тогда как после формирования бара вряд ли можно войти по средней цене

Это и есть подглядывание. Это «вряд ли можно» имеет огромную разницу с «точно можно».

Попробуйте смоделировать торговлю лимитными ордерами — любую как угодно полученную цену проверьте на перехлест в 1 шаг цены с диапазоном следующей свечи, а не текущей. Если перехлест есть — ваша сделка состоялась, нет — повторите все на следующем баре. Не используйте тех данных, которых вы на момент открытия свечи знать не можете.

Интуитивно кажется невелика разница, на деле даже знание high-low текущей свечи в момент ее открытия даст преимущество, которое весомее любой стратегии на OHLC. Точное знание, а не какой-то там прогноз.

Riskplayer, общепринятое заблуждение — это говорить о стратегиях, что они прибыльные или убыточные. Прибыльными или не прибыльными они могут быть только на конкретном временном отрезке. С этой т.з. любая стратегия — нейтральна, т.е. 50 на 50. Трейдер может только продлить ее прибыльность во времени своим грамотным трезвым подходом в области контроля риска. И тут Роман прав, риск — единственное что возможно контролировать в трейдинге, а многие этим пренебрегают, уповая на «прибыльность», которая просто фикция в уме.