Сам себе банкир, для физиков с миллионными миллионами вредно, для фондов с миллионными миллионами полезно. Как-то противоречиво.
А если физик лезет в плечи по самые помидоры то это проблема оценки рисков конкретным физиком, а не всей системы

Sid_the_sloth, как я понял в формуле модифицированной дюрации доходность у это доходность к погашению, правильно? А то если считать по годовой доходности выходит 4/(1+10/4)=1.4

Sid_the_sloth, ну по простому смотри-
-ты пишешь в ФНБ заканчиваются деньги....

вопрос вообще есть ФНБ в какой нибудь стране запада?
нет
там вообще нет заначек(ФНБ)
они тупо печатают бабло и раздают своему населению...

а мы в свой бюджет сами зарабатываем...

понял разницу процессов?

ещё просто мы это чел у которого есть заначка в банке и работа...

а они безработные и с долгом в банке....

дошло почему твой пост ни о чем?

давай образовывайся-нам в строю тупенькие не нужны…

David Taylor, обьяснитесь, почему это 6%

Объясните мне дураку, если на счету 74 млрд зачем брать в долг 20 млрд да ещё под конский процент.

Абсолютно бесполезные для частого инвестора знания. Более того — вредные. Сам читал как «умники» на основании модифицированной дюрации брались «достоверно» рассчитывать стоимость облигаций при изменении КС.
Получалась адская лажа, но в нее на полном серьёзе верили хомяки и вырубали ОФЗ на милионные миллионы.
Потому, что никто из писателей-умников не говорит про границу применимости, а это малая эпсилон окрестность от текущих значений!
Эта история интересна банкам и фондам с миллионными портфелями, которые надо расценивать дважды в день.
Частному инвестору, это нафиг не надо, кроме ошибок ни к чему не приведет!

Если бы вы ещё сложный процент научились так считать, любители облигаций, то открыли для себя что по длинным ОФЗ 26238 (или как их там, пишу по памяти) доходность не 14% годовых, а все 6% годовых в сравнении с ежегодно перекладываемым банковским вкладом (процент на процент).

Aristarh Sergeev, у очередного полковника в квартире?

Иван Петров, мой ерундовый блог конечно же ничто по сравнению с Вашей глубочайшей и качественной аналитикой (ежедневно читаю, спасибо Вам большое за это), но можно я чуть-чуть попишу? Я тупой, но буду учиться, обещаю 😌

Не тинькофф, если бы облигация была бескупонной, то так бы и было (ровно 4%). Но за счет купонов модиф. дюрация показывает меньшую просадку. В обеих формулах есть параметр n, который отвечает за купоны, вот с этим и связано.

Красиво заливаешь, аж приятно читать  Сразу мечты и тёплое море 

Пожалуй самое интересное это
293,2 тонны золота в обезличенной форме....
Интересно в каком оно банке лежит.? В Америке или Англии?

Евгений Бакулин, давно такое было последний раз?

Валерий Иванович, фантазировать-то никто не мешает.

Иван Петров,    ну да .  

ВВШ, наивные как дети прям)

Sid_the_sloth, если такие простыми функциями не умеете пользоваться как теханализ, может тогда не стоит писать ерунду?

 в июне-июле был самый горячий разгар БДСМ (Большого Дивидендного Сезона Мосбиржи)

"  как только ФРС снижает ключевую ставку, происходит обвал на рынках акций. " ---  да.  это запланированный выпуск пара и делёж накопленного за долгие годы непосильного труда.  короче пока это норма.  но не в этот раз.