Gambler, Я знаю, но так проще, а значит стабильнее. За полтора года получения данных из графиков не было ни одного сбоя.

__rtx, Ваши фантазии увлекательны, но если не знаете не утверждайте. Про адекватность коллег из Квика, зайдите на форум Квика, вам там расскажут про их «адекватность».

3Qu, даные считываются из открытого в Quik графика
local tabCurCandles = getCandlesByIndex(ID_Graph, 0, x-MaxPer-2, MaxPer+1) — выборка свечей
Стакан читается
              local ask_price,bid_price = 0,0
              ql2 = getQuoteLevel2(class_code, sec_code) — стакан
              if ql2.offer~=nil and ql2.bid~=nil then
                ask_price=tonumber(ql2.offer[1].price)
                bid_price=tonumber(ql2.bid[tonumber(ql2.bid_count)].price)

Позицию открывает 
local result = sendTransaction(transaction) — запрос на сервер для открытия позиции

Все это встроенные в Lua функции.

Проверка срабатывания заявок идет через стандартное событие OnTransReply
function OnTransReply(trans_reply)
  if  trans_reply ~= nil and type(trans_reply) == «table» then
есть еще OnTrade(), но я им не пользуюсь.

DrManhattan, А чего боятся? Ну, перезайти чуть с худшего уровня в крайнем случае. Как сегодня к примеру.

Но в большинстве случаев стоп это пролив, после которого можно зайти с намного лучшей позиции.

3Qu, Ничего никуда не перекладываю. Все события развиваются в цикле while is_run в main()

3Qu, DLL в моих роботах не используются. Все функции работы с Quik встроены в Lua. Только в скрипте который логинится к серверу используется DLL для поиска кнопки коннект в Quik и формы ввода пароля.
С потоками да, в LUA это проблемно, но это уже не простой скрипт будет, и ничего не мешает запускать для каждого алгоритма и для каждого инструмента свой отдельный скрипт. У меня постоянно висят 15 штук, не на самой мощной виртуалке и ничего не виснет.

Взять стоп и перезайти всегда выгоднее, чем сидеть годами в минусах.

Привязываться к API определенного брокера это все равно что стать его рабом. Или быть кинутым, как кинул меня мой американский форекс брокер Oanda с его API в 2020 году, когда всех россиян попросили на выход. Нужно искать стандартную альтернативу имеющуюся почти у всех брокеров. Самый простой вариант это Quik+Lua.

<...>

Некоторым, чтобы чёкнутся хватает и пяти торговых дней.

То хохлы пытаются втянуть Америгу в войнушку, то жиды. Одна морока гэгимону.

Ho_Chu, Если быть точнее, достаточно два отличающихся друг от друга года. Если взять три или пять идентичных, то толку будет от таких тестов мало. Идеальными для тестов я считаю 23й и 24й года. Ну, еще можно взять первый кусочек 22 года, чтобы убедиться, что все мы смертны.

Смотря на каком таймфрейме торгуешь. Для минуток хватит 2 года. Для дневок от сотворения биржи.

VалиБакS, вы имеете ввиду привязать, тейки, стопы и обьем к текущей волатильности?

Да.

Доктор сказал в морг, значит в морг.
Статистика врать не будет.

Ivan Gurov, ИМХО, только ручное управление.

Только Кража!  Только Ограбление!

VалиБакS, Вся проблема то в подборе этих самых кэфов, которые каждый день немного меняются туда сюда и подобрать граально их невозможно вообще

В этом как раз нет никакой сложности. Робот может пересчитывает параметры хоть ежетиково, но конкретно мне хватает и раз в минуту. Достаточно взглянуть на цифры и сразу понятно в какой стадии находится инструмент. И все расчеты тейков, стопов, объемов производить исходя из них, а так же, при определенных аномалиях, принимать решения об остановке торговли, торговать или нет в вечернюю сессию, переноса позиций на ночь и прочих моментов. Пример t.me/CubigatorTrader1/3385

Как говорил один коллега: «В будущем будет всё так же только немного иначе».
Исходя из этого можно предполагать, что стратегия основанная на фундаментальных, незыблемых факторах (страх, жадность, отчаяние) будет работать всегда, конечно не без постоянных небольших подкруток. Основное, за чем нужно следить это за волатильностью рынка, и все расчеты делать согласно текущей волатильности. Главная ошибка использовать в стратегии абсолютные цифры, заточенные под определенный период рынка. Такие стратегии очень быстро умирают, так как рынок сужается и расширяется иногда на порядок. По моему мнению для M1, чтобы понять, что то-то идет не так нужно минимум два года истории. Что касается инструментов, то они мне кажется имеют довольно сильные различия. Валюты отличаются от товаров и индексов. Поэтому нужно учитывать их особенности. Подогнать одну тактику под все группы у меня не получается. На валютах робот работает хорошо, на товарах куда попало.

Посмотрите на месячные свечи 23 года и сравните их со свечами 24го. 23 год был аномальный по волатильности валютных пар. В 24м застой, за исключением июня. Что еще заметил, это то что после запрета почти пропали 16-17 часовые проливы, которые раньше были обыденностью.   

— А чё так дорого?
— А ты за сколько бы отсосал?