Думаю, да, правильное решение.

В краткосрочную торговлю включился не только чтобы поправить баланс портфеля. Это – одна из причин. Вторая — трейдерский зуд. Разбираешь графики, видишь неплохие, а на тот момент «даже сто процентные (!) сделки» :). Это, конечно, они на тот момент 100 %-е. Начинают чесаться руки.

Чтобы не наломать дров, определил компоненты торговой системы. Тут с вами полностью согласен.

И это не только про техническую картину графиков речь:

= ограничение финансовых потерь: есть ежемесячные поступления купонами от облигаций. Взял ежемесячную входящую сумму от одного из эмитентов и определил ее, как возможную сумму потери. Если потерял – считается, что эмитент в этом месяце купоны не выплатил, технический дефолт, так сказать. Это, конечно, плохо, но не смертельно. Планка, от которой минусуется этот максимальный за месяц убыток может только расти, т.е. точкой отсчета каждый раз является максимальная цифра баланса на «трейдерском» счете, которая была достигнута за текущий месяц. Например, начал месяц с 5.000 руб, за неделю заработал 500 руб, максимальный убыток будет отниматься уже от 5.500;

= ограничение сделок, чтобы не свалиться в тильт – максимум 10 сделок в неделю. Оптимум – 5-6;

= сделки выполняются по заранее разлинованному графику, если график не разлинован – точку входа на нем «на ходу» не определяем;

= смотрим сетапы для «краткосрочных» или свинг-сделок: вход-выход в течение дня (идеально), междудневная (оптимум), крайняя продолжительность – до выходных на текущей неделе.

= общий финансовый риск для торгового счета в целом: на срочном рынке (краткосрочный трейдинг предполагается на этой площадке) зарезервирована незначительная сумма. Даже если совсем слететь с катушек и ее потерять – это будет не фатальный урон для счета. Надеюсь, до этого не дойдет: лимит потерь на месяц кратно меньше счета, отведенного на такие сделки, потребуется несколько неудачных месяцев, чтобы к этой черте приблизиться.

= прибыль.

Нет иллюзии удвоить общий инвестиционный счет таким образом, но есть план удвоить счет как раз на площадке срочного рынка, отведенного под трейдинг. Арифметика такая: если эти деньги вложить сегодня в фонд ликвидности, краткосрочные облигации доход за год можно определить как «до 25%», если в долгосрочные ОФЗ ПД – то, при благоприятном раскладе со ставкой – до 35% (с учетом купонов; неплохо), в акции, если правильно вложиться, то 40-60% (с учетом дивидендов; хорошо; но, это – избранные истории, не все подряд);

Для того, чтобы удвоить «трейдерский» счет за год потребуется в месяц увеличивать его на незначительную сумму, она в абсолютном выражении может даже показаться смешной, если с ней пойти в магазин, а если декомпозировать на недельный профит, то и того меньше. Да-да, нельзя ставить себе цель заработать такую-то сумму трейдингом «за сегодня» — это подталкивает к совершению спонтанных сделок лишь бы выполнить план. Но, с одной стороны, количество сделок в неделю ограничено и спонтанные будут съедать недельный лимит + ограничен убыток на месяц по счету в целом, а с другой стороны – небольшая плановая целевая сумма торговой прибыли также будет ставить барьер при входе в сделку – если прибыль уже частично достигнута за неделю / месяц – стоит ли влезать в сомнительный вариант или подождать более надежный? Надеюсь, что такая «вилка» будет фильтровать набор сетапов и заставлять совершать сделки только с наиболее надежными ТВХ.

В итоге, поразмыслил и склонился в сторону краткосрочки. И в качестве альтернативы рассматривается также арбитраж фьючерсами – низко рисковый вариант трейдинга. Но здесь сделки не обязательно будут внутридневные, вполне можно и несколько дней подержать.

= что касается «техники» система обкатана «на бумаге». Привести к отрицательному результату может нежелание признавать убыток в сделке и выход с минусом по стопу. Ну, это стандартная ошибка большинства трейдеров. Психология.

Вот с такой логикой и пришел к такому решению.

Открытый и большой вопрос – дисциплины. :) Посмотрим, удастся ли выдержать те правила, которые прописал.

==========================

Объемный получился ответ.

Спасибо за интерес к статьям и комментарий.