Всем привет.
Этой статьей я хочу продолжить разбор тонкостей метастока на примерах написания элементов тестирования систем.
Возможно для Великих Гуру это будет неинтересно, но периодически читая посты думаю будут трейдеры для которых данный пост лишним не станет.
Поехали.
Многие используют в том или ином виде стандартное отклонение. Как правило это каналы с помощью которых определяются точки входа, выхода, стопы. При этом цена по которой происходит сделка не очевидна и зачастую возникают вопросы по определению таковой.
Так же попытаемся решить вопрос написания индикатора с выставлением периода.
К Вашему вниманию:
1.
цена расчета по стандартному отклонению
period:=Input(«stdev Period :»,1,100,12);
m:=Sum(Ref(H,-1),period-1);
n:=Sum(Ref(H*H,-1),period-1);
st:= (Sqrt(Abs(Open*Open*(period-1)-2*Open*m+period*n-m*m)))/period;
a:=(period-1);
b:=(-2*m);
cс:=period*n-m*m-period*period*st*st;
x:=(-b+sqrt(b*b-4*a*cс))/(2*a);
x;
В данном примере приведен расчет стандартного отклонения ST и далее формула расчета цены при которой произойдет изменение стандартного отклонения по сравнению со значения STDEV по открытию свечи. Цена расчета взята не CLOSE, а HIGH (H).


( Читать дальше )

Всем удачных сделок.
Не по бирже… просто голая правда
www.youtube.com/watch?v=MiCe5ju4NzI

Всех с наступающимими праздниками....
… открытие скорее будет гэпом и есть шанс нехило поднять лавэ, причем моментально…   …

а много ли тех кто остался в позиции по фьючам???

Итак, можно подвести итоги года. Масса реплик насчет бестрендованного движения рынка навели на мысли этого топа. Настолько ли бестрендовые стратегии преобладают над рынком в 2012 году? Если посмотреть на год — пожалуй рынок большую часть времени находился в тренде на часах и совсем малое время показывывал боковик. Июль- август пожалуй исключение когда можно было заработать и на трендовых и на контртрендовых стратегиях в равной степени. Конец сентября- конец октября и середина августа — начало сентября = были самыми сложными временами для трендовиков, но импульсы идущие по окончанию не только отыграли, скорее сильно приумножили счета. 
ИМХ — тренд жил, тренд жив, тренд будет жить… а там поглядим.
Всем Удачи в Новом 2013 Году!!!!!!!!!


 

Продолжу выкладывать простые способы тестирования систем в метастоке.
Возможно многие уже асы теханализа но читая иногда реплики и посты думаю многие откроют для себя что то новое..
Итак, рано или поздно каждый из нас пытается получить свой индикатор в котором необходимо провести оптимизицию.
В моем примере это будет индикатор ATRHIGH и ATRLOW т.е. индикатор ATR с расчетом по хаям и лоям (моя версия). Система реверсивная т.е. один больше покупаем, другой — закрываем лонг и открываем шорт.
Сразу скажу что будет показан сам принцип, а не готовая система торговли.



т.е. в BUY ORDER и BUY TO COVER ORDER  пишем

period1:=opt2;
diff11:=Max(OPEN-L,Abs(OPEN-Ref(C,-1)));
diff22:=Max(diff11,Abs(L-Ref(C,-1)));

( Читать дальше )

Где только не увидешь рекламу брокера ......
Волны, графики, стопы…  хвост летучей мыши и нет проблем.

Всем привет. Продолжу легкий ликбез в области тестирования и создания систем торговли.
Сегодня решил выложить ряд формул для метастока, индикаторов под литерой А в квике.
Сразу определимся, для чего я это делаю. Среди великого множества дико богатых и удачливых трейдеров  на этом ресурсе, ещё  оказывается появляются личности незнакомые с основами тех анализа, личности, тестирующие системы из расчета цен закрытия, но делающие сделки по открытию расчетной свечи и т.д. В общем и целом попытаюсь уменьшить индекс тупизма и незнания на Smart-labе.
Еще, мнение своё можете сразу засунуть куда подальше и  писать только по делу. Пост тупо информационный.

1. AC («Ускорение/Замедление») –

Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S) — Mov(Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S),5,S)
(5 и 34 стандарные параметры)
     2.  ADX («Индекс направления движения усредненной цены»)
PlusDM:= If(HIGH>Ref(HIGH,-1),Abs(HIGH-Ref(HIGH,-1)), 0);
MinusDM:= If(LOW<Ref(LOW,-1), Abs(Ref(LOW,-1)-LOW), 0);
tr:=Max(Max(Abs(HIGH-LOW), Abs(HIGH-Ref(CLOSE,-1))),Abs(LOW-Ref(CLOSE,-1)));


( Читать дальше )

И где же будет эта остановка при условии что поезд едет.
На текущий момент мы видим уровень предыдущего лоя, и сразу медведи частично отфиксировались. Видим два ускорения, третье — моё видение или предвидение. Видим 161,8 по фибо — прошли. Думаю первая цель это район 135000-133000 где и будет битва, не устоит — 126000-127000, далее Бородинское сражение за 120000… дойдет или нет посмотрим, но в худшем варианте будет хаос. А пока слом данной тенденции это перебой третьего ускорения и уход в район 145000-147000. Вполне себе много обещающая осень и начало зимы. Удачи.

Утро доброе. Итак мы видим падение, хотя для кого снижение или коррекция. В первый час торгов идет набор открытых поз и думаю это набор лонга от нижней границы коридора.
Теперь предположим что снижение в 2% слегка напугает лонги этих уровней, т.е  отметка ниже 135000 ( в случае снижения) станет точкой импульса к дальнейшему снижению, причем довольно резкому. Всем Удачи. 

Итак, дождались результатов выборов США, мало кто сомневался но тем не менее… Победа Обамы дает повод для роста, но насколько серьездным он будет — будем поглядеть
Первая цель — линия наклона от середины сентября — 1455, тем более в этой зоне сейчас находятся МА20, МА50, МА100, МА200… В случае уверенного прохода следующая цель диапазон 1470-1490, там и линия падающего тренда от апрель 2011г, там и уровни Фибоначи сходятся, да и зона довольна проторгованная ранее, конечная для этого движения цель предыдущий хай сентября 2012, т.е. зона 1550. (мало вероятная на мой взгляд но чем черт не шутит). При этом перебой 1420 вниз скорее откроется дверь самолета и хорошо если достанется парашют. Всем удачи.