Сегодня мы разберем 32 стандартные стратегии технического анализа на акциях Газпрома. 

Горизонт анализа с января 2010 по февраль 2020 года

За этот период акции дали доходность 21% ( без учета дивидендов) рост c 194 рублей, до 235 рублей.






Загрузим дневные котировки в jBot и посмотрим какая стратегия дала самый лучший результат на интервале 10 лет. Отфильтруем по годовой доходности и получим что стратегия LS+10 продемонстрировала годовую доходность на протяжение 10 лет в 15% годовых или 150% за весь срок. С максимальной просадкой в 45%. Полный файл можно скачать здесь



( Читать дальше )

Читая комментарии на предыдущие наши посты (ссылка здесь) относительно работы и функционала тестера jBot , мы получили несколько критических высказываний: 

• «Толку ювелирно подогнать параметры тс под кривую графика на одном участке»
• «Эффективный в прошлом период может дать отличный убыток в будущем...»
• «Подгон на истории — это, конечно, хорошо»

Сегодня мы проведем работу по подбору торговых алгоритмов, на основе технического анализа на валютной паре USDRUB с января 2019 по июнь 2019 (6 мес) и посмотрим как лучшие отобранные стратегии вели себя с июля 2019 по декабрь 2019 (6 мес)

Шаг №1. Открываем jBot выбираем данные с января 2019 по июнь 2019 и запускаем перебор стратегий:


Шаг №2. После того как результаты тестов сформированы открываем таблицу и анализируем их. Разброс по доходности от +24% годовых до — 18% годовых. Фильтруем по лучшей доходности и ТОП 5 результатов запускаем в торговлю. В ИТОГЕ лучшее результаты нам показали стратегии 10, 59,3,20,9.



( Читать дальше )

Каждый инвестор старается диверсифицировать свой портфель, казалось бы, что проще чем торговать 4 слабо связанных между собой бумаги. Многие трейдеры достаточно давно торгуют следующие 4 инструмента по средствам простейшего технического анализа.

Давайте рассмотрим эти инструменты

• RI (фьючерс на индекс РТС )
• SI (фьючерс на пару USDRUB)
• BR (фьючерс на нафть)
• GD (фьючерс на золото)

С помощью простого теста, рассчитаем доходность каждого финансового инструмента за первые 9 месяцев 2016 года. Стратегия, у нас будет, так же простая. Пересечение цены МА(15м) на часовых графиках. (если цена пересекла МА с верху в низ то sell, и если с низу вверх то buy, стратегия реверсивная, без использования плечей)

RI за 9 месяцев принесла своим инвесторам 11.6%


SI за 9 месяцев принесла своим инвесторам 14.1%


( Читать дальше )