комментарии Stanis на форуме

C120000 на Si-06.25 - зарабатываем на будущем
На нашем рынке опционные LEAPS пока экзотика.
Но и на них можно получать профит сегодня, вернее каждую неделю в календарных спрэдах.
Качели волатильности рисуют ценовую амплитуду от 1000 до 4700!
Вот такие «ширли-мырли» получаются.
И это вам не «хухры-мухры» какие -нибудь )))
А реальная положительная маржа.
Будет курс доллара  через год 120 или нет, пусть аналитики гадают и строят прогнозы.
Трейдерам важнее методично зарабатывать на стандартных конструкциях межстрайкового арбитража.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

На Мосбирже допустили возможность запуска КРУГЛОСУТОЧНЫХ торговых сессий
По словам представителя Мосбиржи, площадка планирует расширить время торгов, сделав их круглосуточными, однако произойдет это не в ближайшее время  (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Московская биржа допускает возможность организации в будущем круглосуточных торговых сессий. Об этом в ходе стрима «Фьючерсы и опционы» на YouTube-канале проекта Market Power заявила главный менеджер по продвижению продуктов Мосбиржи Анастасия Холощак.

«В эту сторону мы тоже смотрим, — сказала Анастасия Холощак в ответ на предложение слушателя сделать торги круглосуточными. — Понятно, что это тренд на расширение, тренд на удобство. И круглосуточные торги — это, скажу, не за горами. То есть в ближайшее время мы их вводить не планируем, но мы в эту сторону точно смотрим и планируем расширяться».

По ее словам, биржа, в частности, ориентируется на мнение клиентов с Дальнего Востока, где на текущий момент «совсем неудобные временные рамки для торгов».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новый бенчмарк С120000 на Si-06.25 (продолжение)
Итак, вчера  на самом крайнем страйке в опционном деске FORTS прошли первые сделки.

smart-lab.ru/blog/999630.php

На сегодня в моменте ОИ равен 100 и  биржевой стакан вы видите.

Продолжение следует.




Прогноз будущего курса валюты помогает оценить текущую ситуацию на валютном рынке.

Присоединяйтесь!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новый бенчмарк С120000 на Si-06.25
Для любителей долгосрочных опционов (ЛИПС) и трейдеров с горизонтом  валютного хеджирования более года  есть такая новость.
В торговой сетке FORTS появились страйки на 2025 год — март,  и теперь на июнь, в моменте с краевыми опционами С120000 и Р85000.
Итак, широкий ценовой коридор обозначен.
Будем осваивать новые уровни в текущей реальности.
И мониторить IV и ОИ.
Первые индикативные заявки уже появляются.
Если вы знаете или предполагаете будущий курс валюты, то вам легче оценивать ситуацию на валютном рынке сегодня.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как в КВИКЕ настроить в "Котировках"и всех таблицах вместо кратких кодов фьючерсов SiН4 полное наименование Si-06.24? И то же самое для опционов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ - Слово трейдера. Асфальт чистый.
После перевода из Открытия с чистого листа приходится узнавать все плюсы и минусы нового брокера.
Мысли, чтобы уйти после многочисленных жалоб на повышение ГО перед экспирацией, отсутствие каких-то опций в Л/К, невозможность дозвона и т.д. были в первые 1,5 месяца после нового года.
Пару раз жестко попал под нож рисковиков с недельками за 2 дня до четверга.
Долго пришлось устанавливать  квик и отсекать в нем ненужные пустые счета, выяснять неясности в новой форме отчетов и т.д.
Пару писем пришлось написать, не дозвонившись до неуловимого и неизвестного персонального менеджера.
Существует ли он вообще в природе, пока осталось неразгаданным секретом.
Но постепенно все как-то утряслось, адаптировалось и почти вошло в норму.
То есть почти как было раньше долгие годы в Открытии (пишу только про FORTS).
Даже прежняя комиссия 0,24 осталась, хотя морально уже был готов и к 1 рублю.
Это была первая плюшка.
Вторая оказалась еще приятней.
К  веб-приложению, пришлось привыкать, но оно грузится почти мгновенно, по сравнению с моим ПК и Квиком, и работает практически без перебоев.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ дает право изначально ПРОДАТЬ премиальный опцион или нет?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Метаморфозы опционной НЕлинейности на Si
Так можно зарабатывать на ожиданиях, прогнозах и страхах на рынке.
Будет ли доллар по 110 или 120 в течение года, это никому доподлинно неизвестно.
Но сделать свои ставки на вероятность такого события можно легко на FORTS.
А чтобы они не были лотерейками, бычьи или медвежьи колл-спрэды, например, вам в помощь.
Банки любят долгосрочные вклады, и желательно безотзывные.
А долгосрочные опционные спрэды можно закрывать или конвертировать в иные комбинации в любой удобный для этого момент.
Денег на рынке много.
Но они должны работать и приносить доход своему владельцу.
Спрэдинг как раз такой вариант.
Смотрим на календарь и выбираем подходящие сроки для спрэдов — 1, 3...,6, 9, 12 месяцев.
Мне нравятся «опционные депозиты» на любой срок, так как все они регулярно в виде положительной вармаржи «выплачивают» дивиденды. 
C отличной доходностью.
Отличной от банковских процентов.
В большую сторону )))

