой перемены -рендж график.

Riskplayer, да на дневных (H+L)/2  можно «идеальную систему» построить и без ARIMA, а гораздо проще

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

 Со стороны незнакомого с подходом выглядит как:
переложили гадание о направлении цены на веру в волшебные коэффициенты модели, которая вывезет. Но зерна в них нет, просто в другую обёртку завернули 50/50.
Ну, и сразу не верится, что в (p, 0, 0) что-то можно новое получить, отличное от шума.
Если по какой-то идее модель составить, да разности брать не нулевого порядка, то может быть что-то и зацепится.

Так и надо сразу строить проверочную на следующей свече, в чём сложность?

Константин Анохин, в книге «Machine trading» E.Chan увидел этот подход, решил проверить, вдруг рациональное что-нибудь будет.

SergeyJu, Пробовал, конечно. К сожалению, по цене закрытия не работает.
Пробовал использовать сигналы по средней цене, но сделки по закрытию, система становиться убыточной. Подгонял arima по цене закрытия, тоже не очень.

Хм… зачем изучать стратегию с нереальным входом по середине бара?

Виктор Громов, 
надо строить кроме графика эквити еще график коэф. шарпа, наблюдать за его деградацией. теоретически я согласен с вами, он должен деградировать.

SergeyJu, 
только по книжке как раз такие заходы и работают. то есть теоретически, если не вдаваться в нюансы. 

Дмитрий Овчинников, обычно такие простые заходы по книжке вообще не работают.

 Проблема только в том, что в реальности

… существуют комиссии брокера и биржи. и проскальзывание.

ARIMA — система авторегрессии (AR) и скользящего среднего (MA), да еще и с наворотом I. 
Вижу к-ты авторегрессии. А q=0 и I=0. Это просто подгонка к-тов авторегрессионного фильтра? 
Если взять цены закрытия и заложить транзакционные издержки, что-то вообще получится, интересно. Не пробовали, или не работает.

Проблема только в том, что в реальности, такое торговать не получится