SergeyJu, а по каким правилам распределяются веса? У меня подход такой. Есть 4 рабочих тикера (фьючерсы), на каждом несколько десятков систем. На каждый тикер отдаю примерно равный капитал. Но на тех фюьчерсах где результаты лучше несколько больше капитала. А по системам внутри фьючерса обычно поровну распределено. Пытался раньше по макс ДД уравнивать, но отошел от такого подхода.

SergeyJu, вы не разбираетесь в теме, если полагаете, что они их используют. У фондов просто не стоит задач, для которых подобные модели могли бы понадобиться.

SergeyJu, О чем я пишу я прекрасно понимаю. Видимо, вы хотели сказать, что я не верно понимаю идею автора? Тогда надо выражаться точнее. 
  Теперь об идее автора. Вот его прямая цитата: «сигнал типа rank(debt/equity)… ранжирует каждую неделю компании Мосбиржи от -25 до +25» и если на истории «рынок падает, то компании с высоким ранком падают на условные 5%, а с низким на 25%. Если рынок растет — с высоким ранком растут на 25%, с низким — на 5%. Все, дальше просто постоянно отбираются топовые одна, пять или десять акций с высоким ранком и в них перекладывается весь портфель». Т.е. определенным оператором отбираются акции, которые при росте индекса давали бОльший рост на истории, а дальше они ранжируются в группы по величине роста. Далее — следующая цитата: "предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах)". Вполне возможно, что на этом этапе предполагается продолжение корреляции с индексом для всей группы (ранга) в целом, а не в разрезе акций. 
    Я выделяю для себя те аспекты подхода, которые интересны мне, и вопросы соответственно задаю в этом направлении. Вы мыслите в рамках своих убеждений и подхода, но почему то желаете и от меня быть в их рамках. У нас существенно разные подходы к торговле, насколько я понял по предыдущим нашим диалогам. 
   Насчет портфеля Марковица. Ранжирование акций и оперирование рангом акций, по моему мнению, не предполагает такого подхода. Ну и собственно, оптимизация параметров портфеля по Макровицу тоже не избавляет от неявных но конкретных прогнозов как по цене и ее динамике, так и по риску. 
   А вот один вопрос остался открытым в этой идее. Ранжирование идет на истории, ОК. Тогда не совсем ясно что может добавить одна неделя (портфель пересматривается еженедельно) с точки зрения истории. Скорее всего, тут речь идет о смене ранга в зависимости от поведения индекса за последнюю неделю.

SergeyJu, С автором мы уже конкретику в вопросе навели.
   Насчет вашей фразы о прогнозировании финреза. Прочтите как финрез предсказывается автором — через изменение цены закрытия через неделю. А изменение цены через неделю есть ни что иное, как разница цен закрытия следующей и последней (которую мы знаем). Тут собственно дело вкуса как такое называть: прогноз цены закрытия следующей недели, или прогноз изменения цены закрытия. Это как спорить о «A+Б => это А прибавили к Б, или Б прибавили к А». Вам нравится рассуждать в терминах прогнозирования финреза, никто не возражает, но другим по нраву иная трактовка. Ну и добавлю, что прогноз финреза без (пусть неявного) прогнозирования цены банально невозможен.      

SergeyJu, Кризис, когда все плохо в стране, но у тебя есть твои накопленные серебряные монеты — это одно, а кризис, когда в стране все плохо, а у тебя на руках фантики сраные — это совсем другое.

SergeyJu, что значит слабой развитости системы? Сейчас разве сильная? Кризисы как были так и есть постоянно.

SergeyJu, пуфф… алготрейдинг — ниже привел определение, что это такое...
А тут не алготрейдинг. тут то, что сказал выше

плечи не при чем? — да, это не критерий. Но отсутствие плеч — доп. признак, что тут позиционная торговля, а не спекулятивная, всего-лишь)

лан, все, я закончил спор, продолжать не буду)

SergeyJu, 21:15  Кто постановил, что

мы не говорим о ХФТ с небольшим, относительно капиталом

вовсе нет! Скорее наоборот.
Так вот «относительно небольшой капитал» Мальчика..., якобы обеспечивает ему не только престижное потребление, но средства на, как он выразился однажды, небольшую команду программистов.
Кроме Мальчика… никто так твёрдо об устойчивых многолетних выигрышах более 100% не докладывает.

SergeyJu, он сказал прямо и дословно — хохлы молодцы, атаковали Грозный беспилотниками в момент захода на посадку азербайджанского самолёта, русские плохие, сбили самолёт просто так от балды.

SergeyJu, нет, это уже не алготорговля)
Понимаете… да, это может быть системной торговлей, но не алго)

А в данном случае это позиционная торговля — только в лонг, акции, без плеч

SergeyJu, К чему излагать этот экскурс в «обычную» историю развития алго и эти эмоции? Повторю — придерживаюсь иной точки зрения и другого подхода, и так любимые всеми скользяшки не использую. Уверен, что законодательно это не запрещено )))
В данном случае хотелось услышать ответы автора поста. 

SergeyJu, эк вы президента Алиева в пропагандрны записали..,.да, есть комиссия, которая будет год-два работать и выяснять все подробности катастрофы. Вплоть до того, как спали пилоты и что они ели, не мешали ли газики в животе управлять самолётом в критический момент.
Но главный вывод уже ясен. Президенту Азербайджана, как минимум. Он его четко и однозначно озвучил.

SergeyJu, Я в курсе про ваш многолетний опыт (в общих чертах и сомнений в нем у меня нет). И дело не в том, что верю или не верю. Чтобы не было сомнений насчет «верю» — могу прямо сказать, что вы входите в число пары десятков человек на этом сайте, к мнению которых я отношусь с вниманием. А вы вот похоже не верите, что могут быть и иные точки зрения и подходы, отличающиеся от «как обычно».

SergeyJu, в коим то веке написал адекватные вещи, я удивлен

SergeyJu, да и не журналист я.
Не стреляйте в пианиста.

SergeyJu, это первая фраза статьи по ссылке. Какую надо было выбрать?

SergeyJu, как могу.
Заголовок — это из статьи фраза.

SergeyJu, это краткое изложение, а полное, мало кому нужно. Если вас интересует полное, перейдите по ссылке, там ещё одна ссылка на полную статью
www.rbc.ru/economics/29/12/2024/676bc23a9a7947b8a3e2b678

Если и этого мало — найдите само исследование ФНПР.

SergeyJu, Мы с вами уже ранее кратко обменивались мнениями на тему прогнозирования. У нас разные точки зрения. Мой вопрос был не на тему управления риском.  

SergeyJu, самолет Пригожина когда разбился? Где итоги расследования? Кроме «объелись кокса и стали кидаться гранатами» больше ничего.