Алекс Ч., минимальными комиссиями и проскальзыванием…

От комиссии биржи я вообще избавился начав использовать только пассивные лимитные заявки с нулевой комиссией биржи. Проскальзываний тоже нет из-за активной работы со стаканом. Раньше для заявок использовал цену закрытия и обычную лимитку, и проскальзывания были дикими.

Алекс Ч., Прикольно, у меня тоже одна из стратегий работает по такому же принципу, на трех самых ликвидных валютных фьючерсах.

Алекс Ч., Разумно. А можно вкратце услышать о принципах быстрых статегий?

Алекс Ч., Если не секрет, какой принцип автоматизации вы используете в торговле? Полная автоматизация или частичное ручное управление?

Когда у брокера появился API,  для тестирования и автоматизации торговли изучил Python. Потом когда брокер с API отвалился, перешел на Lua в Quik. Там, конечно много всяких ограничений, и тестирование это вообще цирк, поэтому подумываю опять для тестов вернуться в Pyton, но особой мотивации нет, когда и так все работает.

У американцев хорошо получается продавать от мертвого осла уши, всем желающим и даже сопротивляющимся.

Главком Главком, А то и на 2000.

Суслик всё равно есть.

__rtx, 

Попробуйте вместо:
getCandlesByIndex(ID_Graph, 0, x-MaxPer-2, MaxPer+1)

использовать:
getCandlesByIndex(SEC, 0, 100)

Я понял, вы сумасшедший. Вчера, когда вы начали код в чат GPT совать, и неверные ответы бота воспринимали за истину, я думал, что вы просто дебил. Но теперь, после этого совета я уверен в другом.

Одной рукой забираем рубль, другой рукой отдаем копейки.

может быть

А может не быть.

Vatokat, Влажные фантазии не работают, работает страх и жадность.

__rtx, Вы читайте внимательнее. ПОСЛЕ, а не ВО ВРЕМЯ клиринга. Какой идиот будет, что-то считывать во время когда идет клиринг? Робот в это время на паузе. Там есть проблема именно на первой свечке ПОСЛЕ клиринга, данные какое-то время считать нельзя, и еще после клиринга иногда меняется количество свечек в графике, а это мега-критично, так как из-за пропущенных свечей может поменяться вся логика. И это тоже нужно учитывать.
Я так понимаю вы вообще великий теоретик, но с практикой беда. Попробуйте выполнить getCandlesByIndex без открытого графика или getQuoteLevel2(class_code, sec_code) без открытого в Quik стакана, тогда поймете что откуда берется. И перестанете писать о ваших домыслах, которые мало коррелируют с реальностью. Особенно было смешно читать ваши рассуждения про черную тему в Quik.  Поверьте людям она намертво кладет Quik это проверенный факт.

__rtx, Кто расскажет? Такие же кубигаторы как Вы?)))

Да, тысячи мух не могут ошибаться в определении одной известной субстанции. По поводу адекватности. Для примера задайте им на их форуме вопрос как открыть в графике Quik любой инструмент с истекшим сроком экспирации, например для тестирования стратегии. Сразу скажу, что технически такая возможность в Quik не предусмотрена. Хер вам, а не тесты, но она существует и они даже подскажут как это сделать. И вот как раз этот извращенный до нельзя способ и подтвердит их неадекватность. А сделать это нормальным способом, о котором их годами просят пользователи они неспособны. Ваше пожелание зарегестрировано — идите на юг.

Еще по поводу адекватности разработчиков при реализации автоматического перезапуска скриптов после перезагрузки терминала можно рассказать. Чтобы этого добиться, нужно сделать несколько идиотских действий. Нужно открыть терминал, запустить все нужные скрипты и… нужно закрыть терминал, а потом опять открыть. Только в этом случае Quik запомнит какие скрипты у него должны быть активными. Иначе после аварийного перезапуска системы в Quik ни один нужный скрипт не запустится.  И таких ситуаций еще вагон с тележкой. Адекватность это не про разработчиков Quik и не надо тут заливать. Латают дыры и подпирают костылями только при самые вопиющих проблемах.

__rtx, Зачем мне проводить этот тест если я его уже провожу полтора года ежедневно? Мои боты работают 24/7 без выходных и праздников, с остановкой только на обновление скриптов или на перегруз сервака. Проблема отсутствия данных после клиринга, о которой вы говорите была обнаружена и решена мною в первые дни после запуска первого бота, и это, кстати, никак не связано перезагруженностью ботов. После, больше не было ни одного сбоя. Даже автоматические перезагрузки сервера во время обновления системы или аварийные ситуации провайдера VDS которые иногда случаются, никак не могут остановить работу скрипта. Он все равно запустится, и даже если были пропущены некоторые действия скрипт самостоятельно все восстановит. Я иногда месяцами не трогаю ничего. Единственное слежу чтобы от скрипта раз в два часа в рабочее время поступали сообщения. Если их не будет, значит что-то не так, но пока все так.

Gambler, Я знаю, но так проще, а значит стабильнее. За полтора года получения данных из графиков не было ни одного сбоя.

__rtx, Ваши фантазии увлекательны, но если не знаете не утверждайте. Про адекватность коллег из Квика, зайдите на форум Квика, вам там расскажут про их «адекватность».

3Qu, даные считываются из открытого в Quik графика
local tabCurCandles = getCandlesByIndex(ID_Graph, 0, x-MaxPer-2, MaxPer+1) — выборка свечей
Стакан читается
              local ask_price,bid_price = 0,0
              ql2 = getQuoteLevel2(class_code, sec_code) — стакан
              if ql2.offer~=nil and ql2.bid~=nil then
                ask_price=tonumber(ql2.offer[1].price)
                bid_price=tonumber(ql2.bid[tonumber(ql2.bid_count)].price)

Позицию открывает 
local result = sendTransaction(transaction) — запрос на сервер для открытия позиции

Все это встроенные в Lua функции.

Проверка срабатывания заявок идет через стандартное событие OnTransReply
function OnTransReply(trans_reply)
  if  trans_reply ~= nil and type(trans_reply) == «table» then
есть еще OnTrade(), но я им не пользуюсь.

DrManhattan, А чего боятся? Ну, перезайти чуть с худшего уровня в крайнем случае. Как сегодня к примеру.

Но в большинстве случаев стоп это пролив, после которого можно зайти с намного лучшей позиции.

3Qu, Ничего никуда не перекладываю. Все события развиваются в цикле while is_run в main()