В общем и целом по моему опыту работают 100 и 200 периодные средние. В некоторых случаях приведенные по объему. 

Смотрим сначала на 5 минутке, если по тренду не пробивается — торгуем. Затем смотрим на часовике. Затем на дневке. Чем больше таймфрейм и больше период средней, тем эта средняя является более сильным уровнем для отбоя. 

Volume Adjusted (приведенный по объему) Moving Average работает хорошо. В частности, вот объяснение, почему доллар развернулся от 49 — это поддержка по 200-периодной скользящей средней, приведенной по объему. 

 

На фьючерсах на нефть на 5 минутке работает Simple MA — 100 (Желтая линия). Белая линия — 400 периодная на 5 минутке. 



( Читать дальше )

Я торгую по тренду и сегодня задался вопросом — до каких пор можно спокойно шортить нефть и рубль? 

Следующий уровень поддержки нефти марки Brent = 45,2 $. До этого уровня я не буду бояться шортить нефть по тренду. А значит, и многие другие. Следовательно, в случае равномерного ослабления рубля не будут бояться шортить рубль до 3400 / 45 = 75 рублей за доллар. По Si это будут цифры процента на 1-2 больше, то есть где-то 75*1,015*1000 = 76000.

В случае паники ожидаю рублей 90 за доллар, так как произведение нефти на доллар достигнет пика — 4000 / 45 = 88. По фьючерсу это около 89000. 

Но если не будет паники, то по мере приближения к 70-80 по рублю и 50-45 по нефти будут нарастать опасения по поводу перспективности шортов. Поэтому, вывод такой, если паники не будет по рублю — шортить до 50 нефть и до 65 рубль. 

Как известно, в Twitter любая новость появляется в первую очередь. Люди твитят сразу же, как только что-то существенное происходит. 

Сегодня в 11:30 появился твит министра финансов Финляндии о том, что предложение Греции будет рассмотрено уже сегодня.
twitter.com/alexstubb/status/619420645206589440

Только в 11:55 появилась новость в блумберге.
www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-10/greek-proposals-go-to-creditors-as-germany-awaits-assessment

В 12:00 евро улетел, преодолев важный уровень сопротивления.

Вот так выглядит Twitter feed на Mac OS X по хештегу #euro.

По евро-доллару считаю, что никакое, даже самое лояльное, предложение Ципраса и Греции принято не будет. Плохому заемщику повторно в долг не дают. Тем более, что большая часть не хочет жить по средствам, чтобы вернуть долг. Отсюда ожидаю отбой по тренду EDU5 от 1.1060, в крайнем случае — 1.1150 с целью 1.0950. Но Брюссель уже получил с небольшой задержкой по дедлайну предложение от Греции  и рассматривать собирается его только в субботу. То есть от рисков в пятницу будут избавляться как на прошлой неделе и евро будет падать.
news.yahoo.com/latest-eu-economics-chief-says-greece-deal-possible-074059545.html

По нефти считаю, что движение нефти определится во многом сделкой с Ираном, которая зашла в тупик. Главы США и Ирана начали обвинять друг друга в нерешительности и безкомпромиссности. Керри заявил, что США не торопятся принять сделку. А Обама — что вероятность сделки меньше 50%. Перенос дедлайна также свидетельствует о том, что сделка не будет совершена. По нефти ожидаю возврат к средней, к уровням сопротивления, с первой целью 59.5, со второй — 61.5. Кроме этого, в любом случае санкции снимут не раньше чем через 30-60 дней. За это время данный фьючерс успеет экспирировать. Продолжение локального часового тренда вверх к уровням сопротивления высоко вероятно.

( Читать дальше )

Ничего лично против Василия Олейника не имею. Интересно его почитать, много полезного. Но хотел бы проанализировать один из его последних прогнозов и сделать выводы. Хочется доказать, что кукла нет, иначе бы Василий правильно предсказал его действия по ОИ и объемам. С его то опытом анализа действий кукла (вспоминает последнюю конфу смартлаба). 



