Всем привет!

Есть очень простой алгоритм зарабатывать в любом направлении — рост или падение — у вас прибыль.

Купленные опционы около страйка, покрытые фьючем чтобы дельта по купленным опционам полностью нейтрализовалась противоположной позой по фьючу.

Тогда куда бы не пошел рынок — у вас прибыль, Т.к. при росте у колов дельта растет и вы в лонге получаетесь т.к. по фьючу дельта остается той же, а при падении наоборот… Когда дельта по опционам становится больше или меньше позы по фьючу — вы совершаете сделку — либо покупаете либо продаете фьюч чтобы снова уравновесить дельту. При этом автоматически получется, что вы покупаете фьюч дешевле и продаете дороже, таким образом главное условие долгосрочной прибыли — это чтобы цена колебалась сильнее чем скорость временного распада опционов т.е. нужно чтобы за счет сделок с фьючем вы набрали прибыли больше чем тот убыток, который получается за счет временного распада купленных опционов, т.к. каждый день их стоимость тает на величину теты. 

( Читать дальше )

Идея простой прибыльной стратегии, которую очень просто запрограммировать.

Выбираем 2 ликвидных опциона CALL и PUT (например опционы на RIM5, примерно одинаковой стоимости)
И просто покупаем тот, который в моменте дешевеет, и продаём, который дорожает… и всё =)

В алгоритме делаем 3 параметра:
  — максимально допустимая позиция (количество колов или путов которые мы можем купить)
  — минимальная позиция (держим минимумальную позу даже если опцион колл или пут сильно вырос в цене)
  — шаг цены, через который мы будем наращивать лонг при падении цены


Когда CALL падает — PUT растёт, и наоборот. Пока набираем дешевые колы, по дорогим путам фиксим прибыль и наоборот.
Продаём при обновлении максимума дня, тоже постепенно — по штучке на выбранный шаг цены.
Если даже случится апокалипсис, и колы обнулятся, то путы взлетят (мы ведь держим минимально необходимую позу и тех и других)

( Читать дальше )

Но помнят её губы, как вёл себя он грубо..

Короче… кто из Питера  - поехали бухать! Могу заехать по пути) пишите)
Что касается рынка — он падает, расклад такой:




мой робот сначала заработал, а последние недели 2 в нулях застрял… если вниз, то он вшортит сразу по 115400 и ниже… а вверх, то лонг откроет только выше 118800… где-то там… поэтому хочется конечно вниз, чтобы побыстрее.

А кто хочет бухать — поехали… гаишникам я привык отвечать на вопрос «Вы пили вчера?» — НИ КАПЛИ! И мне всегда верят, т.к. я очень убедителен.
После корпоративов всегда всех развожу по домам) 

Всем приятных выходных! 

Всем привет.

    После долгих поисков стабильно работающих алгоритмов для торговли фьючерсом РТС остановился на простом и устойчивом подходе — работать на пробой диагональных уровней поддержки/сопротивления.  На тестах при определенных параметрах, данный алгоритм давал почти 100-кратное отношение прибыли к возможным просадкам. 

   В конце июля (где-то 22 числа) оставил окончательный вариант системы работать и уехал в отпуск.

   В отпуске несколько раз  заглядывал на свой счёт — и видел просадку…  был немного удивлен… ведь система оттестирована на истории почти за 6 лет, и просадка на тестах не первышала 10% от счета… а тут вижу что уже больше… причём сразу после запуска… на первых же реальных данных как-то не фортит и всё тут…  решил, что не буду выключать робота… убил на него почти год, законы статистики должны работать… ну не может так быть… чтобы то, что легко рвёт рынок на протяжинии 6-ти лет вдруг начало резко сливать…

( Читать дальше )

Всем огромный привет!

     Потратил 2 года жизни на исследования различных подходов в построении торговых систем, алгоритмов… и вот наконец дошел до некоторого предела… лучше уже не сделать…  Грааль готов!   

Итог: стабильный алгоритм со средней доходностью около 200% в год, при максимальной просадке на всём периоде тестирования не более 25% от счета. 

Эквити выглядит так (за более чем 5 лет ):



Саму программу выложил в открытый доступ для скачивания — интересно узнать ваше мнение.
Ссылка для скачивания: скачать

Записал видео демонстрацию, с объяснением алгоритма и примененных подходах к построению системы,

( Читать дальше )

Всем привет!

     Прошла очередная неделя августа, и неожиданно она оказалась лучшей, за месяц, робот дал более 37% прибыли на фьючерсе РТС. Правда пятница выбесила… хотелось фееричную прибыль показать в последний день недели, а на рынке устроили тухляк… в результате последний день недели ничего не дал… надеюсь эта пауза ненадолго.



