Обратил внимание на крупную сделку по рынку в контракте РИ.

Вот выборка по всем дням RiZ4, по всем рыночным сделкам, происходящим в контракте. Отфильтровал только те, которые больше 4000контрактов. Сегодня один из таких редких дней. Причем обратите внимание на проскальзывание по этой слелке: всего 60пунктов(для примера посмотрите строчку выше, помните как РТС в доли секунды обвалился на ~1500 пунктов ?)


Рад бы сказать Вам что это признак роста или падения, но пока незнаю как это интерпретировать. Может кто подскажет(банальщину про маркет мейкера и внебиржевые сделки не предлагать :) )
Интересно, такие крупные сделки оказывают какое-нибудь влияние?

На размышления меня навели наблюдения за конкурсом ЛЧИ. Вот лидер по сливу — ТакПобедим. Его убыток на 07.10 -15,5млн.р! Но дело не в том.
Смотрю его сделки. Верит человек в сокрушимость российского рынка, верит сильно, аж на ~4000Рим3, так же верит в ценность золота аж на 200млн. р.(эквивалент контрактов). Привлекло внимание его вклад в сумарные объемы  по японской йене к доллару(JPZ3).

Смотрите(график часовой):

 
Как можно заметить JPZ3 — неликвид на нашей бирже. Но как появился человек готовый купить 12800(!) контрактов, для каждого контракта нашлась сторона, готовая сделать ставку в обратную сторону.

Кто знает, что это за процесс, который я не понимаю?

Как и обещал, подготовил код для загрузки Ваших сделок в Wealth Lab, где Вы сможете наглядно проанализировать все, что вы делали.
Описание того, что можно анализировать с его помощью, содержаться в основном посте: http://smart-lab.ru/blog/142103.php

Код Вы можете найти на сайте, который пришлось создать именно для этой цели. Его адрес TourNorth.ucoz.ru. 

После того, как код был готов, пришлось его доработать именно для Вас, чтобы у Вас не было сложностей с подготовкой данных по сделкам: сейчас Вам достаточно сделать простейшие манипуляции с данными, который Вам предоставит брокер. 
Из-за этого код уже нельзя назвать компактным, но хорошо структурированным и читаемым — можно.

Пользуйтесь на здоровье!

PS. Если кто-то будет настолько рад, что захочет чем-то отблагодарить  - инструкция содержит исчерпывающую информацию :)

Есть код свеженаписанный для Лаба. Загружает Ваши сделки по отчету брокера(я выгружал из Quick). От вас требуется Лаб, разобраться как загрузить в него исторические графики инструментов(это не сложно) и знания Excel(чтобы отчет брокера сохранить в текстовый файл).

Строит динамику Equity и отображает динамику объема(кол акций/контрактов), показывает на графике участки шортов/Лонгов, точки входа и выхода. Работает с любой последовательностью входов-выходов(добавления позиций, переворот позиций). Преобразует графики к любому вышестоящему таймфрейму.

Код хорошо структурирован, легко масштабируется, компактен и легко читабелен. Написан под WL 4.0. 

Если есть интерес, дайте знать плюсиками. Если плюсиков будет достаточно, Я подготовлю исходники и напишу инструкции по пользованию кодом.

Конечно есть pirateTrades для загрузки и анализа своих сделок, но тут вы получаете инструмент, который при отсутствии знаний программинга даст вам встроенную в WealthLab аналитику по вашим сделкам(Max DrawDown, проценты сделок удачных/неудачных сделок, их анализ и тп...), а при умении немного программить, дает возможности протестить свои сделки при разработке дополнительных правил.

( Читать дальше )