Синей стрелкой показана цена, по которой Василий Олейник думает, что «По fRTS кто-то аккуратно начал набирать длинную позицию по 88000.»
smart-lab.ru/blog/264550.php

Таймфрейм — часовик. Фьючерс RIU5

и говорит в комментарии: «Растут объёмы вместе ОИ.»

 

Выводы:

1. Даже опытные аналитики как Василий ошибаются
2. Не следует торговать против тренда, лучше было шортить от одного из уровней по тренду — 88500, 89500, 91000

( Читать дальше )

Трендовый коридор на GAZR-9.15, уровни — лучшие точки входа. Можно торговать пробой или отбой. Тейк — 50-100 пунктов. 

Я веду дневник. 

В прошлый раз я записывал свои мысли 14.06.2015 http://smart-lab.ru/blog/260481.php. 

О моей ошибке при переносе робота на следующий фьючерс. 
15-17 июня была экспирация фьючерсов и опционов. Так как у меня не было достоверных исторических данных на новый фьючерс на нефть Brent, я решил продолжать торговать им по данным оптимизации за предыдущий фьючерс. Это оказалось большой ошибкой. Дело в том, что оказалось, что фьючерс задолго до экспирации ведет себя совершенно не так, как фьючерс непосредственно перед экспирацией. В общем, робот начал сливать и слил все, что заработал за месяц и даже больше. Я допустил еще одну ошибку — у меня не было лимита на дневной убыток. Об этом далее. Теперь я торгую только тот актив, на котором я могу сделать более менее достоверный бектест системы. Если меняется фьючерс на один и тот же базовый актив, то это уже другой фьючерс и нельзя его торговать так же как предыдущий. Я сделал бектест на новом фьючерсе на 15 минутном таймфрейме и теперь торгую его, так как на часовом таймфрейме бектест уже не достоверный, слишком мало данных. За неделю-10 дней до экспирации может быть начну торговать часовой тайм фрейм. 

( Читать дальше )

Построил в TSLab график корреляции между индексом РТС и ценой на нефть начиная с 2010 года по дневным данным. Синяя линия — нефть в долларах, бордовая средняя — индекс РТС, красная внизу — отношение индекса к цене на нефть умноженная на 100 (просто так). Думаю, вам будет интересно. Корреляция явно есть, даже на глаз видно, но часто соотношение меняется. Сейчас соотношение в районе 1400, что является средней величиной за последние несколько лет (на глаз). 

Хотел сделать арбитраж между фьючерсами. Но передумал, так как соотношение менялось от 1100 до 1900 — слишком большой диапазон. А сейчас соотношения вообще постоянного нет в последние 2 года. Кроме этого, надо еще хеджировать РТС опционами, иначе может какая-нибудь новая войнушка обрушить индекс неожиданно и изменить сильно соотношение.

Есть такой индикатор On Balance Volume. Сегодня сделал +2% к счету за счет него. Решил поделиться кусочком Грааля и услышать ваше мнение. 

Итак, индикатор показывает относительное изменение объема. Берется любое число наобум и прибавляются объемы при росте цены и вычитаются при падении цены. Данный индикатор лучше показывает изменение объема, чем гистограмма объемов. В частности, если на On Balance Volume появляются новые пики при росте цены — это подтверждение восходящего тренда. Если нет — это дивергенция, сигнал к развороту. 

Физический смысл следующий: если цена растет и при этом объемы тоже растут, значит, лонгует большой толстый кукл с деньгами, а он лучше знает, куда пойдет цена. Если же цена растет, при этом объемы не растут, значит, лонгуют маленькие худые нищетрейдеры, а значит, крупный дядька им уже продает в этот момент. 

Синим выделен участок дивергенции. Цена на фьючерс на нефть BR-7.15 (BRN5) выросла, но при этом на балансовом объеме нет более высокого пика. Это сигнал для шорта. Кроме этого, общий тренд тоже вниз. 

 

Представляю вашему вниманию черные лебеди до и во время экспирации фьючерсов и опционов. Правда, постепенно эти лебеди становятся белыми. Люди уже ожидают такие вещи перед экспирацией.

На них можно делать деньги и стараться быть антихрупким по Талебу, чтобы вас не поимели. 

РТС

 

Si 

( Читать дальше )