Stanis, приведите пожалуйста пример данной конструкции (с профилем p&l) по любому на ваш выбор ба, обеспечивающую полную защиту от убытков "в случае  глубокого прорыва вниз"

а по поводу комиссии все очень просто.
по версии, например, Алора на мейкерские сделки комиссия  0. 
торгуйте с адекватным брокером.

BlackDriller, 

отвечу очень кратко.
главное отличие  это zero hedge ( нулевой хедж).
а конкретные дельты и БА зависят от вашего выбора.
покрытый колл это не хедж, а лишь частичная защита.
в случае  глубокого прорыва вниз он не спасает от убытков.

Veterok, 

все написано давно до нас )))
я не гуру и не инфоцыган.
просто практик с личным  субъективным опытом.
если что-то полезное вам  попадается, в отдельной папке или Избранном оставляйте.

Stanis, Вам бы книгу написать — так много ценной, но разрозненной информации на СЛ Вы даете. Если соберетесь, напишу на нее рецензию.

risk8, 

нет, это просто отличная конструкция!
отличная от других в плане простоты управления и гибкости в выборе приемлемой доходности.
ведь по мере развития ситуации можно роллировать ценовой диапазон.
в общем, стратегия универсальна и очень комфортна.
главное, чтобы с 1 апреля были неттинг  строго по бирже, а не по особому  видению брокера, и доступ к премиальным опционам без ограничений.
и тогда ЕДП можно самому себе создать даже на моносчете, то есть только на FORTS.

Ну да, неплохая конструкция.

ICEDONE, 

также есть огромный потенциала премиальных опционов на акции, гле есть ММ, ликвидность и первые вечные фьючи на Сбер, Газпром, золото и IMOEX.
поэтому конструкций может быть великое множество.

ICEDONE, 

основная формула  приведена в заголовке.
остальное — вариации на тему БА или  отдельных опционов через синтетику.
вместо +БА можем использовать +С-Р, например.
или использовать следующую дату экспирации ( неделя, месяц, 3 месяца)
сам любитель LEAPS, поэтому тоже их использую.
но многие торгуют только ближними сериями.
вот вам и вся конструкция с индивидуальным пошивом )))

конструкцию в студию, что то мне кажется там работа ради работы

RR, 

«для кпур изменений в размере маржи особо не будет»
осталось в этом  убедиться на практике.

Бкс сказал, что для кпур изменений в размере маржи особо не будет. Пониженное го я и так не использую. 

Alexandr Saitov, 

«доходность сильно ниже рф т.к. все вкусное уже разобрано»

на наших премиальниках сейчас клондайк для тех, кто  в стаканах выставляется по своим ценам.
даже без 1 апреля можно зарабатывать.
но надо надеяться на лучшее — в ЕДП  с юанем и золотом вполне перспективно будет.
так что «нам ли жить в печали» )))

Stanis,

Возможно, технические решения itiinvest(сейчас переименовали) увы не застал, работал с ними один раз, качеством остался не доволен, счета опустошил.

Мир такой какой есть, мне бы тоже было гуд если бы была ликвидность в опционах, но увы. Рынок рф очень специфичное место, если есть возможность выбирайте более зрелые рынки, брокера работают с рф пасспортом… но на зрелых рынках количество неэффективностей меньше, доходность сильно ниже рф т.к. все вкусное уже разобрано.

Полное нетто и полунетто, между рынками валюты, фондовым, драг. Металлами и деревативами это круто, доходности в первый квартал будут зашкаливать при наличии ликвидности.

Сергей Хорошавин, 

верно, так как они уже давно вкусили, где лежит наиболее лакомый кусок сыра… )))

Alexandr Saitov, 

ответ простой — ранее в Церихе, АйтиИнвесте и еще в некоторых брокерах в ЕДП были все торгуемые активы, в том числе и опционы.
так что техническая сторона давно разработана и проверена на практике на протяжении длительного периода.

по поводу абсурда и происходящего сюрра добавить нечего.

частное мнение — иметь БА в виде торгуемых акций и запрещать неттинг в виде премиальных опционов, например, это нелогично и недальновидно.

не будет у нас никакого никакого развития, если так происходит.

вот снова задружимся с Америкой, и народ уйдет туда окончательно.

PS -  если паче чаяния найдется все же брокер с адекватным ЕДП, то он  быстро переманит тех трейдеров, которым тут комфортнее торговать.
а не подстраиваться под вечернее время западных бирж.

Stanis,

Задайте вопрос брокерам....., соберите экспиртизу и технические решения реализации риск менеджмента на стороне брокеров… Подготовте проект технического решения добавления опционов на ЕДП, займитесь разработкой и внедрениеми т.д.

Вопрос риторический… где мир а где РФ?....., где здравый смысл а где РФ?… где абсурд а где желания отдельных людей.....


Частное мнение: массового спроса на продукт опционы на едп увы нет, также объем опционного рынка рф очень маленький. Рынки развитых и развивающихся стран сравнивать нет смысла…

Мыши плакались, кололись, но продолжали торговать опционы и фьючерсы...