DNN, У меня маркет-мейкерские роботы на акциях.
10 лет этим занимаюсь.
В той же Роснефти моего робота сегодня утром нагрели на -150 т.р. Благо в других бумагах всё отбилось.
ММ алгоритмы пишутся под волатильность 0.5-1%. А когда волатильность более 10% на ровном месте без причины, то ММ-роботов тоже разрывает. Это не их режим работы.
Обывателю может казаться, что сегодня утром HFT-роботы могли заработать кучу денег… А на самом деле не совсем. Вот если бы сопли были 1-2% — то да, идеально.
Такие дикие сопли и появились из-за того, что HFT-роботы просто не успели выставить свои заявки в стакан. Если бы выставили — то соплей бы не было в принципе.

В итоге заработать утром не могли ни люди, ни роботы. Людям просто не хватит реакции, а роботы дуреют от таких неожиданных скачков цен. Кто смог заработать — это чистое везение, лотерея.

Дмитрий.
Используйте системы без переноса позиций через ночь. А все деньги складируйте в коротких ОФЗ или фондах ликвидности.
Будете получать порядка КС на капитал, плюс 30-40% «дивидендов» за счет доходности робота.
Если у Вас есть интрадэй системы с доходностью хотя бы 20% — будете в шоколаде.

Уважаемая Мосбиржа.
Переделайте пожалуйста торговый календарь на вашем сайте. Верните тот, что был 5-10 лет назад.
Из текущего невозможно понять ровным счетом ничего. Куча бесполезной информации, и нет самой главной — когда работаем, когда отдыхаем!
Объясните, как по этому скриншоту разобраться, что 2 ноября — рабочий, а 4 ноября выходной? Оба дня красные (общепринятое обозначение выходного дня). Звездочка * вообще никуда не ведет и нигде на странице больше не упоминается.