На финансовых рынках работают законы природы, подобные законам физики в реальном мире. Так же, как законы физики или химии, эти законы скрыты от глаз, но их можно находить, если внимательно присмотреться и провести расчеты, эксперименты. Вот несколько законов, работу которых я понимаю и которые, на мой взгляд, работают.

1. Отбой и пробой уровня. Это связано с расположением стоп-ордеров. Большинство стоп-ордеров стоят на определенных ценах, которые были ранее максимумами или минимумами. Как правило, люди не стараются что-то покупать выше максимальной исторической цены за определенный период. И не стараются продавать ниже минимальной цены. Если цена пошла выше или ниже, то она по инерции улетает дальше, так как срабатывают стоп-ордера и роботы, настроенные на пробой / отбой уровня.

2. Арбитраж. Несмотря на хаотичность движения цен на разные активы, все активы взаимосвязаны друг с другом. А динамика рыночного хаоса похожа на динамику системы связанных частиц. Изменение индекса доллара ведет к изменению цены на нефть, золото и евро в долларах. Изменение цены на нефть ведет к изменению курса рубля и влияет на все связанные с нефтью активы и опосредованно на индекс РТС.

Рыбалка

Я достиг относительных вершин в своей области, будучи специалистом (разработка софта). И встал на распутье — куда мне развиваться дальше — в менеджмент или трейдинг.

Будучи специалистом, менеджером, вы можете зарабатывать максимум 3-5 тыс. у.е. в мес.

Если хотите больше, от 10-30 тыс у.е. в месяц, то добро пожаловать в топ-менеджмент (управление компаниями) или на биржу (торговля компаниями, валютой и сырьем).

Я выбрал биржу, как направление дальнейшего своего развития. У нее есть свои плюсы и минусы перед менеджментом и свои особенности, которые не всем подойдут.

Плюсы:

1. Не нужно работать с людьми — трепать нервы
2. У вас больше независимости и свободного времени — вы не подчиняетесь и отчитываетесь перед акционерами, владельцами бизнеса
3. Анонимность - вам не нужна публичность для этого вида деятельности

Околорыночники говорят, что для заработка на бирже не нужны знания и интеллект, достаточно самодисциплины. На самом деле, это, конечно, не так. Зарабатывают только 5%, иначе бы никто не работал в реальном секторе, все бы только торговали.  Брокер и биржа зазывают вас, хотя, по правде говоря, не рекомендуют брать большие плечи, потому что понимают, к чему это приводит и хотят лояльности клиентов. 

Базовых знаний, вроде выставления стопов, больших тейков, и дисциплины недостаточно. Их хватит только на продление вашего срока выживания. Это вовсе не риск-менеджмент и не торговля с положительным мат. ожиданием.

Примеры знаний, которыми вы должны обладать, чтобы торговать по индикаторам. Для других методов торговли нужны другие знания, но они такого же уровня. 

1. умение делать бектесты и оптимизацию торговых систем
2. рассчитывать мат. ожидание торговой системы

Сначала я совершал одиночные удачные трейды. Затем перешел к торговле по системе. После изучения и пробования нескольких систем перешел от разработки одной торговой системы к разработке методологий разработки торговых систем. Благодаря роботам появляется возможность торговать сразу несколько систем / стратегий. 

Итак, эволюция мышления такая:
одиночные удачные трейды -> торговые системы -> методологии разработки торговых систем.

Пока у меня есть три методологии:

1. Статистический подход: анализ активов, вычисление корреляций и хороших активов только по динамике цены.

2. Индуктивный подход: находим частные удачные трейды на истории, анализируем их и выводим общие закономерности.

3. Дедуктивный подход: анализ, тестирование на частных случаях и оптимизация чужих открытых торговых систем из книг и семинаров и закономерностей.