Stanis, только сложность заключается в том что уметь нужно пользоваться улыбкой. Сама по себе она ничего не показывает. Чтобы ее правильно использовать нужен определенный опыт и умения. Как минимум нужна насмотренность, нужно понимать, какой сейчас рынок и что сейчас происходит на нем, какая сейчас HV…

Stanis, Стратегия неплохая, но нужно понимать, что если вы покупаете путы ниже рынка, то вы покупаете, повышенную волатильность IV. В этом случае нужно очень сильно следить за исторической волатильностью HV, потому что если HV окажется в итоге низкой или не будет расти, то получается что вы путы купили слишком дорого и не отобьете эту стоимость. А если в этом случае вы надеетесь на резкое движение рынка, и вы в этом уверены, то может лучше не хеджировать, а просто купить направленно.

Stanis,

При прочих равных можно говорить о стабильности ГО при вертикальных спредах, для всех других видов спрэда, стабильность не гарантирована.

У меня основа торговли это ПО, а там вармаржи нет, поэтому, наверно, мне пока NOV не интересен.

Stanis,

по первому пункту 100 пудовый звездешь. Много раз в этом убеждался, продаешь колл и в этот момент рынок сильно идет не в твою сторону, на вечернем клиринге изменения ГО тебя неприятно удивят. В этом можешь сам убедиться, забей непокрытую продажу колла/пута в калькулятор биржи и понаблюдай его несколько дней, особенно сейчас в преддверии новой ставки движения могут быть сильные.

NOV — а зачем с ним разбираться, в чем практическая польза? Чисто теоретическая конструкция, показывают твой результат в деньгах если все твои позиции по опционам закрыть в моменте по теор цене. Отдельно ее я не вижу, но по частям да, у меня в терминале это СС+ГО.

Stanis, это меняет все кардинально.
Это все равно, что стоять на берегу реки и наблюдать, как удачливый рыбак нанизывает на удочку наживку, забрасывает ее и выуживает рыбку… и отправляет ее в свое ведерко. Очарованный наблюдатель тоже берет удочку, нанизывает дорогую наживку, забрасывает… и… с удивлением обнаруживает, что дорогая наживка склевана и ведерко пустое. Рыбка не ловится.
Бэктэсты на чужом рынке — ложь. Только своими личными деньгами. Потому что только когда свои деньги в рынке, тогда КУКЛ по тебе и работает. И совсем другой расклад получается.

Stanis,

имхо, в тоем случае оптимально будет роллиться на следующую недельку по понедельникам, с высокой долей вероятности с этом случае конструкция будет более устойчивая.

Stanis,

Ты сейчас рассказа, то что было у меня. На резких скачках ГО после вечернего клиринга… Обращался к брокеру, послали на биржу, с биржи послали к брокеру. Просил своего менеджера сходить на биржу, сходил, ему ничего не ответили))) У меня даже не круг, а 8-ка получилась)).

По купленным наверное проблема не в том, что ГО повысят, у тебя и так списывают сумму покупки + совсем маленькая часть идет в ГО. Если у тебя одни купленные, то бояться не стоит, но если календарный спред (как в твоем примере), то нужно учитывать, что, за день-два (для ПО понедельник, вечерний клиринг) до экспирации вся конструкция становиться как полунеттинг, и проданные МО у тебя идут как полунепокрытые с т.з. расчета ГО.

Это единственное объяснение скачков ГО вечером в понедельник, которое я умозрительно вывел для себя. Естественно на словах мне мою догадку никто не подтвердил. Плюс наду учитывать, что наша любимая биржа любит периодически менять методику расчета ГО и от это тоже никто не застрахован.

Stanis, Оййй… это не ко мне… никакого «творчества» в трейдинге терпеть не могу)))))

и есть еще варианты конвертации купленного стрэддла в кондор/бабочку.
в общем, кому что нравится и что более комфортно.

на идее классического стрэддла можно создавать календарные или диагональные комбинации.
заменять оба или одно крыло календарными или вечными фьючерсами.
то есть творчески его модернизировать в конструкции, которые наиболее оптимальны в конкретной рыночной ситуации.

Но можно и дальше думать, если держать стрэддл более недели.
Тэту нужно нейтрализовывать.
А как — есть различные варианты.

Stanis, Он там не про грааль и синтетику… он там просто привел покупаем каждую неделю за год стрэддл центр страйка в четверг и ждем экспирации.
пс… я его редко читаю… я вообще у него заблочен чего то))))… может из за этого не могу найти тот его пост месяц-пару назад… или он его уже удалил.

Stanis, 

я надеюсь реально биржа не по этому калькулятору ГО считает, как я писал в статье по другим инструментам расчет соответствует логике.

Stanis, 

странный товарищ, сначала наехал по поводу, что коллы всегда дороже путов (не дословно), потом выразил сомнение, что в инструменте может быть два маркетоса, в подтверждение своей мысли стал кидать скрины стаканов со своими лимитными заявками, я не успел ему ответь, как чатлане уже добавили в чат свою версию объяснения странности (см выше, в старой версии СМ, ответы сохранились).

Stanis, а что это Дугин не выступает у Соловьева? Это конкурирующие организации,? А то радио иногда по телеку слушаю, как Мардан раздувает огонь из спички, а какой уже сам не помнит от чего начал, кружит и толдычит топтать, уничтожать и тд с заклятьями

Stanis, да ясно там оторванные в магии, вон на лабе сколько помешанных на чуде, это люди которые сталкиваются с реальностью. А киндера сюрприза взять, небожитель вечно молодой, просто небось уверен в своей мистической силе, а в трусах ослиный хвост уложен,

Stanis, 

пару человек зашло! это точно! они по моему референсу счет в Алоре открывали)))

Ну и я не сдаюсь, работаю дальше, сегодня ещё статью кину)))

Stanis, он при кремле типа Распутина, магический клуб волшебной силы

Stanis, 
развалили не совсем войны, а жадные фраера…

Stanis, по-моему главная причина роста инфляции сейчас — это рост доходов населения + сокращение предложения некоторых товаров из-за санкций Запада.

Stanis, кому нужно это бабло? Что толку от этого бабла, если ты лежишь в могиле, или инвалид? Бабло это чисто дополнительный стимул.