ignat, я вечный фьючерс гонял полгода во все стороны, это биржа внесла поправки такие, что их не найдешь без особых усилий, и что удержание этого фьюча само по себе обходится очень дорого. Просто испоганили всю идею удобного инструмента без экспираций

ignat, во-первых, не надо мне условий ставить, во-вторых, у меня написано всё максимально честно. Скам тоже есть, но от биржи, легализованный. В-третьих, Алору надо было отвечать своевременно, тогда поста бы не было вовсе. А теперь уже время для редактирования и удаления истекло, сайт не позволяет что-либо менять.

Кирилл Вдовин, на 10 вы наверное хотели написать — на величину лота

ignat, спасибо, я уже выяснил этот вопрос и поправки в пост внёс. Но пост оставил потому, что Алор ужасно работает со своими клиентами. До сих пор мне не дали аргументированного ответа. Фандинг надо на лоты умножать, как у вас и написано, то есть на 10. Просто до этой инфы надо ещё докопаться, в спецификации этого не указано, в буклете на вечный фьючерс на сайте биржи фандинг указывается как отдельная составляющая формулы и там не сказано что лоты надо учитывать, я думал в спецификации указывается уже с учётом лота.

Dm. Vinogradov, спасибо большое за разъяснение. Именно вы внесли ясность и добавили недостающую частичку истины :)

Dm. Vinogradov, нашёл описание в Worde на сайте биржи, похоже что действительно нужно ещё и на лоты умножать фандинг. «Хорошо» что эта инфа максимально спрятана от трейдеров

Dm. Vinogradov, это мнение автора. А при див гэпе тоже на лоты умножать? Если да, то у меня должны были 10К списать за див гэп Лукойла. Я тогда шортил этот фьючерс. Но 10К не списали

Eugene Bright, печальная картина

Активный Инвестор, на скрине вообще ничего не видно

Dm. Vinogradov, возможно вы правы, но в формуле расчёта в буклете про вечный фьючерс этого нет. Переоценка позиции и фандинг стоят отдельно. К тому же я торгую этот фьючерс с мая. Я бы уже давно это заметил...https://fs.moex.com/f/19103/onepager-vechnye-fjuchersy-na-indeks.pdf

Eugene Bright, интересно было бы чуть подробнее узнать :)

lomm, идея вечного фьючерса очень хорошая, нету этих рваных мест, было бы слишком хорошо, если бы такой фьючерс считался легко и прозрачно

Константин, н-да…

Никто, 

Расчет фандинга:

Фандинг корректирует стоимость фьючерса, учитывая отклонение его цены от цены базового актива. Он рассчитывается на основе следующих параметров:

• Допустимое отклонение цен (L1): 0,05% от цены индекса
• Максимальный размер фандинга (L2): 0,35% от цены индекса

Формула расчета фандинга:

1. Вычисляем отклонение цен:

   D=F−SD=F−S

   где:

   • DD — отклонение цен
   • FF — цена фьючерса
   • SS — цена индекса

2. Определяем допустимое отклонение (L1) и максимальный фандинг (L2):

   L1=K1×SL1=K1×S L2=K2×SL2=K2×S

   где:

   • K1=0,0005K1=0,0005 (0,05%)
   • K2=0,0035K2=0,0035 (0,35%)

3. Рассчитываем фандинг:

   Фандинг=min⁡(L2,max⁡(−L2,min⁡(−L1,D)+max⁡(L1,D)))Фандинг=min(L2,max(−L2,min(−L1,D)+max(L1,D)))

Пример расчета:

При цене индекса S=2638,42S=2638,42 и цене фьючерса F=2649F=2649:

1. Отклонение цен:

   D=2649−2638,42=10,58D=2649−2638,42=10,58

2. Допустимое отклонение и максимальный фандинг:

   L1=0,0005×2638,42≈1,3192L1=0,0005×2638,42≈1,3192 L2=0,0035×2638,42≈9,2345L2=0,0035×2638,42≈9,2345

3. Рассчитываем фандинг:

   Фандинг=min⁡(9,2345,max⁡(−9,2345,min⁡(−1,3192,10,58)+max⁡(1,3192,10,58)))Фандинг=min(9,2345,max(−9,2345,min(−1,3192,10,58)+max(1,3192,10,58)))

   Поскольку D=10,58D=10,58 превышает L1L1, но меньше L1+L2L1+L2, фандинг будет равен L2L2, то есть:

   Фандинг=9,2345Фандинг=9,2345

Интерпретация:

• Положительный фандинг: Если фьючерс торгуется с премией к индексу (как в данном случае), держатели длинных позиций будут выплачивать фандинг, а держатели коротких позиций — получать.

• Отрицательный фандинг: Если фьючерс торгуется с дисконтом к индексу, ситуация обратная.

Никто, фандинг рассчитывается по методике https://fs.moex.com/f/19103/onepager-vechnye-fjuchersy-na-indeks.pdf

Можно просто итоговое значение брать из спецификации на день https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=IMOEXF

Dm. Vinogradov, 3500 фандинг? Я Могу эксель выслать. Здесь его не прикрепить. Я с мая 2024 года торгую IMOEXF. Такое только в декабре случилось. Вы можете всё самостоятельно пересчитать, если интересно. Все вводные есть.

я уже совсем запутался в красных линиях! ПАМАГИТЕ!!!))))))))