 
    В ответ на моё предложение прислать свой QUIK и подключить робота откликнулись 2 человека.  В результате за неделю:
  — у певого клиента счет вырос с 150 до 220 т.р. (+46%) 
  — у второго клиента счет вырос с 533 до 730т.р. (+37%) 

разница из-за того что сайз не сразу увеличил на втором счете, на начало недели около 70 фьючей RI давало, под конец больше 100.
 
Думал облачный хостинг Windows взять и там квики клиентов что-бы работали с роботом. Плюсы в надежности и доступе с любого ПК, планшета, смартфона. Смущает только, что могут спереть алгоритм, поэтому пока ресурсов ноута хватает наверное оставлю дома всё это дело. Доступ через TeamViewer нормально работает с любого места и телефона.

( Читать дальше )

Всем привет!

     На этих выходных увидел много топиков разных авторов с рассказами о результатах успешной торговли за последние недели. Наверное рынок этому как-то способствует — грамотные кукловоды в отпусках, а их менее одарённые товарищи не особо блещут хитростью, и публика смарт-лаба их легко обыгрывает =))

     Мой робот тоже не подкачал, уже сам начинаю думать, что наконец-то нашел Грааль и теперь уже больше не придётся ничего выдумывать)) 
С начала августа картина такая :



    В прошлом посте предлагал поучаствовать желающим — поуправлять их счетом. Откликнулись человека три, двое из которых в отпуске и пока серьезно всё не обговаривали… вроде есть 10 млн. в потенциале… можно попробовать и т.п…  
    
   Но один человек прислал мне квик где было 1.5т.р. =) Начали эксперимент… QUIK API не поддерживает коннект с несколькими квиками, поэтому пришлось сделать несколько exe-шников робота, каждый коннектится к своему квику — всё на одном компе. 7 августа пришли деньги, и на экспериментальном счете стало 50 т.р.) Хватало на 7 фьючей ртс.  К моему удивлению всё сразу попёрло практически без единой убыточной сделки… за три дня, счет вырос до 66,5 т.р. (на 33 %). Сейчас уже на 9 фьючей хватает =) Хозяин счета меня даже похвалил)

( Читать дальше )

Всем привет!

     В прошлом году перестал вносить изменения в свою торговую систему supergraal.ru  — цель была проверить, сколько протянет система без оптимизации, подстройки параметров, чтобы не стать жертвой бесконечной подгонки, и получения супер прибыли в прошлом, т.е. на лишь на истории. Решил не трогать её вообще… прошло примерно полгода, и вот что получилось… все параметры были подобраны под закономерности движения различных инструментов в 2012 году.

Фьючерс на индекс РТС — Ri (таймфрейм — часовики)



Как видно по графику прибыли с 2013 года система стала давать заметно меньше прибыли, с трудом еле выходя ноль, а с марта вообще дала просадку… однако с апреля три последних сделки практически откупили просадку масрта… последний шорт от139к уже дал почти 10к пунктов прибыли… видимо динамика движений начала увеличиваться и стала более похожей на 2012 год, под который была оптимизирована система… что вернуло её в прибыль, сейчас по индикатору она вот-вот перевернется лонг… осталось совсем чуть-чуть.

( Читать дальше )

      Для тех, кто ещё не в курсе Программа Грааль  — это торговая система, выдающая рекомендации для среднесрочной торговли, используя универсальный торговый алгоритм (применимый как для тренда, так и для боковика). Я сначала для себя её писал, но потом оказалось, что как коммерческий проект очень даже неплохо вышло, спрос растёт...
     Сегодня выложил новую версию программы Грааль 002.00.04 для скачивания  Из новых фич  - добавил золото и формирование отчётов по всем сделкам, для их статистического анализа в других программах.


Пример работы системы на фьючерсе на золото (FORTS GOLD)



( Читать дальше )

    На нашем тухлом умирающем рынке возможно намечается некоторый разворот вверх, который может усилиться после положительного открытия америки, на рост SnP500 дал сигнал мой Грааль.  Поэтому рекомендую прикрыть шорты, и уже не открывать новых.

Сигнал на рост SnP500



А вот по фьючерсу RTS мой Грааль продолжает упорно держать шорт от 14 сентября по 159 000 и в лонг пока не торопится, и похоже перевернётся он в лонг по fRTS только когда пойдем выше 152000 — тогда это будет иметь смысл, а пока что продолжаем наш летаргический сон, с надеждой на рост =)

P.S. Теперь у Грааля есть сайт:  http://supergraal.ru
В web-дизайне я новичек — яйцами не кидайтесь ))