Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 2,12 %, лучше индекса выглядят отраслевые индексы Нефти и газа (при том, что цена на Брент колеблется около многомесячных минимумов) и Информационных технологий (традиционно показывает опережающую динамику при росте и пир падении). Сильно хуже индекса — «строительные компании»

Для подтверждения разворота графику индекса нужно проходить и закрепляться выше области 2.690 – 2.730;

Дамы и господа, пятница, полдень! Время, когда все уважающие себя джентльмены садятся выпивать и закусывать.

Ключевая ставка и инфляция, конечно важные, но не самые главные вещи в жизни.

Впереди — выходные, время для того, чтобы забыть о работе и насладиться жизнью. Не забывайте уделить внимание своей семье, провести время вместе и создать новые яркие воспоминания.

Пятница 13 завтра все-таки завтра, символично. Посмотрим, какие сделки можно совершить?

Вероятно, завтра, до объявления ставки и комментариев к решению, рынок будет вялым, а на указанных событиях, наоборот, может быть очень волатильным. Поэтому внутридневные позиции открывать не планируем, краткосрочные рекомендации ставим все «вне рынка», а в долгосрок давайте посмотрим, что нам говорят графики.

По долгосроком мы понимаем инвесторскую сделку – на горизонт от полугода и более в инвестиционный портфель.

ТКСХолд ао

Недельный

Медвежья картина, описанная в статье от 10 сентября, подтверждается. В долгосрок выставлю лимитную заявку на 10 % от запланированного объема по цене 2.220 и еще 10 % по цене 2.120;

Исходя из размера внутридневной волатильности верхнюю заявку можем зацепить вполне, а до нижней вряд ли долетим. Посмотрим. Ждем.

Кстати, сетап для внутридневной сделки, описанный тогда же на следующий день отработал, если был у монитора и держал руку на пульсе – можно было найти момент для входа в сделку.

Краткосрочная сделка, которую открыли во вторник по Сургут-префам в лонг, только что закрылась.

Вчера мы передвинули тэйк на 49,89 с таким расчетом, что цена может не переписать недавние максимумы, поэтому, сделав небольшую скидку «как в гастрономе» поставили цену продажи.

Итог: 1,22 руб на 1 бумагу или 2,5 % к вложенным средствам за два дня. Количество бумаг в сделке каждый определяет сам, в зависимости от суммы, которой готов рискнуть при выходе по стопу.

Приятель мой, с которым мы периодически «меряемся» доходностями, он смеется над такой выручкой. Но, если делать 2,5 % к вложенным каждый день, то за 230-240 рабочих «биржевых» дней в году это будет …, сам посчитай, отвечаю ему. Хорошо, даже каждый третий торговый день, получается тоже совсем неплохо. Хорошо, даже 50 % от этого ты будешь терять на «стопах», получается 100 % годовых. Весьма недурно. Не каждая инвест идея принесет 100 % годовых.

На стоп, кстати, в этой сделке было зарезервировано 0,68 руб, что меньше 50 % от потенциальной прибыли.

Это случилось в Соединенных Штатах в 1995 году, когда грабитель по имени МакАртур Уилер решил ограбить два банка в Питтсбурге. В отличие от большинства грабителей, Уилер не стал использовать традиционные маски или какие-либо другие способы скрыть свою личность. Вместо этого он был убежден, что нашел гениальный способ стать невидимым для камер наблюдения.

МакАртур Уилер, узнав, что лимонный сок можно использовать как невидимые чернила, решил, что если натереть им лицо, то камеры видеонаблюдения его не увидят. Он действительно натер лицо лимонным соком и, уверенный в своей невидимости, ворвался в банки с требованием выдать деньги. Естественно, его лицо было прекрасно видно на камерах, и вскоре после ограблений его арестовала полиция.

Когда Уилера допрашивали, он не мог поверить, что камеры его засекли. Он даже протестовал, утверждая, что лимонный сок должен был сделать его невидимым. Полиция была настолько ошарашена его уверенностью, что даже протестировала его «теорию» на месте, убедившись, что это, конечно же, не работает.

