Все значения были взяты с сайта http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
Данные по 2 марта 2017 года.

Юридические лица ослабили шортовые позиции, но и лонговые тоже.


По нефти увеличивается шорт позиция, лонг сокращается.


( Читать дальше )

Фьючерсные контракты, юридические и физические лица.


Количество юридических и физических лиц в лонговых и шортовых позициях


( Читать дальше )

Количество лиц с 2014 года увеличилось в 4 раза!!!

С точки зрения количества фьючерсных контрактов ситуация стабильная.


( Читать дальше )

Юридические лица наращивают лонг


Физические лица наращивают шорт


( Читать дальше )

Кто в курсе?
Хотел посмотреть позиции Смешинки, а сайт не работает.

Это связано с Василием Олейником?


itinvest тоже ставила на падение sp500 и разорилась?


( Читать дальше )

Нефть	+2.502 млн/барр
Кушинг	+0.544 млн/барр
Бензин	+1.84 млн/барр
Дистилляты	-3.726 млн/барр

Реакция...


( Читать дальше )

( Читать дальше )

www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm
RUSSIAN RUBLE — CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

Как читать отчёты COT 3 ШАГА К ОТЧЕТУ COT

Наложил динамику рубля и позиции чикагской товарной биржи.

Всего открытых позиций и курс рубля.

Пиковые объёмы
Дата: 2014-12-09
Курс доллара: 54.14
Объём: 69843
Чистый лонг: -115

Как видно на графике, в конце 2014 года у трейдеров на чикагской бирже резко вырос интерес к рублю и суммарное количество позиций подскочило до 69 843. Один контракт составляет 2.5 млн рублей. В рублях на тот момент это составило 174 млрд рублей. В долларах по тому курсу это 3.2 млрд долларов.


Чистый лонг NON-COMMERCIAL + COMMERCIAL


( Читать дальше )

Construction:

This chart shows the net number of contracts (longs minus shorts) held by large commercial hedgers. The green dotted line is 1 standard deviation above the 3-year average; the red dotted line is 1 standard deviation below the 3-year average.

Each week, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) releases information on the long and short positions of three groups of traders in a couple of dozen different futures markets in a report known as the Commitments of Traders.

The three groups are determined by the number of contracts they are currently holding, and are described as follows:

Commercial Hedgers — Commonly believed to be the «smart money», these traders are involved in the day-to-day operations of each commodity. They have an excellent handle on the underlying market, and it typically pays to follow their positions when they reach an extreme.

Large Speculators — This group mostly consists of large pooled funds, and almost always take the opposite side of commercial traders. The are primarily trend-followers, and will accumulate positions as a trend progresses. When their positions reach an extreme, watch for a price reversal in the opposite direction of the existing trend.

Non-Reportables (aka Small Speculators) — These are smaller traders, composed mostly of hedge funds and individual traders. Again, they are mostly trend-following in nature and we often see price reversals (in the opposite direction) when they hit an extreme.

By definition, commercial hedgers take the opposite side of the trades of large and small speculators. Therefore, when hedgers are net long, speculators are net short. Because hedgers tend to drive the market at extremes, we focus on them.

( Читать дальше )