С написания вот этого поста прошел год. Результат: +150%

Почему так мало? — Только в январе вылечился от рукоблудия.
Почему так много? — Потому что робот.
Почему написал? — Потроллить. 

Сформировалось достаточно причин для закрытия моего аккаунта на этом сайте. Похоже, что сегодня знаковый день для этого.

Было приятно с вами общаться, всем спасибо.
Читать смартлаб скорей всего продолжу. Если захочется что то написать — заведу новый аккаунт.

С теми, с кем общаюсь в скайпе — буду там же.
Удалить аккаунт тут нельзя — но мне надоело за это бороться — Тима не даёт — видимо дело в бабках.

Василий, не серчай на меня, я тебя частенько троллил)) Понял, что амплуа «Супергероя 147» тебе самому нравится))

Также спасибо тем кто лонговал — шортики закрыты роботом:
 

Всем удачи!

В продолжение темы поста:





Именное такие сделки заставляют задуматься…

Если скачать минутки по RIM8 за период 27.05.2008 — 30.05.2008 то график получается очень(!!) рваный.

Пример:
29/05/08;180500;243640;243640;239770;243505;68
29/05/08;180600;239800;243550;239500;243530;145
29/05/08;180700;239670;243520;239670;239790;104
29/05/08;180800;243505;243510;239730;243450;81
И такого там много!
Скажите кто нибудь что тогда происходило на рынках?)) 

Какая из стратегий лучше?

Пока я не имею точного ответа на этот вопрос — пытаюсь найти статистически лучший критерий оптимизации стратегии. 
Их существует очень много, а нужно выбрать тот, который получает не только прибыльную, но и устойчивую эквити.
Для этого:

• на оптимизационных(исторических) данных стратегия совершает 4500 сделок — получаю эквити
• беру следущую часть истории и проверяю полученную стратегию — в моем случаем это ещё 675 сделок
• анализирую результат использования критерия оптимизации

НО:

Мучает теоретический вопрос об определении того, является ли стратегия статистически устойчивой или нет.

Есть случайная величина(СВ) — цена, с практически нормальной (гауссовской) плотностью распределения. Эта СВ статистически устойчива, с мат ожиданием близким к +0.
Плотность распределения может изменяться в зависимости от рыночной волатильности.

Есть стратегия — функция, которая преобразует одну СВ (цену) в другую СВ (эквити). Мат ожидание последней плюсовое, но так же может меняться в зависимости от изменения функции плотности исходной СВ (волатильности).

Вопрос аудитории: как определить, что эквити является статистически устойчивой? Возможно ли это вообще?

План пишу для себя. Ни в коем случае не руководство к действию.

Сейчас РТС 1590.
Цель этого роста 1650 по РТС.
Оттуда шорт с первой целью 900 по РТС.

Ну и стопы не плохо ставить.

перепост: https://sites.google.com/a/alextrend.com/myrobot/home/optimizacia-torgovyh-sistem

Критерии оптимизации
Любой метод поиска должен иметь некоторый способ определения того, является ли торговая модель «хорошей», чтобы принять ее или отвергнуть. Хорошей торговой моделью может быть модель с максимальной прибылью, с максимальной прибылью на сделку, с максимальным процентом выигрышей или с комбинацией трех этих показателей. Такой метод определения качества торговой стратегии называется методом оценки. В статистике он также известен как целевая функция. Хорошая торговая стратегия зависит отнюдь не только от чистой прибыли. На самом деле, хорошая стратегия — это комплекс показателей.
При использовании методов поиска очень важным оказывается тип оценивания. Поскольку методы поиска, по определению, в процессе поиска лучшего пути постоянно принимают торговые стратегии или отвергают их, крайне важно применять правильный метод оценивания: именно этот метод обладает наибольшей предсказательной силой и будет успешным в реальной торговле. При использовании неправильного или неподходящего типа оценивания можно пропустить хорошую стратегию, и что еще хуже, можно выбрать для торговли в реальном времени плохую стратегию.


( Читать дальше )

Вчера рисунки рисовал:
smart-lab.ru/blog/92802.php

Вот что получилось:

Паха, мы ещё не то покажем!!)))
Шорты держим) 

Ваш юный натуралист. 

Ботаники( ну и Паха есс-но с ними), оцените плиз. Что это за вид бабочек?

Валидная ли она?