Суммарное ГО в денежном выражении на FORTS превысило 555+ млрд руб.
Это новый рекорд по этому показателю на срочном рынке.
Денег в номинале на финансовых рынках становится больше.
Когда дойдем до 1 трлн — вопрос только времени.
Чем больше волатильности и турбулентности в мире инвестиций, тем актуальнее становится хеджирование рисков.
Кто это понимает и защищает свои деньги, тот чувствует себя увереннее и спокойнее.
А спекулянтам не привыкать к рыночным качелям.
Присоединяйтесь!

Уважаемые клиенты,С 25.04.2024 вступают изменения в Регламент оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО), утвержденный приказом от 26.03.2019 № 616 (далее – Регламент).Изменения касаются:

• информирования Клиентов, подключаемых к услугам, предоставляемым ПАО Московская биржа, через оператора связи, о необходимости предоставления оператору связи сведений в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи» от 07.07.2023 № 126-ФЗ;
• уточнения полномочий Банка, действующего в качестве оператора счёта депо в стороннем депозитарии;
• увеличения срока раскрытия информации на сайте Банка до 10 (десяти) рабочих дней;
• дополнения формата документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствие с законодательством РФ для присоединения к Регламенту;
• уменьшения срока инициации увеличения гарантийного обеспечения по опционам с 2 (двух) рабочих дней до 1 (одного) рабочего дня.

В переводе на понятный язык теперь ГО брокер увеличивает  ( вплоть до ГО по фьючерсам), например, по купленным недельным опционам не за 5 клирингов, а за 3 клиринга до дня экспирации.

( Читать дальше )

Среди календарных фьючерсных спрэдов    (в квике спрэды между фьючерсами)  нет связок с вечными фьючерсами (ВФ).
А это отличная возможность с минимальным риском для трейдинга на разнице цен.
Почему это так — наглядно видно на графике ВФ/Si-12.24.

Эту валютную пару легко построить.
Потенциал прибыли есть всегда, пока наблюдается разница цен не менее 1%.
Почему это так, все, наверное, знают или догадываются.

То есть практически в любой момент можно войти в спрэд с положительным МО.
Но наилучшие точки входа видны на графике




На сегодня торгуются   вечные фьючерсы на доллар, евро, юань, золото, индекс Мосбиржи.
И аналогичный арбитраж по ним всегда возможен.

Подводные камни — это фандинг и отсутствие льготного ГО по таким тандемам у некоторых брокеров ( легко проверить в квике при выставлении заявок).
Это может снижать рентабельность и доходность арбитража.

Упреждая неизбежную критику  вечных скептиков и хейтеров, стоит отметить — рецепты по нейтрализации фандинга  и снижению ГО есть всегда.

( Читать дальше )

Одна из самых относительно безопасных стратегий  в виде   купленного паритетного стрэддла с его защитой   на 10 дней была недавно описана в топике КАТАМАРАН, который был успешно закрыт досрочно.
smart-lab.ru/blog/1007977.php

Но можно и более долгосрочно строить аналогичную конструкцию, добавив в нее  календарный фьючерсный спрэд  для большей стабильности и паритетность в виде LEAPS.

То есть получим некий ТРИМАРАН — купленный стрэддл+ фьючерсный спрэд + плавающая защита проданными коллами
 
Базисная формула выглядит примерно так

+С/+Р/+F/-F/-2C/-2С ( переменно)

ВАЖНО!
Если брокер дает возможность торговли премиальными опционами (ПО) без ограничений ( там стоят ММ), то возможно их включение в формулу, а также вечного фьючерса на Si (ВФ), который является БА для соответствующих ПО.


PS -  Если кто выложит картинку реального тримарана для большей наглядности и понимания сути идеи, буду очень признателен.
        Конструкции тримаранов самые разные.

( Читать дальше )

Вот что пишет Мосбиржа

 «Опционы на валюту стали удобнее!

Вы просили — мы сделали!

Со среды (24.04) меняем шаг страйка премиальных опционов с 2 руб. до 0,5 руб. для валютных пар:

/>/>💵Доллар — рубль
/>/>💸Евро — рубль

Что такое шаг страйка?

Интервал цен исполнения, с которым заведены контракты

Пример:

— Раньше: контракты заведены со страйками 92; 94; 96 и т.д.
— Сейчас: контракты заведены со страйками 93,5; 94,0; 94,5 и т.д.

 🌀 Контракты с открытыми позициями продолжат обращаться, к ним добавятся новые.

#Новости #

Можно было бы порадоваться, но у большинства брокеров они недоступны, у кого  они доступны, нет изначальной ПРОДАЖИ в шорт (ВТБ и другие), и лишь пара-тройка брокеров вроде бы не ограничивает любые операции с ПРЕМИАЛЬНЫМИ опционами.
Так что глобальная проблема остается, но есть надежда на ее решение.

А так это очень хорошая новость — для арбитража спот/фьючерс/опционы ПО и МО, для спрэдинга и для односторонних спекуляций.
Всем удачи и профита!

( Читать дальше )

Речь о ближайшей квартальной экспирации 20.06.24.
Любители краевых страйков всегда активно их используют.
В соседнем познавательном посте автор анализирует, что лучше — покупать или продавать опционы.
smart-lab.ru/blog/1008800.php
Мое мнение — оптимальнее всего строить спрэды и на этом зарабатывать.
Возможно, график С118000 поможет вам сделать выбор.
Время еще есть, премия дрейфует в диапазоне 100-200.
А риски, ГО, прибыль /убыток вашей стратегии покажет калькулятор Мосбиржи.

Только покупка.
Только паритет для построения «катамарана».
Только минимальное ГО.

Минимальный ограниченный риск.
Прибыль не ограничена.
Волатильность в моменте  9,5%.

Стратегия до 10 дней или раньше,  в зависимости от динамики IV. 
Возможно, одна из лучших стратегий — для позиционного успешного трейдинга по паре доллар/рубль.

Динамический  паритет на страйке 95000 в виде  равноЦЕННЫХ по стоимости 2-х каное обеспечивает устойчивость конструкции  к любым колебаниям волатильности и цены БА.

PS — основано на матрице Такоева (с возможным дополнением в виде полного или частичного ДХ в случае потери ликвидности на данном страйке).




( Читать дальше )