Может тебе того… — иногда ночью спать попробовать... )))
А если серьезно — имхо, тема раскрыта глубоко — но, с точки зрения математики. Смущает один момент — наличествует просто «тупой» перебор возможных виртуальных моделей рынка, к коим уже и применяется матаппарат. Может лучше, для начала, как-то попытаться приблизиться к пониманию адекватной модели рынка — ведь это не «сферический конь в вакууме», а реальный физический процесс? А уже потом, красавцем на белом коне, дожать его таким мощным математическим подходом... )))
Все вышенаписанное — глубоко имхо и не претендует как-то оскорбить автора…
sktrading, Здесь небольшое попадалово со словом «хаос» ))) Что под этим подразумевается? Часто хаосом в «народе» называю отсутствие какого-го либо порядка. Но, если копнуть глубже, то становится понятно, что такого быть не может и случайности не существует, т.е. случайность — это когда человек не может предсказать исход события...
Но ведь ясно, что этот исход — это детерминированное воздействие очень многих факторов. Мы не можем их просчитать, но оно детерминированное, т.е. не случайное.
Так вот хаос, в приложении к нашей теме — это, (не помню кто сказал) — «высшая степень порядка»…
sktrading, "… Скопления/сгустки мы бы назвали флетом. Фрактальность очень интересная тема..." — фрактальность это совсем из другой темы... ))) Она никак не связана с рассматриваемыми Вами случайными процессами. А работать индикаторами на случайных процессах — это сильно... )))
А я пока еще грызу гранит... ))) Это не теория хаоса — я говорил о самоорганизующихся системах. Изучаю пока...
Ivan FXS, Ну, почему математическая конструкция? Под белым шумом подразумевают только лишь наклон графика в двойных логарифмах мощности излучения от частоты… Близких к такому графику излучающих устройств или природных явлений, я думаю, достаточно... )))
SergeyJu, Гудылина читал...
Оставляет впечатление неординарной личности. Читать интересно, но в процессе ощущается привкус неадекватности, что, в общем, бывает свойственно одаренности. Но я не поверил — идея, что фракталы на разных таймфреймах должны быть подобны, мягко говоря, не обоснована...
Возвращаясь к нашим баранам — торговать состояние системы — работаю с этим уже несколько лет. Задача не из простых — общеизвестными являются только общие принципы существования таких систем. Т.е. приходится «изобретать» какие-то способы расчета характеристик системы, а, затем, использовать их же для изучения конкретики поведения таких систем. Результаты есть, но пока скромные...
SergeyJu, Да, если Вы имеете в виду, что Сорнетте рассматривает явление как самоорганизующуюся систему. А в части «торговать график» — с самого начала хотел сказать — торговать не график, а состояние системы, рассчитанное на основании графика…
SergeyJu, Потрясения разные, а вот природа катастрофичекого поведения — одна. И работает она чаще, чем может показаться... )))
Масштаб катастрофы зависит от количества задействованных в ней таймфреймов (для временных процессов). Аналогично и для пространственных структур. Миникатастрофы есть практически в любом графике.
Привел тут старый график — то, что попало под руку из книги Бака Пера — но, все это работает и сегодня... )))