Aleksey, Большое спасибо! Взаимно, с наступающим Новым годом!!)))

Aleksey, 

На биткойне и эфире работает все тоже самое, что и на рос акциях, проверено

Среднее время в позиции какое? Если меньше 2-х дней, то я такое нигде и не тестировал.

Aleksey, да на графике Вы видите эквити алгоритмов на портфеле Газпром+Сбербанк, причем с даты, когда их цены были близки. Зачем Вам Сбербанк в отдельности? Я же много раз писал, что после установки системы в торговлю вообще не смотрю на нее, а занимаюсь анализом только дневных эквити реальных счетов. И даже про 24.02.22 я знаю только то, какие системы были утром в лонге, а какие в ауте.

А фильтр, о котором написал, и применял к эквити реальной торговли.

Aleksey, нет, я вообще торгую только то, что работает и на SPY. Например, поэтому систем на BR со средним временем в позиции больше 2-х дней построить не смог и думаю, что и на биткоине бесполезно мне строить.

Aleksey, так причём тут причины будущих снижений? Он же я так понимаю для алгоритмов сделал условия, им вообще пофиг на снижение, они видят сигнал, делают дело)

Aleksey, если Вы посмотрите на даты фильтра, то увидите, что всем длинным периодам аута предшествовал падающий тренд с ростом волатильности, которого больше в истории никогда не было. Я ведь этот фильтр на SPY с 1993-го тоже протестировал и кризисы доткомов и ипотек выпали из торговли через несколько месяцев после максимумов SPY (в 2000-м максимум — это март, а в 2008-м — это вообще октябрь 2007-го, но выпадение и там и там задержалось на 5-6 месяцев).

Aleksey, ну какие убытки на последнем графике с 27.09.22? Там и просадки намного  меньше средних на всех 5-ти графиках. Рынок то не «сигнализировал», что надо что-то предотвращать в части просадок. А остальную торговлю я и не менял.

Aleksey, для меня всегда был главный коэффициент торговли: «доходность-риск». Как видите, этот фильтр его увеличил и значительно.

Aleksey, на тестах 10 раз. Для «долгосрока» и редких событий вполне достаточно, чтобы уменьшить риски.

Aleksey, оно не разовое, как это видно в ссылке, а срабатывало и в 2008-м, и в 2014-м и на ковидном падении 2020-го.

Aleksey, Сигналы?) Я руками торгую то, что сложно перевести в алго. Или ещё руки не дошли и т.д., что-то такое.

Aleksey, Ага, тут главное счета не смешивать. Чтобы ручная и алго торговля объективно конкурировали.

Aleksey, Не. Я и так и так торгую. Одно другому не мешает).

Aleksey, 
на фьючах, как правило, более короткие системы, соответственно контанго/беквордация не сильно влияют на итоговые результаты. хотя конечно влияют. 
в целом конечно надо научится шортить фьючи на акции и занейтралить  общую экспозицию, но пока на эту тему эксперименты неудачные.

Aleksey, давно вас не было, как успехи? как лапки? мне кажется эти многие люди в алго тестировать даже особо не умеют, поэтому им и кажется что там много процентов, а так тикер не лучше других. Можете свои картинки выложить, хоть на истории, интересно же чем люди живут.

Aleksey, я бы попробовал бы купить си ниже 90000 и в идеале декабрь конечно)

Aleksey, нефть ещё откроется +0.5% вероятно

Aleksey, благодарствую! :-)

Aleksey, добрый день. Прочитал всю серию постов. Спасибо Вам Большое, мало что пока понятно, но жутко интересно. Был бы очень признателен, если у Вас найдется время и желание помочь новичку понять кое что. Если мы торгуем акции, а для подстраховки запустили шорт на индексных фьючах, то в случае, когда рынок пойдет вниз — убыток от акций перекроется прибылью от шортов. А если рынок пойдет вверх, то прибыль от акций уменьшится на размер убытков от вышеупомянутых шортов. Получается мы в любом случае не заработаем. Если не прав, ткните носом где ошибся, плиз. 

Aleksey,