PS — не является ИИР.
Только для тех, кто понимает алгоритм ценообразования опционов и умеет на них зарабатывать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

NG - недельки для smart traders
Меньше слов — больше цифр.
ОИ растет понемногу, но монотонно.
На ЦС и около уже сотни  открытых позиций.
IV в диапазоне 60-140% годовых активно осваивается трейдерами.
Как аргумент, наличие ОИ по всей линейке  страйков CАLL/PUT.

Это и стрэддлы, и «колеса», и покрытые покупки/продажи БА, то есть самого фьючерса.
Широкие стрэнглы тоже не забыты.

Спекулянты по-прежнему держат планку по 3-значной доходности в стратегиях на 1-14 дней.

В опционном калькуляторе биржи ( есть расчет ГО) потенциал прибыли и профиль риска оцениваем визуально и численно.

В целом рынок NG радует волатильностью и возросшей активностью, но есть всегда к чему стремиться.

По крайней мере любители и энтузиасты природного газа, продавшие, например, С2000 по 164/3020 на 7 дней с доходностью под 270-280% годовых до следующей экспирации имеют все возможности пойти ва-банк, захеджировать риски до 50-100% годовых или получать регулярную доходность в 100-150% годовых в спрэдовых календарях или иных комбинациях.

Каждый выбирает свою стратегию. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Просьба подсказать, как из окна ДОСКА ОПЦИОНОВ в КВИКЕ открыть графики дельта,вега, тэта и др. из соответствующей колонки в таблице. Графики ТЕОР-ЦЕНА, предложение CALL/PUT в таблице открываются.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛЧИ-2023 - церимония награждения
Досадным образом опоздал с регистрацией (((.
Как прошло мероприятие?
Интересует, порадовала ли биржа новыми планами по развитию FORTS, если такая презентация была в программе вечера.
Кто был, поделитесь своими впечатлениями.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз курса Si на год вперед ( С119000 - март 2025)
Аналитики могут строить разные прогнозы.
По разным моделям и методикам.
Но это дело неблагодарное.
Хотя мало кто из них рискует своими деньгами и отвечает за сказанное.
Как говорится, " рот закрыл, рабочее место убрано")))

А трейдеры свой кэш реально тратят и формируют свои портфели.
Значит, если вы видите биржевые сделки, то два контрагента сошлись в покупке/продаже.
И каждый сделал свою ставку на рост или падение цены.

Поэтому  этим  ценовым уровням можно больше доверять.
Хотя бы для индикатива.

Курс доллара через год в 120 рублей вполне ожидаем в моменте.
А вот будет он выше или ниже этого бенчмарка, решать уже вам.
И использовать текущие цены валютного опциона в своих стратегиях.

Премия в 1300-1750 рублей вполне приемлема для хеджа.
Например, покупка ближнего фьючерса доллар/рубль и продажа данного колла.
А можно купить «вечный»доллар и также прикрыть его приличной премией.

Опционщикам доступны и календарные спрэды с меньшим ГО и бОльшей рентабельностью.
Кому что ближе и комфортнее в трейдинге.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

САМОЛЕТ в опционных качелях (ВТБ)
После перевода в ВТБ пытаюсь найти «плюшки», которых не было в Открытии.
Вероятно, самая перспективная и реальная это доступ к ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам (ПО).
Правда, это только для квалов и только к изначальной покупке.
То есть некая «ПОЛУ-плюшка» получается.
Но все равно хоть мелочь, но приятная.
А дальше дело техники.

