Максим Завьялов, политбот детектид, В чс

Жаль, что книга Семенова не издавалась вообще и находится в эл. библиотеке с ограниченным доступом. 

Мальчик buybuy, 1024 — это сакральное число для компьютер сайенс? 
Почему именно столько. Кстати, сколько минут в Вашей торговой сессии, или у Вас она непрерывная?
P.S. Ну, если Вы рискуете запутаться, представьте себе, какой у нас бОшках туман возникает, когда Вс читаем.

Мальчик buybuy, по сути, Вы просто вдвое сократили объем к-тов своего полинома. 
Кстати, почему именно полином, а не прямой подбор к-тов на этой тысяче точек? Потому что к-тов полинома берете много меньше? 

PSH, я лично и многие мои знакомые пытались нарезать бары по тиковому потоку разными методами помимо квантования по времени. 
По объему, по пороговому смещению от предыдущей точки, по предустановленным уровням. Получалось примерно одно и тоже. В удобстве теряем, в доходности не выигрываем. 

bozon, нестационарность самого рынка и перерасчет к-тов фильтра — две разные вещи. У Вас с автором взаимное недопонимание возникло оттого, что Вы использовали термин «нестационарность» к двум разным объектам. 

averbin, градиентный спуск мало где применим. Для гладких задач используют более быстро сходящиеся методы. От Ньютона до сопряженных градиентов. Для негладких задач есть очень немного  реально работающих универсальных методов и все они трудоемки. МК и перебор по сетке — первый выбор. МК можно ускорять. МК можно применить к любой целевой функции. Ну а железо для того и существует, чтобы считать.  

Автору. Не надо верить, надо работать, и, если повезет и хватит ума, упорства и удачи, все будет. 

Григорий, само понятие «модель менеджмента» — свежачок. Какие нах. 1000 лет, тут сотня не пробегала. 
Вот церковь христова даже разделившись в себе, существует уже почти 2 000 лет, полет нормальный. А продавцы успешного успеха вымирают чуть медленнее, чем бабочки поденки. 

David Taylor, и где это 60% знание раздают? 

Matrica, издержки плывут, ликвидность плывет, волатильность меняется в широких пределах. На некоторых активах наблюдалось переключение из режима персистентности в режим антиперсистентности. 
Верю, что на главных мировых валютах (форекс) все благостно. Но так не всегда и не везде.

ves2010, 15 — это очень сомнительно, я такого не видел. В наших условиях всяческие встряски происходят куда чаще. Даже в условно стабильной америке сначала аукнулся кризис развивающихся экономик 97-98, кризис доткомов  2001-2003, потом ипотечно-банковский кризис 2007-2008, потом ковид 4 — залета за 30 лет.

ves2010, обратная связь в алгоритме вполне возможна, только она внесет как минимум 1-2 дополнительных степени свободы. Что выгоднее, взять 1-систему  с «подкруткой» или 2-систему без подкрутки, вопрос скорее философский, чем насущный. 

MatrixLis, одно из двух, или Вы хотите получить универсальную систему на все времена, что слишком просто (простая ребалансировка портфеля разнородных активов работает, хоть и стремно с точки зрения доходности / риск) или предельно сложно, почти недостижимо.
Другое дело, что можно сделать алгоритм, который сам «подкручивает» систему, хоть каждый день, хоть каждый год, как пожелаете.
P.S. А гарантий на систему Вам все равно никто не даст.

dividends, ну так и надо не плакаться, а искать разные «другие пути». 
Вот, например,  Аленка — тоже другой путь. 

Вот же упертый математик, товарищ Бой. 
1. Про лимитные и рыночные ордера. Рыночные ордера не надо вообще рассматривать, у нас плановая работа, а не аврал. С лимитками вообще все технически просто. Создаем систему исполнения ордеров (отдельно). В зависимости от ликвидности данного инструмента и типичного сайза, легко оценить издержки на исполнении. И далее заложить в расчеты. Слона надо есть по частям. 
2. Нет и не может быть идеального индикатора на все рынки. Обычный индикатор ОБЫЧНО дает некоторый плюс, который в основном прожирается торговыми издержками. Поэтому проще скомбинировать 2 индикатора, в крайнем случае три. Больше — риск переоптимизации резко растет. Да, при поиске простых индюков МНК вообще не нужен. Достаточно найти статистически значимую альфу в доходности, более- менее наличную во всех частях временного ряда. 
3. Рано или поздно системы перестают работать просто потому, что меняется данный рынок, плывут издержки и так далее. С технологической точки зрения здесь уже надо иметь дело с некоторой метасистемой. Которая оперирует уже набором готовых систем и имеет правила формирования портфеля из этих систем. Совсем другая по смыслу и подходу задача. 
P.S. При таком, я бы сказал, инженерно-математическом подходе, в единой модели рынка нужды нет (вспоминаем Лапласа  про Бога — я в этой гипотезе не нуждаюсь). 

Константин, обыватель, который ни разу не сталкивался с многоквартирным строительством наивно думает, что положить кирпич — основная затрата в строительстве. 
То, что земля стоит денег, а в больших городах — больших денег усвоить ну никак низзя, пока мордой не уткнешься? 
То, что подключение сетей стоит больших денег, и на подведение коммуникаций и на согласование мощностей, это тоже ну никак в голову не приходит. 
Дом не вырастает на пустом месте. Рядом нужны школа, детский сад, поликлиника, спортплощадка. Их тоже включают в цену квартиры. Иногда это строит сам застройщик, иногда деньги отдают городским властям, как оговорятся.
Благоустройство территории, вывоз мусора, подъездные и внутренние дороги и дорожки, архитектурные «излишества». 
Много чего набегает, так что коррупции там не так много, как некоторым кажется. И, как ни удивительно, иногда коррупция как раз помогает снизить стоимость строительства. 
 

MaGGeRaN, гиперок как раз и случился, но в силу оскудения населения резко закончился. 

Fat, но может удачно дополнить. 

Fat, я из рода любителей охоты, но сам не охотник. Из детства помню, еще шилохвость и разные кулики были у нас из водоплавающей дичи. Гуси только пролетные, на них не было охоты.