А. Г., Все персонажи и события в моем посте являются вымышленными, любые совпадения — случайны...  
А если серьезно — целью было через грубую аллегорию сравнить природу процессов. Нисколько не претендую при этом на точность их описания…

SergeyJu, Не, я больше со стороны физики процесса. Состояние как процессы взаимодействия внутри системы типа диссипации, самоорганизации и пр. (Пригожин, Хакен и др.), свойственные подобным явлениям. В этом смысле что рынки, что погода или явления попроще -  как Ячейки Бенара, реакция Белоусова-Жаботинского, имеют одну, в общем уже довольно хорошо известную, природу…

SergeyJu, не совсем согласен с тем, что плохо работают в наших условиях...
Может Вы неправильно их готовите? 
Мне кажется, что можно получить ответ только на правильно задаваемый вопрос. Дело в том, что «оптимизируя» параметры всяческих ТС мы как-бы в лоб ставим задачу, аналогичную той, что для нейронной сети — найти зависимости (грааль) по исходным данным. По мне — это тупиковый путь — ответ Вашей ТС или нейронной сети будет аналогичным. Нельзя по предыдущим следам (историческим данным) спрогнозировать дальнейшие шаги. ТС или нейронка может быть только инструментом. Нужно рассматривать не следы системы, а ее состояние в данный момент. Ведь именно состояние определяет ее дальнейшую эволюцию...
Все — глубоко ИМХО…

По моему ситуация очень похожа на интерполяцию данных нейронной сетью. Только в Вашем случае все делается ручками...
Так вот, при обучении нейронной сети на исторических данных с каждым следующим этапом обучения ошибка уменьшается, но существует общеизвестный порог обучения, за которым возникает так называемое «переобучение» нейронной сети. Это когда наша сеть все лучше интерполирует исторические данные, но в то же время все хуже — данные из той же выборки, но не участвующие в обучении...
Поэтому, мне кажется, чтобы получить действительно объективный взгляд на «ценность» инструмента — нужно проверять его при подгонке на нескольких независимых выборках, не участвующих в обучении…

Согласен, в целом, с предыдущим оратором...  
«Хорошая в прошлом работа индикатора плохо продолжается в будущее,
плохая в прошлом работа индикатора хорошо продолжается в будущее» — очень напоминает «Обманутые случайностью» Талеба, где после флуктуаций все возвращается к среднему...
Имхо, закономерность можно найти во всем, но по мне — индикаторы — путь в никуда. Ничего личного…