Покупаем, например, акцию САМОЛЕТ и резервируем кэш для покупки еще одной акции.

Продаем Сall на неделю вперед выше цены покупки акции.
Продаем Рut  на неделю вперед ниже цен покупки акции.

Получаем усовершенствованное «двойное колесо».

Кому интересно, может сам рассчитать 3 возможных сценария через неделю.

Цель поста — привлечь внимание к  ПО по версии ВТБ и к тому, что в отличие от  маржируемых опционов на ПО появился ММ.
Значит, можно уже зарабатывать.

ОИ понемногу растет, и это радует.

Присоединяйтесь!

PS — CАМОЛЕТ выбран в качестве примера.
Если найдете в списке свою акцию, подключите к ней и опционы.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

САМОЛЕТ в опционных качелях (ВТБ)
После перевода в ВТБ пытаюсь найти «плюшки», которых не было в Открытии.
Вероятно, самая перспективная и реальная это доступ к ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам (ПО).
Правда, это только для квалов и только к изначальной покупке.
То есть некая «ПОЛУ-плюшка» получается.
Но все равно хоть мелочь, но приятная.
А дальше дело техники.

Покупаем, например, акцию САМОЛЕТ и резервируем кэш для покупки еще одной акции.

Продаем Сall на неделю вперед выше цены покупки акции.
Продаем Рut  на неделю вперед ниже цен покупки акции.

Получаем усовершенствованное «двойное колесо».

Кому интересно, может сам рассчитать 3 возможных сценария через неделю.

Цель поста — привлечь внимание к  ПО по версии ВТБ и к тому, что в отличие от  маржируемых опционов на ПО появился ММ.
Значит, можно уже зарабатывать.

ОИ понемногу растет, и это радует.

Присоединяйтесь!

PS — CАМОЛЕТ выбран в качестве примера.
Если найдете в списке свою акцию, подключите к ней и опционы.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

NG - потенциал к развороту?
Уже длительное время NG  не радует быков.
Волатильность IV на центральных страйках дошла до 90-100%.
Но ничто не падает вечно, как и не растет.
Смотрим на ретроспективу и думаем о перспективе.
Покупку фьючерсов можем хеджировать недельками — коллами или путами.
Или временно уйти в  «спрэды между фьючерсами».
Или построить спрэды от покупки на опционах для экономии ГО.
Из всех вариантов надо выбрать самый оптимальный и комфортный.
По личному опыту и предпочтению.
Всем успешного трейдинга!



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Stanis, Ладно, подождём тогда развития опционного рынка в РФ. Годика через 2-3 возможно идея станет реальной.

333V,

Ок,
Но краем глаза поглядывайте- отдельные энтузиасты там есть.

Stanis, Сколько у вас на ММВБ оборот в самых ликвидных хедж-опционах в день?
К примеру 10 000 лотов фьючей реально захеджировать опционами ...

333V,
нереально.
у нас объемы на порядок меньше.
потому что у нас песочница (((
и нет ММ, которые нужны.

Stanis, Передайте тому, кто им управляет ( кукловодит ), что пора уже оживлять его, а то он сегодня умер походу. 7 пунктов диапазон за 2 час...

333V,

стоит дополнить его хедж-опционами в недельках — и все опят будет путем!

На графике точки входа/выхода определяем визуально.
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stanis, Как Вам в ...

333V,

гадать не нужно — нужно управлять спрэдом.

NG - арбитраж фьючерсных спрэдов
Календарный Арбитраж это стандартная стратегия на разницу цен одного БА на разные даты.

А если применить «спрэды на фьючерсы» вместо обычных фьючерсов?

Тогда получим такую картину.

В моменте текущая IV в NG  дошла до 80-90%.

Оптимальные условия для высокой спекулятивной прибыли при высоких рисках.

Но риск можно контролировать, а прибыль периодически фиксировать.

На графике точки входа/выхода  определяем визуально.

Остальное — дело техники.

Активные трейдеры и любители NG могут включить стратегию в свой арсенал.

Удачи!




Авто-репост. Читать в блоге >>>