AlexLazarev, кредит и депозит — это как актив и пассив, они вальсируют вместе. 

Сергей Олейник, трехсторонний договор с минфином? И минфин платит маркетмейкерам? За то, что банки взвинчивают доходность ОФЗ?  И ключевая ставка у нас не росла? 
Да Вы фантазер. 
Ссылки на рутубы, ютубы и прочие тик токи не смотрю в принципе. Старые доки по маркетмейкерству я знал, новых правил на сайте биржи не нашел. Найдете — обсудим. 

wrmngr, а мне кажется ровно наоборот. Примитивный подход при минимуме осторожности должен быть  вполне робастным. Если в акциях моментум более-менее работает, почему бы ему не работать в фондах? 

Kot_Begemot, для небольших выборок ранговые методы имеют очевидное преимущество в том, что они робастны. Нормальная аппроксимация, имхо, как раз плохо подходит  для малых выборок и выборок с аномальными данными (выбросами). 

DDav, Вы так и не поняли, что на свои вопросы дилетанта Вы уже ответили, но это вовсе не относится к тому, о чем я написал? 

Kot_Begemot, давайте я приведу простейший расчет, что-то типа того, что ожидал хоть от кого-то получить. 
Мы имеем 5 рангов 1+1+67+1+8=78. В каждый год ранг любого фонда от 1 до числа фондов в этом году. Мы можем сделать случайную выборку 5 рангов из 5 лет и просуммировать.  Если сумма больше 78, считаем что, результат хуже. 
Написал прогу проверки методом Монте-карло примерно за 5 минут.  Провел моделирование.  20 заходов по 1 000 000 испытаний в каждом. 
Случайный результат равный 78 или меньше имеет выборочную вероятность капельку меньше, чем 1,2%. 
Следовательно, с вероятностью 98,8% хороший результат этого фонда не является случайным.

wrmngr, поставьте себя на место инвестора. Который не хочет или не может сам управлять своими средствами и предпочитает купить паи нескольких фондов. Для этого логично сравнивать фонды между собой, а никак не с индексом. Тем более, что посмотреть результаты фондов за год, 3 года, 5 лет проще простого, а вот с бетой-альфой ковыряться навык надо иметь. 
Аналогично, торговцы моментумом тоже сравнивают акции между собой, а не с индексом и тоже не считают ни бету ни альфу для отдельных акций, чтобы сформировать потфель. 

Сергей Олейник, начнем с посыла о том, что банкам выгодна высокая ставка. Он неверен. Банкам выгодна снижающаяся ставка. На растущей ставке многие банки становятся на грань банкротства. Объяснять не буду, сами можете прочесть учебник. 
И Ваши фантазии про маркетмейкеров оставьте посетителям форекс кухни. «Маркетосы» на московской бирже получают сущие копейки и только за то, чтобы присутствовать в стаканах с двух сторон. Даже не всегда и не слишком обильно.

CyberWish, smart-lab.ru/blog/1079248.php
Рисунок тот же, содержание тоже, а словесное оформление СТАРОЙ новости, возможно, Вы соорудили сами. В точном значении слова Вы скопипастили только картинку, так что простите, был неточен. А по сути — пересказали еще раз то, что и так уже в Зубец зубах навязло. 

𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, схематоз всегда возможен, но далеко не всегда оправдан. 

А. Г., основной объем строк занимают вовсе не торговые системы. А вся система сохранения данных, управления данными и проведения сделок, учет активов в портфелях и так далее. Сами системы — в среднем по сотне  строк кода

Сергей Олейник, получать выгоду от чего-то и делать это что-то — две большие разницы. Когда идет дождь, я могу не поливать свой сад. Но вызывать дождь я не пробовал. Также и с биржей. Возможно, что бирже выгодна инфляция, возможно. Но как биржа её создает, Вы написать не удосужились. 

Сергей Сергаев, быть может все. Фантастические романы сейчас тысячи графоманов клепают. 

𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, не знаю, у Вас или нет, но даже картинка была точь в точь. 
Автор голимый копипастер и не признается...

Matrica, таймфрейм не важен, хоть секунда. Да и количество таймфреймов — тоже не важно. 
Слово «отрисовка» применительно к зигзагу я вообще не понимаю. Может быть у Вас не зигзаг, а что-то совсем другое? 

Сергей Олейник, биржа то тут каким боком? 

Kot_Begemot, и не хуже и не лучше… не понятно
вот вероятность того, что лучше была бы понятной. 

В прошлый раз Вы, помнится, капитаном работали. 

Зачем копипастить то, что уже было на смартике? 

DDav, не хотел, чтобы хейтеры и поклонники участвовали. Вот Вы, ни строчки по существу, но пишете и пишете.