В этой статье рассматривается очень простая система. Если быстрая SMA пересекает медленную SMA снизу вверх, то покупаем, если пересекает сверху вниз, то ликвидируем позицию. Только лонг, никаких стопов, т.к. ими пользуется только трусы. Для упрощения комиссия не учитывается. Для тестирования берется портфель ликвидных бумаг: SBER, GAZP, GMKN, LKOH, ROSN, MOEX, NVTK, PLZL, AFLT, MTLR, NLMK, MAGN, TRNFP, MGNT. Для этой системы нужно найти два параметра: периоды быстрой и медленной SMA.  Для подбора этих параметров берётся диапазон с 01.01.2015г. по 01.01.2023г. А диапазон с 01.01.2023г. по 07.03.2025г. используется для проверки.
   Для всех бумаг используется система с одинаковыми параметрами. Чтобы найти эти параметры, сначала для каждой бумаги строится свой профиль доходности в зависимости от периодов (т.е. двух параметров) на испытательном диапазоне. Затем все эти профили доходности суммируются и усредняются, в итоге мы имеем усредненный профиль доходности портфеля. Находится максимальная доходность на этом профиле и соответствующие ему параметры, т.е. два периода (быстрой и медленной SMA), и далее молимся надеемся, чтобы найденные параметры достаточно робастные.

( Читать дальше )