В Дневнике инвестора # 4 от 9 сентября обозначили уровень по акциям Сбербанк обычный в районе 255 руб как привлекательный для долгосрочной покупки в инвестиционный портфель. Предпосылки были разобраны накануне — 8 сентября.

Заявка на покупку была установлена по цене 256,3 руб и обновлялась до сегодняшнего дня. Объем покупки – на 1/3 от всей позиции, зарезервированной на бумагу.

Сегодня видим цена спустилась к обозначенному уровню, и заявка сработала.

Сделка инвестиционная, стоп не ставим. 

Если цена пойдет ниже, еще часть позиции добавим на уровне 248,6;

Вчера на открытии торгов мы вошли в сделку, на которую сложился сетап, который мы рассмотрели в статье от 09.09;

Параметры:

цена входа -  48,670

стоп – 47,990 (небольшая скидка от круглой цифры, как в гипермаркете);

тейк – 50,515

количество бумаг, которыми входит в сделку, каждый определяет сам.

После входа цена, в лучших традициях жанра, спустилась к стопу, чуть потрепала нам нервы, но нас не задела. Минимум, показанный за 10 сентября – 48 ровно, стоп у нас стоит – 47,99;

Что видим сегодня?

Сургут-преф одна из немногих бумаг сегодня, которая росла против рынка, цена с открытия устремилась вверх и почти дошла до уровня 50, но к завершению торгов развернулась и в моменте торгуется около своей скользящей средней 22;

Вопрос: переносить или не переносить тэйк в сделке? Переносить или не переносить стоп с безубыток?

С точки зрения статистики – параметры сделки после входа в сделку не меняются иначе невозможно правильно сделать статистическую выборку по результатам большого количества сделок «по системе» и невозможно вывести итоговые параметры системы.

Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек их состава Индекса Мосбиржи.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

ТКСХолд ао

Недельный

Цена не выглядит как нарисовавшая разворот – нет явного разворотного паттерна, как в Сбере, например, нет явного импульсного разворота на сегодня.

Уровень 61,8 % коррекции  ФИБО — переписали вниз, а до 78,6 % не добили … отскочили на половине пути.

Цена даже не выскочила выше скользящей 5 средней, в то же время очень далеко отошла от своей скользящей средней 22;

В общем недельный ТФ пока на покупку не настраивает.

Дневной

Есть ускоряющиеся тренды (вниз), но цена еще даже не вернулась к ближайшему.

Вчера на вечерке сетап на покупку акций Газпрома сложился, о чем написал пост.

Тут комментарий прилетает:

Прогноз по движению акций Сбера обычки и Лукойла из вчерашнего разбора подтвердился, но в сделку войти не удалось – цена ушла вверх и до заявки не корректировалась уже всю торговую сессию ни по одному, ни по другому инструменту.

По Лукойлу прогноз пересмотрел, в следующей статье, по Сберу посмотрим завтра.

Как реализовалась сделка с фьючерсом на акцию Сургут-преф?

По результатам торгов в четверг, был намечен сетап для входа в лонг с инструментом фьючерс на акцию Сургут-преф, см предпосылки в посте.

В пятницу 06.09, после открытия рынка, мы вошли в сделку со следующими параметрами: вход на пробое наклонной консолидации в 10:27 по 47.550. Стоп – на 46.990, тэйк на 48.900. Позиция была оставлена на выходные.

Сегодня сделка была закрыта по цене 48.710. Почему меньше первоначального тэйка? Свечкой в 12:30 цена достигла максимума на 48.770, недобив до тэйка 130 пунктов. После чего скорректировалась в зону скользящей средней и приготовилась к движению наверх. В это время тэйк был смещен чуть ниже достигнутого ранее максимума, по причине того, что на дневном графике цена достигла скользящей средней 22, которая является сильным уровнем и вряд ли будет пробита с первого раза.