А. Г., на истории увеличил же, пока, или он предотвратил реальные убытки?

А. Г., или доходность

А. Г., то есть 3х раз достаточно, это статистически значимо?

А. Г., 
«В 2022-м я бы был в ауте с 22.02 по 06.04. А позже этот фильтр еще не срабатывал.»

скажите а как с позиции стат методов можно оценить то, что это не случайность, и в следующий раз на других причинах падения рынка этот фильтр сработает?

Вы считаете, что разовое действие фильтра может быть основанием для внесения его в торговую логику?

Несмотря на жару в шахтах, уголь сжигается под землей?

Replikant_mih, все равно у алго будешь подсматривать)

Replikant_mih, ладно я, но с твоими скилами в кодинге, удивил. Но главное, чтобы было в удовольствие.

Дружище, ты ведь из алго людей? какие алерты? какие пялиться в экран

аксакалы наблюдают за тобой, бро
по пятницам тебя вспоминают, порой

Дмитрий Овчинников, если есть триггер, который определяет интерес физиков к бумаге, то стоит копать там, я же «вручную» много тестровал, поэтому говорю из эмпирики. Сам не торгую это, я завяз в автоматизации.

Дмитрий Овчинников, с ней полная.опа 

Sergey Pavlov, там еще расхождение в дохе между автором и подписчками все таки есть, но Дмитрий умница!

Дмитрий Овчинников, фондовый = лонговый «перевес», а на фьючерсах соответственно контанго (исключая недавнюю сегежу), и при текущей ставки сложно лонговать против такого сильного ветра, вроде так

Artemunak, совсем ты клоун оказывается, и не тестировал основной инструмент в течении многих лет для алго людей.

а вроде все +- на уровне вечерки

Поздравляю с релизом!

Leonid Shalaev, Добрый день. Описано достаточно обще у вас, акции не равно индексу, если вы не собрали очень близкую к индексу структуру акций, приближения к индексу не полных корзин отличаются на бэтту.

Переносы дивидентов акций в индексе также могут влиять на величину контанго, а следовательно и цену, в индексном фьюче.

Если у вас корзина акций, которая повторяет движение индексного фьюча, то шорт индексного фьюча и лонг акций, в равном размере (на момент экспирации фьючерса) это синтетическая облигация, где ее доход от сокращения контанго между набором акций и ценой индексного фьючерса.

Заходите в группу, если хотите, там можете спросить. Но у нас на добровольных началах все, монетизации нет, поэтому никто, никому, ничем не обязан, спросите интересно и вам ответят.

Aleksey, айсберг на 90100

Sergio Fedosoni, нал вверх пошел или что то другое?

Sergio Fedosoni, а у вас «автоматизированно» собирает эти данные или в бота «тыкаете»)?