ВВШ, брокер тоже не видит все хвосты стакана, он только видит заявки собственных клиентов.

MoscowTrades, я не настаиваю, я лишь излагаю плоды собственного опыта. 
Да, для основных резервных валют колебания роста/падения более симметричны.

нельзя делать системы работающие в обе стороны (даже не реверсивные)

Делать можно все что угодно, главное, чтобы было понимание логики и деньги приносило сообразно принимаемому риску )

MoscowTrades, существует фактор, что цены падают примерно в 3 раза быстрее, чем растут, и волатильность при падении тоже обычно выше, чем волатильность при росте. Также оценка колебаний рынка показывает, что примерно 50% времени рынки в боковиках. Эти факторы явно свидетельствует, что реверсивные системы если и могут существовать, то лишь на узких участках графика, да и то, если в логике таких систем присутствует функция адаптации к движению, то есть не просто SMA, а например AMA Кауфмана или типо того…

MoscowTrades, подгонка бывает параметрическая — когда путем многослойного последовательного тестирования выбираются «наилучшие» параметры, подгонка под кривую с конкретными артефактами.
другой тип опасной подгонки — логическая, когда автор тестирует сразу условия входа и выхода, при этом он не задумываясь «связывает» логику данных условий. Например вход если цена пересекла SMAn снизу вверх, а выход — если цена пересекла SMAn сверху вниз. В данном случае логическая подгонка это применение SMAn.
Другими словами, если невозможно провести раздельное тестирование условий системы, то это сразу проявляет наличие логической подгонки.
Проверку качества выходов системы можно сделать на случайных входах, или на равномерных входах (с равным промежутком, например входим раз в неделю во вторник в 12 часов). 
Проверка качества входа преследует цель выявить систематическое отклонение последующего движения цены (после входа то есть) в требуемую сторону. Если такого систематического движения в среднем не наблюдается, то условие входа не выигрывает от случайного входа )

Оптимизация начинается с раздельного тестирование входов и выходов.
Если делать это сразу, то это не оптимизация, а подгонка под конкретную ценовую кривую с ее аномалиями…

Нам будет конец и без его прихода 
Они ж там все не от мира сего.

Добавь еще про фьюч на Башнефть-обычку 
По акциям которой нет ликвидности, но есть ликвидность по префам, но фьюча на них нет…

ЦБ уже загнал себя в ловушку из которой нет хорошего выхода.
После нескольких лет высоких ставок денежная масса в стране станет превышать товарную в несколько раз, как это было в 1990 году на закате СССР, просто деньги будут скоплены на счетах в банках. Прозревший народ побежит снимать и покупать все подряд.
А потом — бздык, и покупательная способность рублей сгорит дотла…

wistopus, а вот о автокорреляции объемом торгов слышу впервые… предполагаю Вы расширили понятие автокоррелляции до всех возможных пределов  — здесь очень интересно…

Это элементы стилизованных эмпирических фактов — общих статистических свойств биржевых цен активов.
Этих фактов более десятка.
Схема взаимоотношений стилизованных фактов между собой (взята из моей работы для личного пользования):

wistopus, в прошлых ценах крайне мало информации о будущих ценах. наиболее ярко выраженной информацией, поддающейся фиксации на истории, является автокорреляция волатильности и автокорреляция объемов торгов.
Для более качественной торговли необходим фундаментальный анализ, который позволит создать определенную систему координат, от которой можно отталкиваться.

XXI век на дворе, но люди все еще верят в хиромантию. Вот и с японскими свечами такая же херь…

Отнесут на депозиты в ЦБ...
А он напечатает еще рублей в виде %%

Заполните форму, мы направим ТОП-5 инвестидей 2024 на ваш мейл 

Так к сведению автора, в 2020 году в пандемию, когда акции обвалились, Алекперов лично брал кредит в 1 млрд руб чтобы выкупить себе еще акций Лукойла, а цена тогда была 4000 руб.
Поскольку он самый-самый инсайдер, то можно смело ориентироваться на данный факт, а с учетом девальвации рубля с 2020 года, можно просто пересчитать коэффициент ослабления рубля на 4000 руб и получить величину вкусной оценки 1 акции

А какую доля в этом приросте портфеля вкладов составили проценты, которые банк начислил на вклады? Возможно, что за вычетом начисленных процентов чистый прирост окажется намного меньше, например не 44%, а около 30% или даже ниже…

Тимофей Мартынов, опечатка на сайте — инвест-фейк должно быть, а не финик 
акции помимо брокерских счетов могут находиться в реестре акционеров у регистраторов…

А кто тогда в США GameStop разогнал? Инопланетяне?

Владение собственным интеллектом является одним из ключевых навыков для сотрудников…

Про рынок это выражение тоже подходит )