George Martin, никто не против спекуляций. Вы, вероятно, не догнали, что автор тоже спекулянт. Только хапнуть и спрятаться — это не про вменяемых спекулянтов на бирже, а про челночников из 90-х.

Предохраняться надо. Каждому инфоцыгану надо найти место в своем ЧС.

George Martin, дитя, я первую сделку с ЦБ провел в конце 1995 года. Но, в отличие от Вас, глупостей стараюсь не писать, в том числе про норки и хапнуть. 

Yakovlev Aleksey, у всех инфоцыган есть ссылка на телегу, но не только у них. Этот же господин не может отличить полезный текст нормального спекулянта от инфоцыганщины. Потому и глупо ерничает. 

MPlus, не поясните, что за 10 лучших дней? 

Yakovlev Aleksey, ок

yurikon, 70 млн — 1 млрд, в зависимости от задачи.

Yakovlev Aleksey, системно торгую ликвидные фьючерсы и моментум на акциях. В пассивном портфеле ОФЗ и 2 любимые акции, Сбер и полюс. Про хедж на валюте буду ждать публикации, это интересно. Пока я готов хеджировать моментум в акциях только шортом фьючерса на индекс. 
Кстати, у меня 2 базовых варианта моментума. Один всегда на 100% в рынке, второй может даже полностью из рынка выходить. Так, почти всю вторую половину  был вне рынка, но имели место фальстарты. 

Yakovlev Aleksey, как-то непривычен я к телеге. А про валюту как хедж — реально интересно. 

Полюс держу в пассивной части портфеля с цены 6 600. Сейчас он и в активно торгуемой части есть. 

Вопросы к автору. В этом портфеле есть шорты или какой-то другой хедж лонговой позиции в акциях или сокращение объема открытых позиций при некоторых условиях?

Yakovlev Aleksey, я считаю среднедневные рублевые обороты по акциям и выставляю порог по этой величине. Все, что меньше — в отвал. При повышении порога набор акций сокращается. При этом результат не сильно меняется. Да, транзакционные издержки  закладываю 0,15% на каждую сторону сделки. 

algomrk, не слишком большая концентрация на не самых ликвидных акциях? 
И, подтверждая Ваш тезис, что почти одинаковые алгоритмы приводят к разным портфелям, отмечу.
У меня максимальная доля у Полюс золота, которого у Вас нет. 12%.
А всего в списке ненулевых позиций 30% от общего числа акций. 

Алексей Бачеров, эффект Даннинга-Крюгера.
ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Даннинга_—_Крюгера

Покупая акции сейчас Вы ВСЕГДА покупаете неопределенный риск. 
Только идиот может думать и писать, что риск не определен только здесь и сейчас. 
Или не идиот, но жулик. 

Алексей Бачеров, Алексей, Я Вас уважаю. Ни прИдел — это у храма Божьего. А в математике — предел. 
Что до существа вопроса. Вы правы. Но неучам хоть кол на голов теши. 
nukadeti.ru/rasskazy/shukshin-srezal

George Martin, в России надо жить долго. К.И. Чуковский. А Вы, поди, не местный? 

Ваше Императорское Величество, вообще-то логарифмы в средней школе изучают и далеко не в самых старших классах. Если для Вас и таких инвесторов, как Вы, это нечто за гранью понимания, остается только удивляться.
А вообще применение логарифмов и скользящих оценок — любимая игра экономистов и широко используется буквально всеми, кроме игроманов. 

Petr S, если Вы возьмете индекс полной доходности индекса акций ММВБ вместо системы автора, Вы получите похожий результат. Если вместо депозитов возьмете график с доходностью Руонио — опять также выйтет. Я уж не говорю про облигационные фонды. 
Сейчас открыл ИНВЕСТФАНДС ру. Заказал фонды акций и облигаций за 5 лет (это максимум, который там можно получить). Из первых 10 фондов по доходности 9 — фонды акций.  И это при том, что случилось в 22 году. 
И вообще, такой истерики насчет депозитов и фондов денежного рынка, как в 2024 году я вообще не припоминаю.

kuzbass_oleg, не когда, а если. 
А если не поднимут или опустят, как Вы на коротких будете удваиваться? 
Право слово, лучше бы разобрались в очень простых картинках автора, чем фантазировать о будущем.